Theta из доски опционов

Страницы: 1
RSS
Theta из доски опционов, Theta из доски опционов можно получить, не считая?
 
Добрый день, в доске опционов показывает Theta Put и Theta Call (как минимум одну из них явно, правда, считает неправильно...) можно ли получить их запросом как волатильность?
getParamEx(Class_Opt, sec, "volatility").param_value

Или только посчитать можно?
 
just, добрый день!

Обратиться через Lua к доске опционов и ее полям возможности нет. Единственный вариант - рассчитать значения необходимых греков самостоятельно.
Уточните, пожалуйста, почему Вы считаете, что один из параметров в таблице рассчитывается неправильно? Пришлите, пожалуйста, пример из терминала и свой расчет.
 
Цитата
Roman Azarov написал:
just, добрый день!
Уточните, пожалуйста, почему Вы считаете, что один из параметров в таблице рассчитывается неправильно? Пришлите, пожалуйста, пример из терминала и свой расчет.
Беру свои слова обратно. Я вижу разную цену опциона put-call и почему-то решил, что и распад должен быть разный...

Спасибо за ответ.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Наверх