FIX client connector

Внимание

Для участия в обсуждениях и оформления подписки на новые сообщения форума вам необходимо зарегистрироваться.
Главная » Основные форумы » Система QUIK
Страницы: 1
RSS
FIX client connector, скорость
 
#1
30.10.2023 15:16:07
FIX client connector
Не понимаю на счет скорости - условно если через LUA в QUIK торговать обновление среза книги и тиков - 100мс, а через FIX интерфейс какой roundtrip будет?  Комп стоит в москве. ~1-3 мс будет пинг до вашего сервера QUIK.
 
 
#2
30.10.2023 16:58:08
Цитата
krabykraby написал:
FIX client connector
Не понимаю на счет скорости - условно если через LUA в QUIK торговать обновление среза книги и тиков - 100мс, а через FIX интерфейс какой roundtrip будет?  Комп стоит в москве. ~1-3 мс будет пинг до вашего сервера QUIK.
это quik api. задержка не поменяется.  
 
 
#3
30.10.2023 19:23:10
Цитата
krabykraby написал:
FIX client connector
Не понимаю на счет скорости - условно если через LUA в QUIK торговать обновление среза книги и тиков - 100мс, а через FIX интерфейс какой roundtrip будет?  Комп стоит в москве. ~1-3 мс будет пинг до вашего сервера QUIK.
Задержка получения обезличенных сделок зависит от брокера.
Какая у Вас задержка данных при обмене с сервером?

Например у меня она 47 ms.
Смотрим задержу приема обезличенных сделок:
Код
0,NVTK,57.0,P=1682.6,Q=390.0
0,NVTK,80.0,P=1682.6,Q=59.0
0,SBER,108.0,P=269.88,Q=1.0
0,GAZP,127.0,P=167.3,Q=5.0
0,SNGSP,95.0,P=57.265,Q=1.0
0,VTBR,205.0,P=0.025145,Q=2.0
0,SNGSP,79.0,P=57.265,Q=3.0
0,SNGSP,95.0,P=57.265,Q=32.0
.  Число после названия инструмента.
минимальное 57. Вычитаем 47
В итоге сервер брокера добавляет 10 ms.
------------------  
Поэтому у Вас задержка приема обезличенных сделок должна быть не 100 ms, а не более 15 ms.
Остальные 85ms добавляет брокер, ему тоже кушать надо.  
 
 
#4
30.10.2023 19:34:51
Сейчас в вечернюю сессию задержка моим брокером обезличенных сделок  увеличилась аж до 500 ms.
Код
0,SNGSP,283.0,P=57.135,Q=10.0
0,SNGSP,299.0,P=57.135,Q=39.0
0,SNGSP,315.0,P=57.12,Q=3.0
0,SNGSP,331.0,P=57.12,Q=4.0
0,SNGSP,345.0,P=57.115,Q=5.0
0,SNGSP,361.0,P=57.115,Q=4.0
0,SNGSP,377.0,P=57.115,Q=52.0
0,SNGSP,392.0,P=57.11,Q=20.0
0,SNGSP,407.0,P=57.11,Q=20.0
0,SNGSP,423.0,P=57.11,Q=30.0
0,SNGSP,437.0,P=57.105,Q=13.0
0,SNGSP,453.0,P=57.1,Q=20.0
0,SNGSP,470.0,P=57.1,Q=1.0
0,SNGSP,484.0,P=57.1,Q=50.0
0,SNGSP,500.0,P=57.1,Q=14.0
0,SNGSP,516.0,P=57.1,Q=20.0
0,SNGSP,530.0,P=57.1,Q=20.0
 
 
#5
30.10.2023 19:36:33
при этом никакой очереди сделок на обработку в моем скрипте нет (это первое число в строке =0)
 
 
#6
30.10.2023 19:57:27
Вот еще информация к размышлению:
0,TATN,195030.364,195030.58,215.0,P=623.0,Q=1.0  -- это обезличенная сделка
Она задержалась на 215 ms
Но дальше свеча 1 мин тайм и 5 минут
jS=10,nm=0,idnk=9530,TATN,195000,32.95,Oi=623.00,Ci=623.00,Hi=623.00,Li=623.00,V=1.00,m=1,size=14657,20230410
jS=10,nm=0,idnk=9530,TATN,195000,32.95,Oi=623.00,Ci=623.00,Hi=623.00,Li=623.00,V=1.00,m=5,size=7593,20230320
они пришли вместе, но задержались на 32 секунды
Т е 1 минутная свеча запаздывает на 30 секунд
Код
0,TATN,195030.364,195030.58,215.0,P=623.0,Q=1.0
0,GAZP,195030.388,195030.595,206.0,P=167.26,Q=3.0
0,SBER,195030.493,195030.611,118.0,P=269.43,Q=50.0
0,MTLR,195031.772,195031.874,102.0,P=278.8,Q=100.0
0,YNDX,195031.987,195032.061,73.0,P=2622.0,Q=29.0
0,YNDX,195031.987,195032.076,89.0,P=2622.0,Q=10.0
0,YNDX,195031.987,195032.092,105.0,P=2622.2,Q=10.0
0,YNDX,195031.987,195032.107,119.0,P=2622.4,Q=51.0
0,TATN,195032.475,195032.583,108.0,P=623.0,Q=1.0
0,VTBR,195032.581,195032.699,117.0,P=0.02514,Q=1.0
jS=10,nm=0,idnk=9530,TATN,195000,32.95,Oi=623.00,Ci=623.00,Hi=623.00,Li=623.00,V=1.00,m=1,size=14657,20230410
jS=10,nm=0,idnk=9530,TATN,195000,32.95,Oi=623.00,Ci=623.00,Hi=623.00,Li=623.00,V=1.00,m=5,size=7593,20230320
 
