Системная ошиба при расчете неареализованной прибыли по облигациям.

Внимание

Для участия в обсуждениях и оформления подписки на новые сообщения форума вам необходимо зарегистрироваться.
Главная » Основные форумы » Система QUIK
Страницы: 1
RSS
Системная ошиба при расчете неареализованной прибыли по облигациям., Неправильно считается нереализованная прибыль по облигациям.
 
#1
01.12.2021 10:15:10
Добрый день. Неправильно считается нереализованная прибыль по облигациям в таблице "Состояние счета", так как ежедневно текущий накопленный купонный доход добавляется не только в стоимость облигаций, но и в их балансовую стоимость. В результате показывается  нереализованная прибыль/убыток возникающая только за счет котировок, а не полная прибыль с учетом растущего накопленного купонного дохода, который является основным источником прибыли для облигаций. В техподдержке QUIK ФИНАМ говорят, что такова Ваша программа и они ничего изменить не могут.
 
 
#2
28.12.2021 11:31:09
Сергей, добрый день!

В текущей реализации, на сервере хранится (загружается утром брокером вместе с Вашими позициями) лишь средневзвешенная цена приобретения облигации, выраженная в процентах.
Поскольку информация о том, с каким НКД была совершена сделка по открытию/наращиванию позиции отсутствует, для расчета средневзвешенной стоимости приобретения используется текущее значение НКД, транслируемое биржей.
По этой причине, данное поведение не является ошибочным.

Можем предложить зарегистрировать и рассмотреть пожелание на соответствующую доработку.
Правильно понимаем, что Вы хотели бы, чтобы цена приобретения облигаций фиксировалась в деньгах, а не в %, с учетом НКД на момент открытия/расширения позиции?
 
 
#3
06.01.2022 14:35:40
Естественно, что в таблице "Состояние счета" балансовая стоимость должна фиксироваться в рублях и не меняться во времени. На момент покупки известны и котировка облигации и НКД, так что это возможно. Для расчета текущей стоимости облигации в рублях  тоже есть и текущая котировка и текущая НКД. А ошибкой я считаю это потому, что при постоянно меняющейся балансовой стоимости облигаций, без покупки дополнительных облигаций, что сейчас и происходит, совершенно неправильно определяется нереализованная прибыль. А вот раздел "Балансовая цена" и "Цена"  этой таблицы могут показывать котировки в процентах. Основная цель биржевой торговли это прибыль, поэтому она должна считаться в рублях и правильно.
 
 
#4
10.01.2022 11:02:52
Поясню на примере, что сейчас происходит. Например, купил я 500 облигаций ОФЗ с учетом НКД по цене 500345 рублей, что и зафиксировалось в балансовой стоимости.на этот день На следующий торговый день балансовая стоимость этих ОФЗ в Quik уже 500445 (текущий НКД стал больше) и в результате прибыль занижена на 100 руб. И так каждый день.. В результате ошибка расчета прибыли растет каждый день. Я всего лишь хочу, чтобы балансовая стоимость фиксировалась по состоянию на день покупки.и прибыль считалась правильно.
 
 
#5
10.01.2022 11:24:32
Сергей, добрый день!

Ваше пожелание зарегистрировано. Мы постараемся его рассмотреть. Впоследствии, по результатам анализа, будет приниматься решение о реализации пожелания в будущих версиях ПО.
 
 
#6
10.01.2022 12:07:44
Спасибо. Я надеюсь, что эта очевидная ОШИБКА в расчетах будет исправлена в короткое время.
 
 
Страницы: 1
Читают тему
Техническая поддержка
+7 383 219 1606
© 2000–2024,
ARQA Technologies
Наверх