EMA

Дмитрий, ну пример для изучения вы явно не самый удачный нашли.. точнее совсем уж неудачный ибо кривой и нерабочий, в нем даже и комментировать нечего

Лови мою функцию расчета EMA Close вместе с примером использования

О, так вроде работает

У меня нет опыта, вот и спрашиваю как сделать, если есть вариант оптимальное, поделитесь пжл, может быть и другим пригодиться.

А разве возможно без цикла рассчитать EMA? Буду признателен, если продемонстрируете как это сделать.Ради интереса проверил, на моем компе период 1000 просчитался за 0,00099999999656575 секунды
Это вы откуда взяли? Для расчета каждого нового значения берется одно предыдущее из кеша.
На вкус и цвет...
Так у меня время расчета тоже от периода не зависит

(с) Ни читал, но осуждаю...
Прекрасная позиция, и главное очень аргументированная  

Так это не работает, тут разговор не про SMA, а про EMA
Но даже для случая SMA, период 1000, сумму без цикла считать стали бы?

Чудесные писатели чудесных текстов, была создана, типа сидели-сидели и создали и сразу торговля как поперла. Это просто БИХ-фильтр первого порядка, соответственно где применяющий понимает, что он творит, - там полезен, в прочих случаях очередной бубенчик. А цикл не нужен, достаточно последнюю точку рассчитать.

Это правильно, при обычном применении "незакрытой свечи" это будет заглядывание в будущее на тесте и феерический слив в реалтайме. Но посмотрите на картинку с другой стороны. Пусть есть десятиминутные свечи 10:00-10:10, 10:10-10:20 и т.д. Можно ли вместо них использовать свечи 10:01-10:11, 10:11-10:21 и т.д.? Можно же, какая разница. Или 10:02-10:12, или 10:03-10:13... Ну так давайте настроим десять систем, каждая на своем вот этом сдвинутом фрейме, почему нет? Ну и в конце, раз они все одинаковые, может и будем просто каждую минуту считать очередной сдвинутый десятиминутный фрейм? И у нас получился скользящий фрейм, все свечи в котором, однако, вполне себе закрытые. Ну и минутный сдвиг тут для примера, а чего бы нам секундный не взять.

Это в предположении, что под трепыханиями есть некое "истинное движение", прикрытое "шумом" от несознательных граждан, лупящих по рынку почем зря. Собственно, так и предполагается в большинстве "академических работ", винеровский процесс (сиречь интегрированный белый шум) со сдвигом (сиречь "тренд"). И даже это предположение бьется на истории (если брать дневки за 100 лет, как обычно и берут). Но у меня например нет 100 лет впереди, чтобы доказывать эту теорию на практике. А на меньших горизонтах вклад винеровского процесса оказывается настолько больше "тренда", что последним можно смело пренебречь. Куды бечь, есть ли спасение для бедного инвестора-физика? Ну, можно считать, что процесс не совсем винеровский. Или совсем не винеровский. А тогда вылезают простые и вкусные решения, рассказывать о которых я конечно не буду )

Та не, с этим все нормально, под ним математика строгая. Вот можно ли эту математику ради наживы применить, другой вопрос. Напрямую вряд ли.

Именно. Чтобы оценка распределения сформировалась более-менее близко к оригиналу, надо много отсчетов. А оригинал-то нестационарный, так что просто удлинить выборку - это собрать в кучу много разных распределений, в итоге получить нормальное и этот самый винеровский процесс. Так что если есть возможность увеличить выборку "на месте", ей стоит воспользоваться. Тут полный аналог неопределенности Гейзенберга: хотим точное распределение - непонятно, где оно было; хотим точно знать, где оно было - непонятно, какое оно было )

тогда поясните зачем это:
---------------------------
  for  i =  1 ,datasource: Size ()  do   -- Пробегаемся по всем свечам
  if  i =  =  1   then  ema_cache[i] = datasource:C(i)  -- EMA Close первой свечи
            else  ema_cache[i] = k * datasource:C(i) + ( 1  - k) * ema_cache[i -  1 ]  -- EMA Close всех остальных свеч
    end
  end
-------------------------
и от чего зависит этот цикл?

nikolz, ДА?! И в чём же таком "совершенно другом" этот "смысл свечей" заключается? Я вот В ГРОБУ видел эту временную ось - хоть равномерную, хоть неравномерную. И для справки: сжимают не "информацию", а данные. Я вот из свечей информацию как раз ИЗВЛЕКАЮ! Причём мне нафиг не нужны "пять точечных значений" - мне достаточно ОДНОГО. И "суммы объема", кстати, тоже нафиг не нужны.

Закон больших чисел. Грубо говоря, есть монетка, мы заранее знаем, что вероятность орла равна 0.5. Но с трех бросков можем получить и 1, и 0, и 0.33, и 0.66 (а 0.5, гыгы, даже теоретически не можем получить с трех бросков).

Это все знают, 42.

Ну их же всем раздают просто так, подошел и заработал, изи. Собственно, в некоторые периоды так и есть, тогда интернет заполоняется рассказами, как победить рынок с помощью простого советского. Потом победители куда-то исчезают, видимо, покупают себе острова и там счастливо живут.
Отсылка к "автостопом по галактике" (читать не стоит). Там мегакомпьютер после многолетних расчетов ответа на вопрос о смысле жизни (или типа того) выдал ответ 42. Тксть ответ мы теперь знаем, осталось понять, в чем был вопрос.

Я и так вижу в наших диалогах "волшебные слова". Но смущает, что они "из разных сказок", не должны бы в одном месте быть одновременно. Для меня реально волшебное слово - это стоп-слово. Т.е. момент, когда "все, чудеса закончились, сворачиваемся и едем присматривать остров". Без оного есть хороший шанс в какой-то момент свернуться не совсем добровольно и на остров уже не поехать.

Ахахах хороший юмор

Несущую не надо. А когда в куриную башку приходит идея колонизации марса и она стартует на второй космической с прицепившимися где-то на границе стратосферы космическими туристами, лучше поглядеть на это со стороны, вскоре сверху жареные тушки икаров повалятся, мы ж не хотим среди них оказаться.

Это итератор, судя по всему.

function F_EMA()
local tmp = {pp=nil, p=nil}
local it = {p=0, l=0}

return function(I, P, VT, ds)
if I == 1 then
tmp = {pp=nil, p=nil}
it = {p=0, l=0}
end
if CandleExist(I,ds) then
if I~=it.p then
it = {p=I, l=it.l+1}
tmp.pp = tmp.p
end
...