Время квоты в милли/микро секундах

Страницы: 1
RSS
Время квоты в милли/микро секундах
 
Добрый день!
Как получить время квоты в милли/микросекундах.
Грубо говоря как обеспечить синхронизацию квот и обезличеных сделок, кто по какой квоте ударил и так же свою транзакцию отследить?
 
Позвольте вклиниться вперед арки в пекло. Чтобы отслеживать, кто по чему ударил, надо подписываться на бирже на полный ордерлог, который стоит весьма неплохих денег. То, что нам в квике показывают забесплатно, это нечто непонятным образом из этого самого ордерлога произведенное, чтобы и юзерам что-то показать, и биржа не предъявила за слив платных данных. То есть ответ простой: тут нечего синхронизировать, стаканы уже "усреднены" и "размазаны".
 
Как я понял getInfoParam("SERVERTIME") это время последнего обновления данных с биржи, но точность в секундах. За секунду может несколько изменений пройти и у всех одно время. Как их отображать на графике?
 
Цитата
Андрей написал:
Как я понял getInfoParam("SERVERTIME") это время последнего обновления данных с биржи, но точность в секундах. За секунду может несколько изменений пройти и у всех одно время. Как их отображать на графике?
Добрый день.
Время сервера на клиентском месте -  это време последнего обновления ТТТ. Другими словами всего лишь время, которым помечена последняя
порция данных, поступившая на клиентский терминал. Можно параметр нужный из таблицы ТТТ добавить на график.
 
Время у трейда из таблицы обезличеных сделок, это чъе время(биржа, брокер, квик)?
Я синхронизируюсь с сервером ntp5.stratum1.ru и при этом разница между моим локальным временем и то что содержат трейды от 300мс до 5с, средняя(наибольшая по количеству наблюдений) задержка 1с. Это норм?
Если это норм, то как возможно торговать с такими данными, когда рынок за 5сек может уйти очень далеко?
 
к посту выше
 
хз как тут картинку вставить. Скрин таблици обезличенных сделок и времени компа
 
Цитата
Андрей написал:
Время у трейда из таблицы обезличеных сделок, это чъе время(биржа, брокер, квик)?
Я синхронизируюсь с сервером  ntp5.stratum1.ru  и при этом разница между моим локальным временем и то что содержат трейды от 300мс до 5с, средняя(наибольшая по количеству наблюдений) задержка 1с. Это норм?
Если это норм, то как возможно торговать с такими данными, когда рынок за 5сек может уйти очень далеко?
Добрый день.
Время проставляется торговой системой.

Да, задержки в доставки информации могут быть и это нормально. Чтобы точно разобраться с проблемой и дать какой то вердикт по задержкам необходимо обратиться вам к брокеру и инициировать обращение к нам. Только по логам сервера сможем что-то сказать. А также брокеру необходимо будет предоставить конкретные примеры с задержками.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Наверх