Как сверить количество лотов в Квике и в моем роботе .

и еще...
Полагаю, что ответ на ваш вопрос равносилен  написанию конкретного алгоритма и программы.
Сомневаюсь, что кто-то сможет доходчиво и подробно рассказать такой алгоритм словами на форуме.  

Что-то не очень понятна проблема. Есть методы получения баланса по бумагам, контрактам. Причем для разных типов расчетов. Все что они делают - это передают выдают данные, которые транслирует брокер. Сам терминал ничего не знает про ваши активы. Чем они не угодили?

Правда, в большинстве случаев, скрипт ведет свою позицию, и общая позиция на балансе ему не интересна и даже вредна. Ведь разные скрипты и человек могут вести торговлю одновременно. Один в лонг, другой в шорт - баланс 0, а позиции есть.

Владимир, если Вы чего-то не знаете, то это не повод, чтобы писать херню с умным видом.
===============
Для дебилов поясняю:
DDE - это метод передачи данных между приложениями через RAM  -самый быстрый из всех существующих.
-----------------------
"DDE — это протокол, позволяющий приложениям обмениваться данными в различных форматах.
Приложения могут использовать DDE для одноразовых обменов данными или для текущих обменов,
в которых приложения обновляются по мере появления новых данных.
Обмен DDE может происходить между приложениями, запущенными на одном компьютере, или на разных компьютерах в сети."
-------------
В Lua у Вас есть лишь метод передачи через файлы.
---------
Но Вы очевидно знаете иной способ (для особо ...)

функция getDepoEx перестала работать  поэтому я и спрашиваю есть ли у кого на примете другие функции или способы вытащить  из квика через ЛуаКвик  количество имеющихся  у меня в портфеле лотов  по каждому инструменту ?

Дело в том что тот программист который писал мне на DDE сервере робота  натренировался на мне  и теперь уехал в США по контракту работать  а там им свободного времени совсем не оставляют , а кто то другой в его кодах вряд ли разберется чтобы по предложенному вами варианту  для меня  сотворить конфетку.  Конечно я могу подождать  когда  тот мой родненький а сейчас  новоиспеченный американский пронграммист освободится и сделает мне такую конфетку , но с другой стороны я понимаю что если можно  эти данные через DDE  вытягивать из квика то значит их можно как то и из ЛуаКвик вытащить ,  вопрос вот только как это сделать кроме функции getDepoEx  ?

nikolz и Владимир,  ну не ругайтесь вы на пустом месте ведь истина достигается в споре а не в скандале .  

Nikolay,
нашел в интернете вот такое
https://smart-lab.ru/blog/427295.php
Проблема такого варианта в том, что он показывает ненулевые значения в currentbal только для позиций, которые были открыты ранее (возможно, по которым прошло +2 дня). По позициям, которые были открыты сегодня, он точно показывает 0.  Тоесть получается что здесь используются данные  Т 0  ? а нам нужны данные по Т2

Nikolay, К таблицам (точнее, только к одной "orders") я обращаюсь в очень редких случаях, чтобы снять активные несработавшие заявки (чтобы не связываться с OnOrder). Это которые через getItem. А к ТТТ я обращаюсь очень часто, сотни раз в секунду, и для неё есть специальная функция getParamEx. Аналогичная функция есть и для сверки getDepoEx - что же ещё должно работать, если не она? Тем более, она реально работала, а потом вдруг перестала. И что, Вы предлагаете выбросить на помойку специализированную getDepoEx и заменить её на универсальную getItem?

У меня старая версия скрипта позволяла торговать в режиме кентавра, учитывая "левые" сделки, которые на поймала через OnTrade, но такая техника имеет некоторые неприятные следствия, и я её отменил. Но и без этого некоторые сделки пропадают, и это почти гарантированное рассогласование портфелей. И вообще меня уже очень заинтересовал вопрос: кто как сверяет портфели? И сверяет ли вообще - неужели только мы с Борисом?

