Как быстрее войти в сделку

Страницы: 1
RSS
Как быстрее войти в сделку, Как быстрее получить нужно значение цены или графика для выполнения условия
 
Здравствуйте ! Пытаюсь разобраться с языком QLUA на примере простых стратегий. Например, параболик САР. При перескоке цены параболиком, открываем позицию. Вход на текущей свече. Вопрос. Откуда брать цену, чтобы получить ее максимально быстро по сравнению с кодом на qpile (там я беру цену последней сделки из таблицы текущих параметров):
1) Также из таблицы текущих параметров
2) Из таблицы всех сделок, отфильтровав по нужному инструменту.
3) Напрямую из стакана. Только там будем сравнивать бид или оффер с параболиком, а не цену последней сделки.
4) Напрямую с графика цены через GetNumCandles и далее как в примере с индикаторами ?
Или для Lua это не принципиально ? И в любом случае результат будет одинаковым ?

Какой самый скоростной способ получения данных с индикатора, того же параболика, например ? Или способ только один через GetNumCandles и далее.
 
Цитата
Сергей Парахин пишет:
Откуда брать цену, чтобы получить ее максимально быстро
Цену чего? Последней сделки или текущей котировки?
Я не могу быть заинтересован в устранении ошибок в чужом ПО больше, чем его разработчик.
 
Цитата
Серж пишет:
Цену чего? Последней сделки или текущей котировки?
А что быстрее получим ? Собственно все равно, с чем сравнивать значение параболика, лишь бы быстрее сформировался сигнал и полетела заявка.
 
Параболик в любом случае работает с историей сделок.
Если цена для заявки - все равно,  то ставьте "по рынку"
 
Здравствуйте. Тоже пытаюсь разобраться ..) И все-таки подскажите пожалуйста, как лучше на примере простых стратегий (по параболикам, пересечением скользящим) формировать сигнал для заявок? В простых примерах на просторах инета, часто берутся данные индикаторов прямо с графика, можно же наверно расчеты тех же скользяшек делать в скрипте используя (что-то, что лучше?, может про это спрашивалось в топике) и так будет быстрее, чем ждать когда Квик посчитает... Потом, что лучше брать для дальнейших действий в алгоритме, к примеру купили и хотим сразу выставить заявку на продажу, что лучше ждать?, отклика от сервера, что заявка исполнена или можно использовать  данные ТЧП или  это может быть гораздо дольше.... Простите пожалуйста за то, что неуч еще тот.. не программист я, просто времени свободного навалом, вот и читаю все подряд про QLua  )
 
Цитата
ED921 пишет:
Здравствуйте. Тоже пытаюсь разобраться ..) И все-таки подскажите пожалуйста, как лучше на примере простых стратегий (по параболикам, пересечением скользящим) формировать сигнал для заявок? В простых примерах на просторах инета, часто берутся данные индикаторов прямо с графика, можно же наверно расчеты тех же скользяшек делать в скрипте используя (что-то, что лучше?, может про это спрашивалось в топике) и так будет быстрее, чем ждать когда Квик посчитает... Потом, что лучше брать для дальнейших действий в алгоритме, к примеру купили и хотим сразу выставить заявку на продажу, что лучше ждать?, отклика от сервера, что заявка исполнена или можно использовать данные ТЧП или это может быть гораздо дольше.... Простите пожалуйста за то, что неуч еще тот.. не программист я, просто времени свободного навалом, вот и читаю все подряд про QLua )
Здравствуйте,
Описанные вопросы больше относятся к стратегии торговли, нежели к техническим аспектам программирования.
Поэтому, эти вопросы правильней адресовать брокеру.
 
