Как быстрее войти в сделку

А что быстрее получим ? Собственно все равно, с чем сравнивать значение параболика, лишь бы быстрее сформировался сигнал и полетела заявка.

Здравствуйте. Тоже пытаюсь разобраться ..) И все-таки подскажите пожалуйста, как лучше на примере простых стратегий (по параболикам, пересечением скользящим) формировать сигнал для заявок? В простых примерах на просторах инета, часто берутся данные индикаторов прямо с графика, можно же наверно расчеты тех же скользяшек делать в скрипте используя (что-то, что лучше?, может про это спрашивалось в топике) и так будет быстрее, чем ждать когда Квик посчитает... Потом, что лучше брать для дальнейших действий в алгоритме, к примеру купили и хотим сразу выставить заявку на продажу, что лучше ждать?, отклика от сервера, что заявка исполнена или можно использовать  данные ТЧП или  это может быть гораздо дольше.... Простите пожалуйста за то, что неуч еще тот.. не программист я, просто времени свободного навалом, вот и читаю все подряд про QLua  )

На примере простых стратегий подсказать очень просто: НЕЛЬЗЯ на простых стратегиях выиграть на бирже.
-------------------------------------------------
Простые примеры на просторах инета для того,
чтобы показать буратинам,
что на поле чудес они могут быстро стать карабасами.
Буратинам обычно этого достаточно.
----------------------------------------------------------
"Мы люди не местные,
детство тяжелое,
учиться некогда,
хотим много денег
Надеемся на халяву и чудо.
Простите нас пожалуйста."
- молитва начинающих игроков.
.

Можно.
Использовать формулы, очевидно, собственно какие есть еще варианты, если расчет делаем в скрипте?С одной стороны чисто формально сам квик посчитает быстрее, чем Lua. Но учитывая всякие обвязки (получения значения с индикатора, вообще само время реакции на событие) - наверное основную роль будет играть сложность самого индикатора.
Я думаю (то только теоретически! не проверял), если расчет по 5-ти свечками типа сложить/разделить - одинаково, при этом внутри скрипта - как-то надёжнее, вернее - управляемее, на мой взгляд.
Если же надо просуммировать 1000 свечей, да еще дифур решить для вычисления значения индикатора - лучше взять готовое значение из квика, если там есть такой индикатор, это и проще и надёжнее, ибо в своём алгоритме мы еще и наошибаться можем, а квиковый индикатор - хотя бы глазами видишь что он на самом деле считает.
Купили - это:
а) сделка.
б) изменение статуса заявки

Т.е. вроде можно заточиться на любое из этих событий.
Либо на оба сразу, какое раньше случиться, но тут важно построить алгоритм так, чтобы после срабатывания обоих этих событий не оказалось выставленными 2 заявки, а выпулилась только одна, по первому произошедшему.

По моим наблюдениям, если нужна цена последней сделки, то колбеки приходят примерно в таком порядке (чаще всего):
1) OnParam
2) OnAllTrade
3) SetUpdateCallback

Если нужны цены лучшего спроса/предложения, то (чаще всего):
1) OnParam
2) OnQuote

У меня ошибки нет, а вот вы - обманываете.
Чтобы сложить 1000 свечей - требуется по крайней мере 1000 операций сложения.
Я понимаю, что вы говорите про количество сложений на каждую свечу и итеративный подход, однако если уж взялись указывать на ошибки другим - будьте любезны и сами быть в этой ситуации непогрешимым в формулировках.
Иначе, сами понимаете, лужа за углом может поджидать.