Прошу совета, как получить горизонтальные объемы сделок на определенном уровне в заданном ценовом диапазоне. Имею в виду, как сумму всех сделок, так и в отдельности, покупки и продажи.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
22.01.2021 22:41:37
Цитата
Глебов Александр написал: Прошу совета, как получить горизонтальные объемы сделок на определенном уровне в заданном ценовом диапазоне. Имею в виду, как сумму всех сделок, так и в отдельности, покупки и продажи.
вот такое есть
Пасхалочка для Алексея Иванникова:
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 16.05.2015
23.01.2021 14:55:16
Цитата
написал:
Цитата
написал: Прошу совета, как получить горизонтальные объемы сделок на определенном уровне в заданном ценовом диапазоне. Имею в виду, как сумму всех сделок, так и в отдельности, покупки и продажи.
вот такое есть
Спасибо, знаю про это. Мой вопрос связан не с готовым индикатором, а с получением горизонтальных объемов в скрипте QLua, чтобы затем их обрабатывать соответствующим образом.
написал: Прошу совета, как получить горизонтальные объемы сделок на определенном уровне в заданном ценовом диапазоне. Имею в виду, как сумму всех сделок, так и в отдельности, покупки и продажи.
вот такое есть
Спасибо, знаю про это. Мой вопрос связан не с готовым индикатором, а с получением горизонтальных объемов в скрипте QLua, чтобы затем их обрабатывать соответствующим образом.
Вы это можете сделать грубо на основе баров или точно, но для этого вам придется делать свою базу обьемов по каждому инструменту и по каждой цене по Таблице обезличенных сделок.
- Роботы и индикаторы
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 27.01.2017
23.01.2021 15:55:55
Есть три пути решения проблемы:
1. берем минимальные бары за указанный диапазон. Может и тиков хватит, если период в недавнем прошлом. Распределяем объем бара по цене. Можно просто с шагом цены, можно что-то свое придумать. По этой методике много индикаторов. Если тики, то объем точный, распределять не надо, а надо просто агрегировать объемы по ценам, с необходимым шагом.
2. Пишем скрипт, который создает файлы объемов для каждого тайм-фрейма. Скрипт получает данные из обезличенных сделок и формирует агрегации по тайм-фреймам. Далее просто записать в файлы. Структура хранения по желанию. В других скриптах читаем эти исторически данные. Можно использовать базу данных вместо файлов, сути это не меняет.
3. оформляем подписку на архив данных Мосбиржи и через ее API забираем данные сделок. Далее просто их распределяем с необходимым шагом цены. Это как и в пункте 2, но уже не нужен промежуточный скрипт, а просто читаем данные.
