Хочу заказать скрипт для Quick + настройку

Страницы: 1
RSS
Хочу заказать скрипт для Quick + настройку, Хочу заказать скрипт для одновременного выставления stoploss/takeprofit при выставлении заявки в стакане одной клавишей (параметры заявки заданы заранее)
 

Добрый день!

Хочу заказать программу для Quick

Что должна делать программа:

При условии заранее заданных параметров при удержании горячей клавиши (Например «1»/»2») в сочетании с нажатием левой кнопки мышки на значение в стакане Quick, выставлять заявку на покупку/продажу актива и при условии срабатывания этой заявки - одновременно выставлять ещё две заявки: одну на покупку того же актива при достижении определенной цены, а вторую – на продажу этого же актива при достижении определенной цены.

Цена продажи и цена покупки в этих двух автоматических заявках определяются программой по принципу «Цена покупки = цена, по которой сработала заявка на покупку/продажу плюс/минус Х пунктов. Цена продажи = цена, по которой сработала заявка минус/плюс Y пунктов. Параметры «Х» и «Y» задаются пользователем заранее в настройках программы.
Размер заявки так же выставляется пользователем автоматически в настройках программы.

При удовлетворении одной из этих двух автоматически выставленных заявок вторая должна автоматически сниматься.

Так же нужно, чтобы программа поддерживала демо-режим совершения сделок без реальных покупок и продаж.

Так же нужно, чтобы программа формировала логи в наглядном виде, где отображалось бы количество сделок, закрывшихся в направлении, которое предполагал пользователь (например он купил актив, а потом сработала автоматическая заявка выше цены покупки) и в обратном направлении (купил, но сработала автоматическая заявка ниже цены покупки.

Например это может быть таблица, слева в которой отображены «успешные» сделки, справа – «неуспешные»

Так же нужна помощь в настройке скрипта внутри Квика (сам от программирования далёк)

 
Если я правильно понимаю, Квик не позволит определить значение в стакане, на которое вы нажали.
Поправьте меня более опытные программеры или разработчики, я прав или нет?
 
Sergey Denegin, добрый день.

Если используется стакан котировок, созданный в интерфейсе Рабочего места QUIK, штатный функционал QLua действительно не позволяет определить, какая именно котировка выделена в стакане, а значит и получить ее параметры.
Однако таблица котировок также может быть создана и наполнена с помощью пользовательского скрипта; в этом случае будет доступна функция обработки различных событий в таблице. Более подробную информацию можно найти в Руководстве пользователя Интерпретатора языка Lua (раздел 3.15 Функции для работы с таблицами  Рабочего места QUIK, описание функции SetTableNotificationCallback).
 
Цитата
Anton Belonogov написал:
Sergey Denegin, добрый день.

Если используется стакан котировок, созданный в интерфейсе Рабочего места QUIK, штатный функционал QLua действительно не позволяет определить, какая именно котировка выделена в стакане, а значит и получить ее параметры.
Однако таблица котировок также может быть создана и наполнена с помощью пользовательского скрипта; в этом случае будет доступна функция обработки различных событий в таблице. Более подробную информацию можно найти в Руководстве пользователя Интерпретатора языка Lua (раздел  3.15 Функции для работы с таблицами  Рабочего места QUIK , описание функции  SetTableNotificationCallback ).
Благодарю! Наблюдая как быстро меняется стакан, мне кажется маловероятным, что скорости перерисовки таблицы Луа хватит для того, чтобы держать "самописный" стакан в актуальном состоянии. Могу ошибаться .
 
Цитата
Sergey Denegin написал:
Цитата
Anton Belonogov написал:
Sergey Denegin , добрый день.

Если используется стакан котировок, созданный в интерфейсе Рабочего места QUIK, штатный функционал QLua действительно не позволяет определить, какая именно котировка выделена в стакане, а значит и получить ее параметры.
Однако таблица котировок также может быть создана и наполнена с помощью пользовательского скрипта; в этом случае будет доступна функция обработки различных событий в таблице. Более подробную информацию можно найти в Руководстве пользователя Интерпретатора языка Lua (раздел  3.15 Функции для работы с таблицами  Рабочего места QUIK , описание функции  SetTableNotificationCallback ).
Благодарю! Наблюдая как быстро меняется стакан, мне кажется маловероятным, что скорости перерисовки таблицы Луа хватит для того, чтобы держать "самописный" стакан в актуальном состоянии. Могу ошибаться .
Скорость перерисовки таблицы существенно выше, чем запаздывание прихода данных в ваш терминал по каналу интернет.
Поэтому актуальность наблюдаемых данных мало зависит от скорости рисования картинок на экране.
 
