Какое быстродействие у агло заявок типа spread ?

Поиск
Пользователи
Правила

Войти

Внимание

Для участия в обсуждениях и оформления подписки на новые сообщения форума вам необходимо зарегистрироваться.

Cообщений на странице:

Какое быстродействие у агло заявок типа spread ?, начал использовать модуль алгоритмической торговли и непонятно какое здесь быстродействие

Alexey

Пользователь

Сообщений: 14 Регистрация: 15.09.2020

28.07.2022 11:28:44

Тестирую - Алгоритмическая заявка типа «Spread» от брокера Открытие.
Поставил на фьючерсы СБЕР - продажа спреда между SRU2 и SRM3 на уровне 1010 руб., но словил проскальзывание 196 руб. , то есть по факту спред исполнился = 814 руб.
Не понял почему, движение актива было в виде слабого роста.

Видимо быстродействие очень низкое, но как это понять в цифрах ?

Сколько миллисекунд цикл ? Сколько миллисекунд RoundTrip задержка ?

Roman Mural

QUIK clients support

Сообщений: 24 Регистрация: 14.02.2022

08.08.2022 11:24:08

Цитата

Alexey написал:
Тестирую - Алгоритмическая заявка типа «Spread» от брокера Открытие.
Поставил на фьючерсы СБЕР - продажа спреда между SRU2 и SRM3 на уровне 1010 руб., но словил проскальзывание 196 руб. , то есть по факту спред исполнился = 814 руб.
Не понял почему, движение актива было в виде слабого роста.

Видимо быстродействие очень низкое, но как это понять в цифрах ? Сколько миллисекунд цикл ? Сколько миллисекунд RoundTrip задержка ?

Добрый день,

К сожалению, точные цифры назвать не получится, так как во многом показатели зависят от инфраструктуры брокера. Для более детального анализа Вашей ситуации просьба написать нам на почту quiksupport@arqatech.com

Kalmar Пользователь Сообщений: 1193 Регистрация: 02.07.2015	#3 08.08.2022 16:23:45 Скорее всего дело в низкой ликвидности и большом спреде в стакане SRM3. Если есть желание торговать спреды - лучше использовать спредовые инструменты, а не алгозаявки.

Читают тему