Что же касается вопроса "Как сверяется портфель", то он не конкретный.
С чем Вы его сверяете?
По какому параметру хотите сверить.
Что Вы используете в качестве критерия истинности.
Почему у Вас портфель нулевой?
-----------------------
Рассказываю обобщенный алгоритм робота
1) Момент первого подключения квика к брокеру или восстановления соединения:
Получаем:

• getClassesList - функция для получения списка
  кодов классов, полученных с сервера в ходе сеанса связи
  
• getClassInfo - функция для получения информации
  о классе
  
• getClassSecurities - функция для получения
  списка кодов инструментов для списка классов, заданного списком кодов
  

• getDepo - функция для получения позиций по инструментам
  
• getDepoEx - функция для получения позиций по инструментам указанного типа
  
• getMoney - функция для получения информации по денежным позициям
  
• getMoneyEx - функция для получения информации по денежным позициям указанного типа
  
• getFuturesLimit - функция для получения информации по фьючерсным лимитам
  
• getFuturesHolding - функция для получения информации по фьючерсным позициям
  

На основе этих данных формируем списки доступных инструментов, списки и состояние счетов.
2) При дальнейшей работе обрабатываем информацию о параметрах счетов с помощью колбеков

• OnAccountBalance - изменение позиции по счету
  
• OnAccountPosition - изменение позиции по счету
  
• OnDepoLimit - изменение позиции по инструментам
  
• OnDepoLimitDelete - удаление позиции по инструментам
  
• OnFirm - получение описания новой фирмы
  
• OnFuturesClientHolding - изменение позиции по срочному рынку
  
• OnFuturesLimitChange - изменение ограничений по срочному рынку
  
• OnFuturesLimitDelete - удаление лимита по срочному рынку
  
• OnMoneyLimit - изменение денежной позиции
  
• OnMoneyLimitDelete - удаление денежной позиции
  

3) Ситуацию на рынке отслеживаем по TTT и стакану

• OnParam - изменение текущих параметров
  
• OnQuote - изменение стакана котировок
  

4) Торговлю реализуем с помощью функций работы с заявками

• OnNegDeal - новая заявка на внебиржевую сделку или изменение параметров существующей заявки на внебиржевую сделку
  
• OnNegTrade - новая сделка для исполнения или изменение существующей сделки для исполнения
  
• OnOrder - новая заявка или изменение параметров существующей заявки
  
• OnStop - остановка скрипта из диалога управления
  
• OnStopOrder - новая стоп-заявка или изменение параметров существующей стоп-заявки
  
• OnTrade - новая сделка или изменение параметров существующей сделки
  
• OnTransReply - ответ на транзакцию
  

При этом можно вести журнал регистрации совершенных сделок и текущей прибыли/убытков.
======================
Для торговли одним инструментом есть более легкий вариант ,
без каких либо журналов и пунктов 1,2,3  
-робот на основе индикатора и функции CalcBuySell - функция для расчета максимально возможного количества лотов в заявке
---------------------
Успехов в изучении LUA И QLUA
 

nikolz, Лапуль, ну что Вы корчите из себя профи, ну что Вы постоянно лезете с голой жопой против танка? Вы для меня перестали существовать как программист ещё со времён Вашей истерики по поводу VM, то бишь... ага, вот она, истерика образца 30.10.2020 13:39:44
Не знаю, что за книгу вы написали и здесь пиарите, но в языках и виртуальных машинах вы ноль без палочки. Где Вы увидели интерпретатор в реализации луа в квике? Это VM а не интерпретатор. И там не куски текста а байт код - т е это машинный язык именно VMLua.

Лапуль, я не только описал свой алгоритм сверки портфелей, но и привёл его полный код. Не Вам, лапуль, а сотрудникам техподдержки - Вы меня не интересуете вообще никак. Вот ссылка - Вам для общего развития и чтобы идиотских вопросов поменьше задавали:
https://forum.quik.ru/messages/forum10/message61995/topic6503/#message61995

А свой "обобщенный алгоритм робота" можете смело засунуть себе в задницу.  

