индикаторов по всем доступным инструментам QUIK по всем доступным ТФ
Квик и при 20 графиках еле работает, если в него добавить все возможные инструменты со всеми возможными таймфреймами и на эти графики наложить 3 индикатора, то он будет запускаться дольше, чем длится основная сессия.
Если рассчитывать индикаторы самому, то это конечно улучшит ситуацию, однако, подписка на сотню тысяч источников наверняка его прикончит.
Полагаю , что такая программа называется "Иди туда, не знаю куда, принеси то,не знаю что" О такой проге мечтают все начинающие, так как не знают куда бежать и что тянуть.
Станислав написал: если в него добавить все возможные инструменты со всеми возможными таймфреймами
Экспортировать не значит графики открывать. Выводит все на раз.
Цитата
Дмитрий написал: по всем доступным инструментам QUIK по всем доступным ТФ
Достаточно выгружать тики и из них строить любые ТФ, в том числе которых нет в квике. Но это если нужен реалтайм, для исследований проще с того же финама скачать и не париться.
Станислав, Его прикончит даже не сотня тысяч источников, а сотня тысяч файлов.
Anton, Что там куда "выводит всё на раз"? Какие "тики", какие "любые ТФ", какой "реалтайм"? У того же Финама действительно под сотню тысяч одних только инструментов! Думаю, даже больше. А таймфреймов и вообще за миллион (хорошо, если за один). Интересно, кто тот камикадзе, который согласится сотворить ЭТО "на платной основе".
Anton, А зачем? Скачивал я это дело, когда свои алгоритмы тестировал, причём на С, и даже не знал ещё, что существует возможность программирования прямо в Квике. Каким боком здесь реалтайм? Инструментов же действительно сто тысяч, а таймфреймов у них действительно миллион. Я тестировал Финам онлайн, своим скриптом, причём львиная доля инструментов была отрезана ещё на входе, а уже по результатам теста из 20+ тысяч тестируемых осталось примерно 7-8 тысяч, которые мне как-то интересны. Но ведь даже среди этого остатка таймфреймов порядка сотни тысяч! Тем более, что в условии сказано "для каждого ТФ свой файл". В морг, АДНАЗНАЧНА!
Совет начинающим (бесплатный) Возьмите один ликвидный инструмент и работайте с ним. Когда на нем получите профит, то Вам будет понятно есть ли смысл брать что-то еще. Если на ливидной бумаге не получите профит, то брать что-то еще вообще нет никакого смысла.
Если вы собираетесь работать менее, чем с 10 инструментами, лучше храните деньги в сберегательной кассе. На одном инструменте вы можете ждать своего "профита" годами. А можете и не дождаться никогда. А даже если и дождётесь, это ровным счётом ничего не скажет о качестве вашего алгоритма.
re: Квик и при 20 графиках еле работает мне не надо открывать одновременно 20 графиков, мне надо открыть 1 график, выгрузить в файлик OHLC всех баров, потом закрыть этот график и перейти к следующему.
подписка на индикатор? мне не нужны сложные мудрёные кастомные индикаторы, надо только самые что ни на есть классические и встроенные: MACD, RSI, EMA.
re:если нужен реалтайм не нужен
re:сотня тысяч файлов не вижу проблемы. ну ладно, упростим ещё: ТФ не все, а только м5, м15, м30, ч1. инструменты не все, а только фьючерсы
Дмитрий, А если реалтайм не нужен, делайте, как говорил Антон: качайте с того же Финама любые свечи и делайте с ними что хотите. Ещё и быстрее будет, чем через Квик, не говоря уже про надёжность. Тем более, что фьючерсов даже в Финаме кот наплакал, даже если считать полуживые.
А Вы попробуйте просто создать эту самую "сотню тысяч файлов" - сразу увидите проблемы.
Старатель, Графиков?! Я хоть слово сказал про графики? Свечи, причём здесь избыточная точность не нужна и даже вредна. Я свои свечи вообще опросом ТТТ формирую!
Владимир написал: причём здесь избыточная точность не нужна и даже вредна.
Как я понял, ТС нужны данные для тестирования на истории. Действительно, 100% точность в этом случае не обязательна. Но не вредна точно. А вот, если встречаются пропуски в несколько минут (а у в экспорте финама такое встречается), то это - уже не гуд.
Цитата
Владимир написал: Графиков?! Я хоть слово сказал про графики?
А в чём разница?