Цитата
ED921 пишет:
Здравствуйте. Тоже пытаюсь разобраться ..) И все-таки подскажите пожалуйста, как лучше на примере простых стратегий (по параболикам, пересечением скользящим) формировать сигнал для заявок? В простых примерах на просторах инета, часто берутся данные индикаторов прямо с графика, можно же наверно расчеты тех же скользяшек делать в скрипте используя (что-то, что лучше?, может про это спрашивалось в топике) и так будет быстрее, чем ждать когда Квик посчитает... Потом, что лучше брать для дальнейших действий в алгоритме, к примеру купили и хотим сразу выставить заявку на продажу, что лучше ждать?, отклика от сервера, что заявка исполнена или можно использовать данные ТЧП или это может быть гораздо дольше.... Простите пожалуйста за то, что неуч еще тот.. не программист я, просто времени свободного навалом, вот и читаю все подряд про QLua )
На примере простых стратегий подсказать очень просто: НЕЛЬЗЯ на простых стратегиях выиграть на бирже.
-------------------------------------------------
Простые примеры на просторах инета для того,
чтобы показать буратинам,
что на поле чудес они могут быстро стать карабасами.
Буратинам обычно этого достаточно.
----------------------------------------------------------
"Мы люди не местные,
детство тяжелое,
учиться некогда,
хотим много денег
Надеемся на халяву и чудо.
Простите нас пожалуйста."
- молитва начинающих игроков.
.
 
Цитата
Николай Камынин пишет:
"Мы люди не местные,
детство тяжелое,
учиться некогда,
хотим много денег
Надеемся на халяву и чудо.
Простите нас пожалуйста."
- молитва начинающих игроков
Николай, спасибо за внимание ), но ко мне это как начинающему игроку этот текст не относится.. я на рынке с 2008 года и на своей шкуре, своими деньги прочувствовал, что халявы тут нет..  а попросил прощения за то, что неуч в программирование ), может быть за глупые вопросы по недопониманию...  но как говорится начинать же все равно с чего -то надо (в тренажерный зал тоже все сразу качками не пришли) вот проявляю любопытство, поскольку " учиться есть когда" )), если дадите дельные советы по существу заданных вопросов буду очень признателен )
 
Цитата
ED921 пишет:
можно же наверно расчеты тех же скользяшек делать в скрипте используя (что-то, что лучше?,
Можно.
Использовать формулы, очевидно, собственно какие есть еще варианты, если расчет делаем в скрипте?
Цитата
и так будет быстрее, чем ждать когда Квик посчитает...
С одной стороны чисто формально сам квик посчитает быстрее, чем Lua. Но учитывая всякие обвязки (получения значения с индикатора, вообще само время реакции на событие) - наверное основную роль будет играть сложность самого индикатора.
Я думаю (то только теоретически! не проверял), если расчет по 5-ти свечками типа сложить/разделить - одинаково, при этом внутри скрипта - как-то надёжнее, вернее - управляемее, на мой взгляд.
Если же надо просуммировать 1000 свечей, да еще дифур решить для вычисления значения индикатора - лучше взять готовое значение из квика, если там есть такой индикатор, это и проще и надёжнее, ибо в своём алгоритме мы еще и наошибаться можем, а квиковый индикатор - хотя бы глазами видишь что он на самом деле считает.
Цитата
ED921 пишет:
к примеру купили и хотим сразу выставить заявку на продажу, что лучше ждать?
Купили - это:
а) сделка.
б) изменение статуса заявки

Т.е. вроде можно заточиться на любое из этих событий.
Либо на оба сразу, какое раньше случиться, но тут важно построить алгоритм так, чтобы после срабатывания обоих этих событий не оказалось выставленными 2 заявки, а выпулилась только одна, по первому произошедшему.
 