Да , вы  в чем то правы про меня  .  Ведь я так и не изучил  и не научился самостоятельно программировать  на Луа или каком то другом языке  , когда мой программист уехал в штаты то я здесь на форуме создал тему с попыткой найти  опятного программиста  и с опытом  биржевой торговли  для исполнения моих алгоритмов в кодах и  именно  на ЛуаКвике  . Искать очередного студента или программиста желающего на мне поучиться или потренироваться  я уже устал  их натаскивать .  В данный момент  сотрудничаем с Владимиром и дорабатываем скрипт  так чтобы  скрипт был максимально кратким по количеству строк кода  и не имел излишиств которые приводят к ошибкам и остановкам  работы скрипта ,  Но для принятия  своих решений  скрипт  однозначно должен иметь нужный  нам набор данных и сведений  от Квика , и желательно без лишних файлов  и много ступенчатых  наворотов  типа через DDE , и в этом моё и его мнение совпадает что желательно обойтись малой кровью и только имеющимися функциями в ЛуаКвике , а DDE пусть останется на крайний и не самый желательный вариант для получения  нужных  нам данных от Квика.
 Кстати : его первый скрипт который он имел еще до нашего с ним знакомства у меня  на компе работал безостановочно месяцами , при рассоединении интернета  или после остановки  и повторного запуска серверов брокера скрипт подтягивался самостоятельно как только мой Квик начинал принимать данные от брокера.  Если я  обновлял свой Квик на новую версию  то это  его  старый скрипт  ни разу не потребовал доработок и продолжал и дальше устойчиво торговать .  Фактически его старому скрипту не требуется сопровождение программистом .   И этим не мог похвастаться  не один из моих программистов с кем я раньше сотрудничал при любой их крутизне и программистком опыте  , ведь помимо ошибок в наших кодах есть еще много ошибок и глюков  и в самом Квике.  Кстати здесь на форуме  тоже    никто  не  заявлял про своих роботов  что их скрипты могут торговать безостановочно месяцами или годами.   Конечно и у Владимира новый скрипт не достиг такой бузупречной надежности какая была в  его старом скрипте , но от релиза к релизу  надежность  повышается а мы с Владимиром  своими идеями и новыми алгоритмами его снова и снова усложняем  и курочим , но оновная цель : надежность скрипта остается прежней  и этой надежностью не хочется как то уж сильно рисковать.
Вот поэтому я в процессе своего изучения QLUA и КВИК и задаю чисто технический вопрос :   Кто нибудь  и только при помощи имеющихся функций в ЛуаКвик  научился сверять :           количество  своих лотов в своем скрипте с  количеством в Квике этих же данных от брокера ?    

Зачем рассказывать про то как скрипты работают месяцами - это само собой разумеется, а как иначе.

Про баланс, опять, вопрос очень размытый. Баланс брокера - это единая, общая картина. А скрипту же чаще всего необходимо видеть только свое. В этом случае этот баланс что даст?
Вот сделки необходимо считать, да. Надо контролировать лимиты денежных средств, перед подачей транзакции. Иногда, чтобы развернуть позицию необходимо сначала закрыть прошлую, а потом уже открывать новую.
Такие технические моменты необходимы.

Баланс брокера контролируется в тех алгоритмах, которые учитывают сторонние операции. Т.е. реагируют на внешние изменения. И в них это действительно важно. Но баланс должен быть подкреплен сделками. И, наверно, это и есть проверка. Потому что если получили баланс 0, а сделок нет, то лучше не принимать решения. Или наоборот - сделки есть, а баланс старый. И получаешь ошибку транзакции - в шорт нельзя.

Nikolay, Это вовсе не "само собой разумеется" - это подразумевает наличие механизма восстановления после сбоев, который как раз у всех (включая меня, Бориса и Вас) пркактически отсутствует.

Про баланс вопрос совершенно конкретный: торгует именно скрипт, ведёт бухгалтерию именно скрипт (даже если имеются "левые" сделки - ручные или другими скриптами сделанные), скрипт отслеживает состояние своего портфеля и своих средств - в тех пределах, которые для него определил юзер, и ему совершенно необходимо знать, что по поводу его личного портфеля думает брокер. Ещё конкретнее: почему не работает getDepoEx?

А контролировать лимиты денежных средств, перед подачей транзакции - это простая задача: транзакций много хороших и разных, а сверка производится очень редко. Но если производится, то должна же работать, чёрт побери!  

Nikolay, Свой код сверки портфелей я выкладывал, и даже в этой ветке ссылку на него давал. И у меня, ленивого, тоже нет никакого желания сидеть за монитором и контролировать. Сверять портфели и вообще вести торговлю должен именно скрипт. Моя задача - запустить его утром и остановить вечером. Борис ещё ленивее - он его вообще выключать не хочет. Поэтому скрипт именно "всё помнит, считает, проверяет, корректирует". Но он В ПРИНЦИПЕ не может знать, что у него совершена сделка, если квитанция о ней к нему не пришла. А потому, чтобы просто УЗНАТЬ о том, что не так и прислать оповещение на почту, он должен периодически проводить сверку портфелей. А сверка не работает.

Nikolay, Коллбеки как раз приходят пачками, вычищать дубли затрахаешься. Но приходят они иногда через несколько минут, когда заявка скриптом уже снята. Возможно, они приходят неправильно заполненными, и мой скрипт их не опознаёт - НУ НЕ ВЕРЮ я, что столько времени требуется на приход квитанций! Свет за секунду 7 раз вокруг Земли успевает облететь! А что Вы предлагаете в качестве альтернативы OnTrade? Рыться по таблице сделок, выкинув нафиг ПОСЛЕДНИЙ из коллбеков, который я использую? Так ведь всё равно не поможет! И скажите это Борису - моё скрипт делал десятки сделок в день (теперь, после Его Пришествия - сотни), но он-то хочет тысячи, если не десятки тысяч!

