Получение данных из Доски опционов

Страницы: 1
RSS
Получение данных из Доски опционов
 
Подскажите, каким образом можно получить данные из доски опционов (появилась ли какая-нибудь функция для доступа)?
 
Здравствуйте,
Функций не появилось
 
если пишите на СИ,
то через DDE и API C для  LUA
 
Я хотел в LUA на график базового актива нанести открытый интерес. Пробовал получить данные по опционам через getParamEx получаемые данные не актуальны (возможно, обновление запаздывает), стал пробовать другие функции (например БИД и ОФЕР через getParamEx запаздывал, попробовал взять их через getQuoteLevel2, но, например Теоретической цены там нет, а через getParamEx запаздывает. Для доски опционов функции нет. Теперь буду пробовать перебирать опционы, отбирать по нужным параметрам, помещать в массивы и оттуда уже использовать. Хотелось бы какую-нибудь функцию для доски опционов по образу и подобию getQuoteLevel2 (было бы очень удобно).
 
Роман,
Чем поможет доска опционов для решения задачи построения открытого интереса на графике?
 
Всё в одном месте и без задержек данных.  
 
Или же в расширениях сделайте Окно графиков открытого интереса наподобие окна графиков волатильности (только в виде гистограмм (по Х - страйки, по Y-количество, рядом две гистограмки на страйке (колы и путы)) в разделе стратегия. Или же можно в виде линии (как улыбка волатильности) - несколько линий разных цветов (разные даты экспирации по одному базовому активу. Выбираем актив FUT - и получаем на одной диаграмме все открытые интересы по всем страйкам и датам экспирации, например.
 
Цитата
Роман написал:
Всё в одном месте и без задержек данных.  

Это не правда. Доска опционов, это банальный калькулятор, который просто что то считает и отображает данные из других таблиц.
Логично что таблица из которой доска берет данные куда лучше чем сама доска.

Цитата
Роман написал:
Или же в расширениях сделайте Окно графиков открытого интереса наподобие окна графиков волатильности (только в виде гистограмм (по Х - страйки, по Y-количество, рядом две гистограмки на страйке (колы и путы)) в разделе стратегия. Или же можно в виде линии (как улыбка волатильности) - несколько линий разных цветов (разные даты экспирации по одному базовому активу. Выбираем актив FUT - и получаем на одной диаграмме все открытые интересы по всем страйкам и датам экспирации, например.

График открытого интереса Вы можете построить уже сейчас, по данным из таблицы текущих торгов.
Вам же, на сколько становится понятно хочется видеть график по данным из таблицы обезличенных сделок.
Через LUA Вы можете построить его уже сейчас используя LUA индикаторы.
в all_trades это параметр open_interest см документацию.

Другой момент в том что штатными средствами терминала QUIK построить график открытого интереса по таблице обезличенных сделок нельзя.
И на это мы можем зарегистрировать пожелание.
 
Если доска опционов берёт данные из других таблиц, то тогда почему эти данные отличаются от таблицы Текущие торги? Запрашиваю, например через getParamEx лучший бид, лучший офер, торетическую цену опциона, а они отличаются от стакана и от доски опционов. Может это брокер? что-то обновляет по-разному? Ну а открытый интерес - штука более медленная, поэтому может взять из текущих торгов?.. или же лучше из обезличенных сделок? Что посоветуете для индикатора? Что быстрее? Если сначала сортировать опционы, то там всё из текущих торгов, включая открытый интерес. Или же открытый интерес взять отдельно из обезличенных сделок?
 
Роман,

таблица торгов обновляется раз в период, по таймауту.
таблица обезличенных сделок обновляется по мере поступления данных.
По этому в таблице обезличенных сделок данные более актуальные чем в таблице текущих торгов.
 
Спасибо, Сергей! Буду пробовать.
 
Добрый день! Подскажите, как получить из Позиций по клиентским счетам код класса через getItem("FUTURES_CLIENT_HOLDING",i) -- SPBOPT (другими словами отделить опционы от фьючерсов)  и можно ли каким-то образом получить там же код базового актива для опционов ( или базовый актив только через getParamEx?). Хочу сделать индикатор вариационной маржи по опционным позициям, когда таковые есть, на графике базового актива.
 
Цитата
Роман написал:
Добрый день! Подскажите, как получить из Позиций по клиентским счетам код класса через getItem("FUTURES_CLIENT_HOLDING",i) -- SPBOPT (другими словами отделить опционы от фьючерсов)  и можно ли каким-то образом получить там же код базового актива для опционов ( или базовый актив только через getParamEx?). Хочу сделать индикатор вариационной маржи по опционным позициям, когда таковые есть, на графике базового актива.

В FUTURES_CLIENT_HOLDING нет кода класса, Вы можете в этом убедиться просто открыв таблицу в терминале. Отделить опционы можно по коду инструмента т.к. коды фьючерсов явно отличаются от опционов. Этого достаточно чтобы узнать все остальные параметры инструмента, например через getSecurityInfo
 
Здравствуйте! Подскажите, можно ли средствами QLUA построить свой график в терминале и задать собственные значения осей (например, ось Х - цена, а ось Y - кол-во, как например, кривая волатильности)?
 
Роман,
Такой возможности нет
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Наверх