Время среза стакана

Страницы: 1
RSS
Время среза стакана
 
Добрый день.
Подскажите каким образом можно получить точное (до микро или хотя бы милисекунд) время среза (изменения) стакана?
Сейчас использую вот такую обработку колбэка:
function OnQuote(class_code, sec_code)
   if true then -- is_connected
       local msg = {}
       msg.cmd = "OnQuote"
       msg.t = timemsec()
       local server_time = getInfoParam("SERVERTIME")
       local status, ql2 = pcall(getQuoteLevel2, class_code, sec_code)
       if status then
           msg.data = ql2
           msg.data.class_code = class_code
           msg.data.sec_code = sec_code
           msg.data.server_time = server_time
           sendCallback(msg)
       else
           OnError(ql2)
       end
   end
end

но серверное время дается с точностью до секунды.
 
Никак.

колбек onquote вы получаете при стечении следующих событий:

компьютер торговой системы увидел, что очередь заданий у него пуста и с прошлого среза стакана прошло больше секунды.

информация об этом срезе доехала до вашего компьютера, по пути заглянув в Мексику и Юар.

ваш терминал распаковал пакет с данными, что то куда то рассовал и поместил задание "вызвать колбек" в планировщик заданий.

все неотложные задания выполнены и дело дошло до вашего колбека - он вызван.



и какое отношение время вызова колбека имеет к моменту среза стакана в торговой системе?
 
Я ожидал что могу синхронизировать трэйды с квотами, копить исторические данные и потом при анализе принимать решение. По вашим словам получается, что стакан это фикция и его данные имеют не определенную задержку и полагаться на него при принятии решения нельзя. Тогда почему он является одним из основных инструментов принятия решения и высокочастотники именно его анализируют?
 
Мне кажется все данные в Квике в определенной мере фикция, поэтому и нет нормального отладчика кода) Каждый сам придумывает велосипед и следовательно каждый имеет право на ошибку) Ну и не существует идеальных систем вообще в принципе, как не существует не ломающихся машин, самолетов, ракет, поездов, чайников и тд. Все системы относительные....
человек (не робот)
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Наверх