Получение цены инструмента

Страницы: 1
RSS
Получение цены инструмента
 
Подскажите, есть ли возможность получения цены последней сделки по инструменту запросом с сервера не занося его в таблицу текущих торгов руками и не создавая всю базу через CreateDataSource ?
 
Даже если она и есть, пользоваться этим было бы глупо: получение данных из ТТТ наиболее простой, надёжный и вполне эффективный способ. Кстати, руками в ТТТ занести ничего нельзя, таблица только для чтения.
 
Если  настроено получение потока данных для необходимых инструментов и заданы получаемые параметры, то да. Такая настройка будет не умной, как ее называют в интерфейсе. Тогда можно не открывать ни одной таблица, ни один график.
Если параметры не заданы, то можно заказать его через ParamRequest https://luaq.ru/ParamRequest.html
 
Цитата
Владимир написал:
Кстати, руками в ТТТ занести ничего нельзя, таблица только для чтения.
Кстати, тикер в ней сам по себе не появляется и не удаляется.
 
Kolossi, А куда он, нафиг, денется? Николай же сказал: "Тогда можно не открывать ни одной таблица, ни один график". Я тыщу лет как перестал обращать внимание, что там у меня в ТТТ и даже открыта ли она. getParamEx работает - и слава богу.
 
Цитата
Nikolay написал:
Если  настроено получение потока данных для необходимых инструментов и заданы получаемые параметры, то да. Такая настройка будет не умной, как ее называют в интерфейсе. Тогда можно не открывать ни одной таблица, ни один график.
Если параметры не заданы, то можно заказать его через ParamRequest  https://luaq.ru/ParamRequest.html
Если я правильно понимаю, то оформление потока это то же создание ds и включение ленты сделок.
Мне же нужно после получения листинга по классу получить  текущую цену для некоторых тикеров из листа. Настраивать для каждого поток для этого лишний расход ресурса который не бесконечен.
 
Цитата
Kolossi написал:
Подскажите, есть ли возможность получения цены последней сделки по инструменту запросом с сервера не занося его в таблицу текущих торгов руками и не создавая всю базу через CreateDataSource ?
Можно.
Для этого Вам надо установить режим по подписке
и подписаться на нужные инструменты
В ТТТ ни руками ни ногами заносить инструмент не требуется.  
 
В принципе с подпиской получилось нормально. Всем спасибо.

Задумался вот, а почему статус торговой сессии нужно получать по определенному инструменту а не в общим параметром?
 
Цитата
Kolossi написал:
В принципе с подпиской получилось нормально. Всем спасибо.

Задумался вот, а почему статус торговой сессии нужно получать по определенному инструменту а не в общим параметром?
Ну так по одному могут быть стоп торги, а по другим с этим же классом будет идти сессия.
 
Kolossi, Так в чём, собссно, задача? Если это "возможность получения цены последней сделки по инструменту", то однозначно нужно читать ТТТ. А если "статус торговой сессии", то мне кажется, что его нужно получать именно "по определённому инструменту, а не в общим параметром", причём ТОЖЕ из ТТТ и тоже "чтением цены последней сделки по инструменту". Простейший вариант: если LAST или BID или OFFER в нуле, значит ЭТОТ инструмент в данный момент не торгуется. Хотя я определяю возможность торгов по инструменту более сложным способом: раз в секунду я опрашиваю LAST из ТТТ и по количеству её изменений раз в минуту приблизительно оцениваю текущую ликвидность тикера. Точнее, ранг ликвидности: говно, плохая, нормальная, хорошая или отличная. Если ликвидность "говно" (ни одной пойманной сделки за период), значит инструмент не торгуется. Во время перерывов в торговле или при запуске скрипта все тикеры уходят в "говно", а во время её возобновления снова постепенно начинают торговаться. Например, с началом вечерней сессии это происходит только с "голубыми фишками", а все остальные так и остаются "говном". Малоликвидные тикеры частенько превращаются в "говно" и во время торгов (обычно в середине дня, когда сделок мало) - и слава богу. Вот прямо сейчас один из моих фьючерсов находится в "говне", хотя с утра он немного поторговался. Таким образом, мне совершенно плевать на статус сессии: нет сделок - не обращаем внимания на тикер. А вот если там началась какая-то возня, это и есть повод "навострить уши". Очень удобно, просто, надёжно, всем рекомендую. :smile:  
 
Владимир, у каждого свои тараканы. У меня робот должен отличать основную сессию от предторговой и постторговой на которых он тоже торгует. Поэтому  статус проверяется. Естественно при помощи getparamex2 на левом тикере.

Задача, по которой был задан вопрос была в переборе класса и фильтрации инструментов по средне-дневному объему и уходу прайса от экстремального значения. При минимальных затратах ресурса на минимально требуемом железе.
Как я написал, решение ее меня на данный момент устраивает. Спасибо за подробные советы.
 
Цитата
Kolossi написал:
В принципе с подпиской получилось нормально. Всем спасибо.

Задумался вот, а почему статус торговой сессии нужно получать по определенному инструменту а не в общим параметром?
Я определяю статус торговой сессии по времени и наличию сделок.
время компа синхронизирую по серверу точного времени.  время торгов на бирже тоже синхронизировано по такому же серверу.
в результате дополнительные затраты ресурсов относительно ресурсов для торговли инструментом полностью отсутствуют.
 
и еще..
если торгуете неликвидом, то в качестве признака торговой сессии можно использовать опять же время и наличие заявок.
Но я роботов на неликвид не делаю.  
 
Цитата
nikolz написал:
и еще..
если торгуете неликвидом, то в качестве признака торговой сессии можно использовать опять же время и наличие заявок.
Но я роботов на неликвид не делаю.  
Все бы ничего, но я живу в стране где время отличается от московского и переводится на летнее/зимнее. Геморно, со статусом проще.
 
Kolossi, С ТТТ ещё проще: и на время плевать, и на статус, и даже на ликвидность - она ведь тоже плавает. :smile:  
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Наверх