Swerg, спасибо. Через Ваш профиль пользователя зашел на Ваш сайт, наверно с него я и начну "любопытствовать" ))
 
Цитата
Сергей Парахин пишет:
Откуда брать цену, чтобы получить ее максимально быстро по сравнению с кодом на qpile (там я беру цену последней сделки из таблицы текущих параметров):
1) Также из таблицы текущих параметров
2) Из таблицы всех сделок, отфильтровав по нужному инструменту.
3) Напрямую из стакана. Только там будем сравнивать бид или оффер с параболиком, а не цену последней сделки.
4) Напрямую с графика цены через GetNumCandles и далее как в примере с индикаторами ?
По моим наблюдениям, если нужна цена последней сделки, то колбеки приходят примерно в таком порядке (чаще всего):
1) OnParam
2) OnAllTrade
3) SetUpdateCallback

Если нужны цены лучшего спроса/предложения, то (чаще всего):
1) OnParam
2) OnQuote
Я не могу быть заинтересован в устранении ошибок в чужом ПО больше, чем его разработчик.
 
Цитата
swerg пишет:
Если же надо просуммировать 1000 свечей, да еще дифур решить для вычисления значения индикатора - лучше взять готовое значение из квика, если там есть такой индикатор, это и проще и надёжнее, ибо в своём алгоритме мы еще и наошибаться можем, а квиковый индикатор - хотя бы глазами видишь что он на самом деле считает.
Вот тут у Вас ошибочка
Чтобы сложить 1000 свечей надо столько же время сколько для сложения двух.
---------------------------------------
Вопрос же поставленный в начале вообще то не имеет однозначного решения
Он из разряда "Как стать счастливым"
 
Цитата
Николай Камынин написал:
Цитата
swerg   пишет:
Если же надо просуммировать 1000 свечей, да еще дифур решить для вычисления значения индикатора - лучше взять готовое значение из квика, если там есть такой индикатор, это и проще и надёжнее, ибо в своём алгоритме мы еще и наошибаться можем, а квиковый индикатор - хотя бы глазами видишь что он на самом деле считает.
Вот тут у Вас ошибочка
Чтобы сложить 1000 свечей надо столько же время сколько для сложения двух.
---------------------------------------
Вопрос же поставленный в начале вообще то не имеет однозначного решения
Он из разряда "Как стать счастливым"
У меня ошибки нет, а вот вы - обманываете.
Чтобы сложить 1000 свечей - требуется по крайней мере 1000 операций сложения.
Я понимаю, что вы говорите про количество сложений на каждую свечу и итеративный подход, однако если уж взялись указывать на ошибки другим - будьте любезны и сами быть в этой ситуации непогрешимым в формулировках.
Иначе, сами понимаете, лужа за углом может поджидать.
 
Цитата
swerg написал:
Цитата
Николай  Камынин   написал:
Цитата
swerg   пишет:
Если же надо просуммировать 1000 свечей, да еще дифур решить для вычисления значения индикатора - лучше взять готовое значение из квика, если там есть такой индикатор, это и проще и надёжнее, ибо в своём алгоритме мы еще и наошибаться можем, а квиковый индикатор - хотя бы глазами видишь что он на самом деле считает.
Вот тут у Вас ошибочка
Чтобы сложить 1000 свечей надо столько же время сколько для сложения двух.
---------------------------------------
Вопрос же поставленный в начале вообще то не имеет однозначного решения
Он из разряда "Как стать счастливым"
У меня ошибки нет, а вот вы - обманываете.
Чтобы сложить 1000 свечей - требуется по крайней мере 1000 операций сложения.
Я понимаю, что вы говорите про количество сложений на каждую свечу и итеративный подход, однако если уж взялись указывать на ошибки другим - будьте любезны и сами быть в этой ситуации непогрешимым в формулировках.
Иначе, сами понимаете, лужа за углом может поджидать.
нет, я говорю о работе в реальном времени.
В реальном времени циклы - это зло и их в правильных алгоритмах не применяют.
Поэтому складывать надо текущую сумму с новым значением  т е сложение двух свечей.
 
Если быть точным, то сложение двух свечей и вычитание из суммы одной.
На самом деле это азбука цифровой обработки сигналов в скользящем временном окне.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 2)
Наверх