Цитата
nikolz написал:
Скорость перерисовки таблицы существенно выше, чем запаздывание прихода данных в ваш терминал по каналу интернет.Поэтому актуальность наблюдаемых данных мало зависит от скорости рисования картинок на экране.
Спасибо, учту!
 
Sergey Denegin, Скорость перерисовки таблицы действительно довольно высока: мне доводилось рисовать скриптом таблицу на 20К тикеров, т.е. примерно на 400К полей, при этом на моём дохленьком процессоре тормоза были заметны, но вполне терпимы. Скорость поступления данных тоже вполне терпима. Но есть ведь ещё и третья скорость: способность юзера кликать мышкой и давить на клавиши, и держать будет именно она. Кроме того, на эту таблицу придётся вешать и свой обработчик событий, а это уже чревато разными приятными неожиданностями, вплоть до отвисания Квика. Наконец, как бы быстро ни мельтешил стакан, соответствие его данных тому, что в данный момент творится на сервере, не гарантируется. А потому это совершенно бесполезная конструкция, даже если бы её вдруг удалось реализовать и без глюков. Попробуйте попасть в нужную строчку обычного встроенного стакана при бурных событиях на рынке - вряд ли получится. А с этим стаканом будет, как минимум, не лучше. Кроме того, данные часто меняются в непосредственной близости от рынка, а чуть подальше от него стакан уже статичен, почти неподвижен и, соответственно, юзеру почти не нужен. Скрипту тем более. А цены на границе рынка быстрее всего, проще всего и надёжнее всего ловить из ТТТ как BID и OFFER. Мой скрипт поступает именно так.
 
и еще..
подобный скальпинг в стакане был актуален лет десять, а то и двадцать, назад.
---------------------
В настоящее время этим занимаются HFT роботы.
Соревноваться с ними бессмысленно так как они работают рядом по самым быстрым каналам доступа к бирже.
Они кликают примерно в 1000 раз быстрее, чем Вы можете кликать мышкой в стакане.
 
nikolz, А на кой с ними соревноваться? HFT есть расписка в отсутствии нормальных алгоритмов торговли, суходроч по схеме "сила есть - ума не надо". Да и прибыль от них копеечная, если вообще есть.
 
Цитата
Владимир написал:
nikolz, А на кой с ними соревноваться? HFT есть расписка в отсутствии нормальных алгоритмов торговли, суходроч по схеме "сила есть - ума не надо". Да и прибыль от них копеечная, если вообще есть.
Вы опять пургу несете.
------------------
Вы опять меня рассмешили своим воинствующим невежеством.
-----------------
HFT  роботы - это роботы маркет-мейкеров и крупных игроков на бирже.
ваша прибыль в сравнении с их прибылью - это сверхмалая величина.
 
nikolz, Лапуль, Вы бы хоть Вики полистали, что ли...

По оценкам на 2009 год, высокочастотная торговля составляла 60-73 % от всего объема сделок на рынках США, в 2012 году эта доля упала примерно до 50 %.
...
Обычно HFT-трейдеры конкурируют лишь друг с другом, но не с долгосрочными инвесторами.
...
По мере широкого внедрения стратегий высокочастотной торговли, становится все сложнее получать с их помощью прибыль. По оценке Frederi Viens (Purdue University) прибыли от всех HFT торговли в США упали с 5 миллиардов долларов в 2009 до 1,25 миллиардов в 2012.

Лично мне АБСОЛЮТНО насрать на этот лихорадочный суходроч стада баранов с крутым железом и полным отсутствием мозгофф - у меня ВСЕ заявки лимитированные, и как бы это стадо ни усиралось, оно НИКАК не может мне помешать. Это чистосердечное признание, что они вообще не умеют торговать и шакалят возле кассы, срубая свои несчастные копейки. Брокеру и бирже они, конечно, деньги приносят, а вот самим себе... и вся эта мышиная возня ради нескольких сраных миллиардов долларов? Ха-ха-ха!
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Наверх