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
Если вы собираетесь работать менее, чем с 10 инструментами, лучше храните деньги в сберегательной кассе. На одном инструменте вы можете ждать своего "профита" годами. А можете и не дождаться никогда. А даже если и дождётесь, это ровным счётом ничего не скажет о качестве вашего алгоритма.
к слову, на одном ликвидном инструменте профит с начала года до настоящего времени 200%.
А вот, если встречаются пропуски в несколько минут (а у в экспорте финама такое встречается), то это - уже не гуд.
Не вижу разницы. Когда биржа (для нас) закрывается, "буржуи" ещё вовсю торгуют, и там пропуски по несколько часов каждый день. И что?
Цитата
А в чём разница?
Огромная! Функия заказа источника данных относится к разделу "работа с графиками". Вместо ОДНОЙ свечи по таймфрейму выдают 3000, да ещё последнюю незакрытую начинают мордовать! Я давал предложение, чтобы положили куда-нить свечи, чтобы их можно было просто читать (его даже дважды зарегистрировали), но я уже и не надеюсь, что его когда-то реализуют. Да и хрен с ними - своими свечами обойдёмся.
Nikolay, Так какие проблемы? Сделайте человеку приятное "на платной основе".
nikolz, Я же сказал: "Это ровным счётом ничего не скажет о качестве вашего алгоритма". У меня результат поскромнее, немного за 50% (на долларах заметно больше), зато ПО ВСЕМ тикерам, которых у меня а портфеле болтается в районе 50-60 по каждому брокеру, а всего попадавших туда и выходивших оттуда раза в три больше. А кто конкретно денюшку принёс, я даже не считаю - какая разница? Думаю, "любимчики" как раз и принесли основную прибыль. А вообще мой личный рекорд (ещё до скрипта, руками) 90.4%, но в день. И как раз на "малоликвидном инструменте" - просто там паника была, курс носился как угорелый. И что? Это тоже НИЧЕГО не говорит о качестве алгоритма (или о моём качестве как трейдера).
Дмитрий, если неделю-другую подождете, сделаю. Сейчас не в том месте нахожусь. Сразу учтите: квик подкачивает до 3000 свечей, чем короче таймфрейм, тем меньше дней накачаете. С учетом этого все же рассмотрите вариант накачать со стороны минутки и на своей стороне по ним настроить любых других тф и насчитать индикаторов.
re:качайте с того же Финама любые свечи мне это неудобно, надо качать, форматировать и т.п. и хочется СВОЙ экспорт из первоисточника, т.к. финам может изменить формат, данные и т.п. или вообще отключить сервис
А Вы точно хотите с графика данные брать? Если алгоритмы простые, то можно сделать через заказ данных. Тогда можно в списке задать настройки построения и пусть себе выгружает без открытия графика. Кажется я такое делал, надо поискать.
Речь про то, что если с графика, то график необходимо открыть, установить идентификаторы, индикаторы и т.д.
А если данные заказать, то ничего открывать не надо. Единственное когда это имеет смысл - это если есть какой-то экзотический индикатор без известного алгоритма.
теперь можно добавить настройку файлов чтобы чтобы они по размеру не разбухали и удалялись старые записи ( думаю достаточно для собственных расчетов владеть последними 20-30 свечами ) и потом запускать неограниченное количество тикеров , но не сразу а постепенно добавлять выбранное количество тикеров чтобы квик с компом не завис надолго.
Добрый день, Дмитрий, тема озвученная Вами далеко не тривиальна и дело здесь не в жлобстве. Пробежался по постам, тему обсуждали опытные пользователи, но мне показалось не до конца вникая в проблематику. В своих стратегиях я также получаю и анализирую данные с разных тайм фреймов. Под натерпелся. Каждый раз собирая новую торговую стратегию, говорю себе что последний раз переделываю структуру данных торговой системы, и эта структура будет универсальной и использоваться во всех стратегиях. Именно задача организации структуры данных для простого, универсального, удобного использования является фундаментальной, и будет всегда актуальна. Касаемо озвученной задачи:
Цитата
Дмитрий написал: надо выгружать в файл данные OHLC и некоторых индикаторов по всем доступным инструментам QUIK по всем доступным ТФ, для каждого ТФ свой файлт.е. ТФ 15м,30м,1час = 3 файлика в формате O,H,L,C,индикатор1,индикатор2,индикатор31 бар = 1 строчка файлика
Могу сказать как я ее решаю, правда я отказался писать в файл и очень давно.