Системная ошиба при расчете неареализованной прибыли по облигациям.

Страницы: 1
RSS
Системная ошиба при расчете неареализованной прибыли по облигациям., Неправильно считается нереализованная прибыль по облигациям.
 
Добрый день. Неправильно считается нереализованная прибыль по облигациям в таблице "Состояние счета", так как ежедневно текущий накопленный купонный доход добавляется не только в стоимость облигаций, но и в их балансовую стоимость. В результате показывается  нереализованная прибыль/убыток возникающая только за счет котировок, а не полная прибыль с учетом растущего накопленного купонного дохода, который является основным источником прибыли для облигаций. В техподдержке QUIK ФИНАМ говорят, что такова Ваша программа и они ничего изменить не могут.
 
Сергей, добрый день!

В текущей реализации, на сервере хранится (загружается утром брокером вместе с Вашими позициями) лишь средневзвешенная цена приобретения облигации, выраженная в процентах.
Поскольку информация о том, с каким НКД была совершена сделка по открытию/наращиванию позиции отсутствует, для расчета средневзвешенной стоимости приобретения используется текущее значение НКД, транслируемое биржей.
По этой причине, данное поведение не является ошибочным.

Можем предложить зарегистрировать и рассмотреть пожелание на соответствующую доработку.
Правильно понимаем, что Вы хотели бы, чтобы цена приобретения облигаций фиксировалась в деньгах, а не в %, с учетом НКД на момент открытия/расширения позиции?
 
Естественно, что в таблице "Состояние счета" балансовая стоимость должна фиксироваться в рублях и не меняться во времени. На момент покупки известны и котировка облигации и НКД, так что это возможно. Для расчета текущей стоимости облигации в рублях  тоже есть и текущая котировка и текущая НКД. А ошибкой я считаю это потому, что при постоянно меняющейся балансовой стоимости облигаций, без покупки дополнительных облигаций, что сейчас и происходит, совершенно неправильно определяется нереализованная прибыль. А вот раздел "Балансовая цена" и "Цена"  этой таблицы могут показывать котировки в процентах. Основная цель биржевой торговли это прибыль, поэтому она должна считаться в рублях и правильно.
 
Поясню на примере, что сейчас происходит. Например, купил я 500 облигаций ОФЗ с учетом НКД по цене 500345 рублей, что и зафиксировалось в балансовой стоимости.на этот день На следующий торговый день балансовая стоимость этих ОФЗ в Quik уже 500445 (текущий НКД стал больше) и в результате прибыль занижена на 100 руб. И так каждый день.. В результате ошибка расчета прибыли растет каждый день. Я всего лишь хочу, чтобы балансовая стоимость фиксировалась по состоянию на день покупки.и прибыль считалась правильно.
 
Сергей, добрый день!

Ваше пожелание зарегистрировано. Мы постараемся его рассмотреть. Впоследствии, по результатам анализа, будет приниматься решение о реализации пожелания в будущих версиях ПО.
 
Спасибо. Я надеюсь, что эта очевидная ОШИБКА в расчетах будет исправлена в короткое время.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Наверх