 
#7
30.10.2023 20:00:54
а вот сделки пришедшие с запаздыванием от 50 до 500 ms Если вычесть задержку интернет, то первые сервер отправил практически сразу, а вот последние почему задержал. Очевидно пошел покурить.
Код
0,MTLR,195036.048,195036.167,118.0,P=278.62,Q=645.0
0,MTLR,195036.048,195036.183,134.0,P=278.61,Q=200.0
0,MTLR,195036.048,195036.198,149.0,P=278.6,Q=600.0
0,MTLR,195036.048,195036.213,164.0,P=278.58,Q=100.0
0,MTLR,195036.048,195036.229,180.0,P=278.56,Q=3.0
0,MTLR,195036.048,195036.245,196.0,P=278.55,Q=167.0
0,MTLR,195036.048,195036.261,212.0,P=278.55,Q=300.0
0,MTLR,195036.048,195036.277,228.0,P=278.54,Q=410.0
0,MTLR,195036.234,195036.411,176.0,P=278.68,Q=2.0
0,ROSN,195036.257,195036.436,178.0,P=588.6,Q=200.0
0,ROSN,195036.257,195036.451,193.0,P=588.55,Q=118.0
0,ROSN,195036.257,195036.466,208.0,P=588.5,Q=1381.0
0,ROSN,195036.257,195036.482,224.0,P=588.5,Q=1.0
0,SIBN,195036.384,195036.607,222.0,P=793.8,Q=1.0
0,MTLR,195037.503,195037.587,84.0,P=278.55,Q=25.0
0,GAZP,195038.221,195038.343,122.0,P=167.26,Q=5.0
0,NLMK,195039.507,195039.633,125.0,P=192.12,Q=1.0
 
 
#8
30.10.2023 20:06:43
Такую задержку вечером можно объяснить работой алгоритма Nagle.
 
 
#9
30.10.2023 20:40:21
Пардон , выше ошибся задержка не от 50 до 500 , а от 118 до 225.
-----------------
После отключения Nagle  на свооем компе, задержка особенно не изменилась.
0,GAZP,203422.222,203422.336,114.0,P=167.15,Q=1.0
Код
0,GAZP,203422.222,203422.336,114.0,P=167.15,Q=1.0
0,SBER,203422.375,203422.461,86.0,P=269.69,Q=11.0
0,AFLT,203422.379,203422.477,98.0,P=39.73,Q=1.0
0,LKOH,203422.859,203422.977,118.0,P=7243.5,Q=1.0
0,MAGN,203423.079,203423.191,111.0,P=53.015,Q=11.0
0,MAGN,203423.079,203423.208,129.0,P=53.015,Q=19.0
jS=15,nm=0,idnk=6919,PLZL,203400,23.64,Oi=11677.50,Ci=11678.00,Hi=11678.00,Li=11677.50,V=4.00,m=1,size=17175,20221012
0,SIBN,203423.438,203423.658,220.0,P=793.65,Q=1.0
0,PLZL,203423.45,203423.675,224.0,P=11678.5,Q=1.0
0,ROSN,203423.834,203423.926,92.0,P=587.1,Q=3.0
0,MAGN,203423.995,203424.183,187.0,P=53.015,Q=4.0
0,SNGSP,203424.527,203424.636,108.0,P=57.155,Q=5.0
0,GAZP,203424.827,203424.917,89.0,P=167.15,Q=1.0
0,TATN,203425.302,203425.417,114.0,P=621.5,Q=250.0
0,ROSN,203425.303,203425.433,129.0,P=587.1,Q=2.0
0,SBER,203425.589,203425.699,109.0,P=269.7,Q=1.0
0,MTLR,203425.846,203425.917,70.0,P=276.69,Q=1.0
0,MTLR,203425.846,203425.933,86.0,P=276.68,Q=3.0
0,MTLR,203425.846,203425.949,103.0,P=276.67,Q=650.0
0,MTLR,203425.846,203425.964,118.0,P=276.66,Q=1.0
0,MTLR,203425.846,203425.98,134.0,P=276.64,Q=1.0
0,MTLR,203425.846,203425.995,149.0,P=276.6,Q=200.0
0,MTLR,203425.846,203426.012,165.0,P=276.58,Q=10.0
0,MTLR,203425.846,203426.028,182.0,P=276.55,Q=30.0
0,MTLR,203425.846,203426.044,198.0,P=276.54,Q=2.0
0,MTLR,203425.846,203426.06,214.0,P=276.54,Q=1.0
0,MTLR,203425.846,203426.077,230.0,P=276.54,Q=50.0
0,MTLR,203425.846,203426.094,248.0,P=276.54,Q=51.0
0,GAZP,203426.0,203426.227,227.0,P=167.11,Q=1.0
 
 
#10
31.10.2023 11:05:34
Цитата
krabykraby написал:
FIX client connector
Не понимаю на счет скорости - условно если через LUA в QUIK торговать обновление среза книги и тиков - 100мс, а через FIX интерфейс какой roundtrip будет?  Комп стоит в москве. ~1-3 мс будет пинг до вашего сервера QUIK.

Добрый день,

Ответили Вам по данной теме на Ваше e-mail письмо с темой "Re: Вопрос".
 
 
Страницы: 1
Читают тему
Техническая поддержка
+7 383 219 1606
© 2000–2024,
ARQA Technologies
Наверх