Экспорт данных стакана и ленты во внешнее приложение

Внимание

Для участия в обсуждениях и оформления подписки на новые сообщения форума вам необходимо зарегистрироваться.
Главная » Основные форумы » Система QUIK
Страницы: 1
RSS
Экспорт данных стакана и ленты во внешнее приложение
 
#1
31.08.2015 15:44:55
Добрый день.

Я представляю команду разработчиков платформы Algovisor.
В настоящее время мы рассматриваем возможность подключения платформы Algovisor к Московской бирже.
Нас заинтересовало решение связанное с использованием системы QUIK в качестве поставщика рыночных данных.
Для разработки нашего терминала мы используем язык С++. Подскажите есть ли у вас примеры кода для экспорта данных стакана и ленты из QUIK во внешнее приложение под С++?


И еще вопрос. Совпадает ли частота обновления стакана при использовании подключения через терминал QUIK с той, которую транслирует биржа? Или же стакан фильтруется и передаются не все события?
 
 
#2
01.09.2015 18:36:29
тынц
 
 
#3
02.09.2015 13:24:27
Здравствуйте,
Для начала нужно определиться через что будет происходить экспорт, через терминал или каким то иным способом (тот же модуль экспорта)
Если через терминал то, Вы не зависите от брокера, получить данные в С++ можно через экспорт по ODBC или по DDE, или через QLUA
В случае ODBC Вы подключаете свою программу к базе, в которую данные попадают через ODBC драйвер.
В случае DDE, Вы пишите свой собственный DDE сервер, в который льются данные.
В случае QLUA, есть разные варианты, можно например написать свою DLL и подключить ее к терминалу через QLUA и дальше уже DLL сделает все остальное.

Если экспорт нужен без терминала, то со стороны брокера требуется отдельная лицензия.
Самый простой это модуль экспорта
Существуют два отдельных прибора:
Модуль экспорта биржевой информации
и
Модуль экспорта очередей заявок

Первый позволяет экспортировать все кроме стаканов, второй только стаканы.
Далее Вы подключаете свою программу к базе в которую происходит экспорт.

Помимо этого, существуют и другие, более продвинутые интеграционные решения основанные на протоколе FIX, на которые также нужна отдельная лицензия:
FIX
 
 
#4
02.09.2015 17:36:48
Благодарю за ответ.

Интересует экспорт, через терминал.
Можете более подробно пояснить про данный метод экспорта данных: "В случае QLUA, есть разные варианты, можно например написать свою DLL и подключить ее к терминалу через QLUA и дальше уже DLL сделает все остальное."? Также интересует вопрос частоты обновления стакана.
 
 
#5
07.12.2015 18:00:01
Сергей, добрый день!
А действительно, чуть подробнее можете изложить, что теоретически можно сделать с DLL и клуа?
Через DDE я так понимаю можно на выбор слать таблицы - одну, вторую, пятую и т.д. потом их обрабатывать. А что можно через DLL сделать?
 
 
#6
08.12.2015 10:39:07
Цитата
Viktor MMM пишет:
Сергей, добрый день!
А действительно, чуть подробнее можете изложить, что теоретически можно сделать с DLL и клуа?
Через DDE я так понимаю можно на выбор слать таблицы - одну, вторую, пятую и т.д. потом их обрабатывать. А что можно через DLL сделать?
Здравствуйте,
Через DLL можно делать ровно то же самое что через QLUA, просто некоторым пользователям кажется этот вариант удобнее.
Что можно сделать через QLUA описано в документации QLUA.chm
 
 
#7
09.12.2015 21:44:32
Не буду конечно претендовать на общность, но как по мне старый добрый DDE до сих пор рулит, можно транслировать пол сотни стаканов, лент, изменений и всё довольно таки стабильно, Quot Pro ддешку юзают довольно успешно, с луа конекторами багов пока больше чем профита.

PS: цацу красивую сделали, респект!
 
 
#8
16.06.2021 17:16:38
Подскажите, пожалуйста, можно ли в QUIK настроить графическое отображение и экспорт статистики спреда bid-offer, который отображается в шапке стакана цен?
 
 
#9
24.06.2021 13:07:35

Добрый день darkcorp,


Данный параметр не транслируется из торговой системы фондового рынка Московской Биржи,  а рассчитывается непосредственно в стакане в моменте и получить его из стакана нельзя. В таблице текущих параметров данного параметра также нет. Зато на фондовом рынке московской биржи транслируются параметры "лучший спрос", "лучшее предложение" и вы можете построить графики по данным параметрам, а коридор между данными графиками и будет визуализацией спреда .

Также Вы можете настроить экспорт данных параметров по ODBC  во внешнюю систему (при ее наличии) и средствами внешней системы выполнять расчеты.  
Еще, как вариант, можно экспортировать значения данных параметров по DDE во внешнюю таблицу и в ней рассчитывать спред и строить график.
Экспорт торговых данных из терминала при помощи DDE или ODBC  описан в руководстве пользователя Рабочего места QUIK / Раздел 6. Совместная работа с другими приложениями.

Помимо описанных выше методов можно получать данные таблицы текущих торгов скриптом на LUA (например, скриптом LUA-индикатора) и строить график разницы этих параметров. Документацию и примеры по QLUA можно скачать по следующим ссылками:
Документация по языку LUA в QUIK и примеры
Примеры функций расчета индикаторов терминала QUIK на языке Lua
 
 
Страницы: 1
Читают тему
Техническая поддержка
+7 383 219 1606
© 2000–2024,
ARQA Technologies
Наверх