Nikolay, Скрипт-то с какой радости "не работал"? А, ну да - если он не работает, никаких заявок быть не должно. Да он и так всё снимает через 3 минуты. Я потому и снимаю заявки по таймеру, что наивно предполагаю, что за это время сигнал гарантированно успеет придти, даже если сервер будет расположен на Луне (а начал я с 15 секунд). Вот именно, что торговля по неверным данным слишком опасна - для того-то и нужна сверка. Вы, лично Вы - сверяете свой портфель с брокером? Или хотя бы знаете того, кто сверяет? Как Вы умудряетесь получать "самое надежное решение как базовое"?

Nikolay, Квик падает примерно раз в неделю, и я на этот случай каждые 5 минут сбрасываю дамп на диск. За приход при перезапуске всех пропущенных колбеков я бы разработчикам яйца пообрывал, как и за любые другие проявления этого долбаного "антиллехта", пользователю не нужно останавливать скрипт для изменения настроек - для этого есть система меню. Пользователь может запускать и останавливать скрипт в начале, в конце торговой сессии и в любое другое удобное время.

Что значит "когда это решение для других, то я не могу знать как оно будет использовано"? На это есть ТЗ, инструкция пользователя и прочие "атрибуты удовольствия". И он должен работать в ОПИСАННЫХ ситуациях и не обязан работать в любых других.

Да, я предлагаю при каждой остановке скрипта снимать все заявки. Вернее, это предлагает Борис, у меня заявок мало, и подавляющее большинство из них срабатывает в течение 1-2 секунд. А вот "каждая остановка скрипта" у меня происходит примерно полтора раза в день: один раз "плановая", а остальные при разных сбоях. А у Бориса и того реже.

Ясно, Вы смотрите в таблицы терминала. Да, "можно говорить, что такое решение странное, не красивое и т.д", и оно ТОЖЕ не дает никаких гарантий. А в КАКИЕ ИМЕННО "таблицы терминала" Вы смотрите, КАК ЧАСТО и, главное, КАКИМ ОБРАЗОМ выявляете рассогласования? Я знаю лишь один способ для этого, и он называется getDepoEx. Да и тот не работает.

Nikolay, Да можно менять и ТФ баров, если надо - мне лично нафиг не надо. Диалог здесь, конечно, более, чем убогий, но кое-что позволяет даже он. У нас с Борисом, кстати, разные ТФ и разное количество свечей в них. Но ни у меня, ни у него нет ни одного ордера рыночного. Мне всё равно, что кому надо - это ИХ проблемы. Я же делаю только то, что надо мне (теперь, со значительным сопротивлением, и Борису), но и у нас это постепенно перетекает в то, что надо нам обоим.

Просмотр прямых таблиц НЕ даёт гарантию, что там ЕСТЬ запись, которая там ДОЛЖНА БЫ быть. Я говорю про то, что ЕСЛИ запись есть у брокера, ТО я должен иметь возможность программного доступа к ней. Мне НЕ НУЖНЫ обращения к данным сервера - мне нужны данные моего брокера, касающиеся моего портфеля. Коллбек же (я использую только OnTrade) даёт информацию О СДЕЛКАХ, а не о содержимом портфеля, и в подавляющем большинстве случаев даёт её правильно.

НЕ БЫВАЕТ такого "постоянно". И это ВЫЗЫВАЕТ существенные накладные расходы. У нас с Борисом СОТНИ (если не тысячи) тикеров под контролем, и по любому из них могут быть СОТНИ (если не тысячи) сделок. И с этим со всем прекрасно справляется именно OnTrade, и почти 146% гарантии, что беготня по таблице сделок с этим НЕ справится. Здесь же нам нужна РЕДКАЯ (примерно раз в час) сверка с брокером имеющихся текущих остатков (currentbal) - и только!

Да, я смотрю в таблицу текущих торгов, но тоже не "постоянно", а раз в полсекунды, "зато" по всем тикерам и у каждого из них смотрю LAST, BID и OFFER. Ну так getParamEx работает, а getDepoEx - нет.

Nikolay, Мне плевать, где они находятся - мой скрипт обращается к утилитам Квика, а всё остальное не мои проблемы.

А разве не Вы сегодня говорили, про "выявление новых записей в таблице сделок"? Что же это, если не "беготня по таблице"? К тому же, информация о сделках ничего не говорит о рассогласовании портфелей. И для этой проверки не нужно никаких колбеков - нужно лишь чтобы getDepoEx РАБОТАЛА!