Отписка callback`а SetUpdateCallbackcallback - отписывает ВСЕ заказы

Дело в том, что Вы не учитываете очень много моментов.
когда Вы первый раз подписываетесь то на сервер уходит Ваша заявка.
Не факт, что к моменту вашей отписке сервер исполнит вашу подписку, так как там есть очередь и транзакции идут пакетами и интернет имеет различные задержки для различных пакетов ну и т д.
Поэтому Ваш финт не только не типичный прием, но и результат не предсказуемый может быть.
При этом непонятно , что это дает и зачем так делать.
А в документации QLUA нет указаний на подобные действия.
---------------------
Поясните с какой целью Вы это делаете.  

Чтобы получить исторические данные, да и текущие, не обязательно подписываться на колбек. Просто заказали данные, установив пустой колбек через SetEmptyCallback, дождались получения баров с сервера и можете делать с ними все что хотите. Пройтись итератором по ним, совершив действия хоть на каждом баре. А новый бар можно получить просто проверив, что размер Size() стал больше.

Колбек же нужен если надо обрабатывать каждую сделку (точнее каждый вызов, сделок больше может быть) и попутно еще получать данные бара. Но в большинстве случаев это не надо. Да и сделки лучше отслеживать по обезличенным сделкам, а не по колбеку источника баров.

Кстати тут: https://forum.quik.ru/forum10/topic6449/   - самое последнее сообщение написано, что SetEmptyCallback - вообще даже не нужен.

Я не хочу иметь дело с терминалом, кроме одного единственного действия - запуска скрипта.
Колбек на то и колбек, что вызывается, когда готовы данные, как без него я узнаю, когда проверять данные ?

Вы можете подтвердить, что на момент вызова callback`а - пришла пуста таблица ?

вы что-то путаете.
-----------------------
Терминал - это  приложение QUIK, которое вы запускаете на компе.
Без него вы не установите обмен данными с сервером.
Поэтому и скрипт Вы запускаете в терминале и работает скрипт в терминале и данные вы получаете в терминале.
----------------------
Колбек вызывается не когда готовы данные, а когда наступило событие связанное с данным колбеком.
Колбек источника данных вызывается на каждое новое значение.
-------------------
Если в пришедшем блоке будет 100 значений, то колбек будет вызван 100 раз.
-------------------------
Если ваш робот торгует в реальном времени,
то получение последней сделки и будет сигналом,
что все данные приняты.
-------------------
Кроме этого, вы можете узнать о приходе всех данных прочитав время и дату последней свечи.
------------------
Но Вы конечно можете делать как желаете.

Это не так. Если бы это был колбек по получению нового бара, то да. Но этот колбек по событию: изменение текущего бара. А изменится он может при изменении любого из значений, в том числе и закрытия бара, что происходит при новой сделке. Также и время, что происходит при приходе нового бара. Можно сказать, что нехватает колбека именно на новый бар, да. Но текущий колбек о другом. И по хорошему, я лучше сам проверю Size() чем буду доверять колбеку.

Колбек на то и колбек, что вызывается, когда готовы данные, как без него я узнаю, когда проверять данные последней свечи ?

Nikolay, Это ТАК! По крайней мере, в единственном колбеке, которым я пользуюсь OnTrade это именно так. Мне даже когда-то техподдержка отвечала, что при этом якобы изменяются какие-то недоступные пользователю (!!!) поля, на что я возмущался: так не давайте, блин, этому самому пользователю прерывание, пока не подготовите все данные, которые требуются ему! А на все эти бары мне вообще плевать.

nikolz, это скрипт имеет дело с терминалом, а Quikos, как и я, имеем с ним дело только при нажатии кнопок  "Запустить" или "Остановить". Вот сегодня утром я запустил скрипт на двух Квиках, вечером выключу, и больше я никакого дело с терминалом не имею.

Да, я это и имел ввиду :)
Непонятно в чем nikolz нашел противоречие.

Странный какой. Наверное только это и запомнил ? :)

nikolz, Лапуль, судя по всему, Ваша квалификация не только в программировании, но и в торговле близка к абсолютному нулю. Никто и не говорит, что на рынке есть халява. Мой скрипт, например, работает в поте лица, но это ОН работает, а не я. Вчера, например, он нарастил мой портфель на два процента, сегодня с утра тоже было более процента, но потом рынок качнулся вниз, и сейчас у него чуть меньше полпроцента прибыли. На фьючерсах тоже с утра небольшая прибыль имеется, за сегодня он совершил на этих двух рынках порядка сотни сделок. А я его только включил, и забыл. Ой, извиняюсь - на одном из Квиков связь разорвалась, так я его перезапускал. И четыре новых фьючерса добавил. Так что сегодня я всё-таки с терминалом дело имел, Ваша правда. Только вот не требует мой способ затрат ни времени, ни денег: время исчисляется минутами в сутки, а денег я ему уж и не помню когда последний раз давал.

Quikos, Да плюньте Вы на этот CreateDataSource, это источник глюков и ничего более. Какая разница, что там происходит, если пользоваться этим всё равно невозможно?

Quikos, Я сам считаю свечи. От десятисекундных до часовых.

Quikos, А зачем? Мне на это событие совершенно наплевать, как и на время сделки. Зачем вообще нужны свечи? Это основа для принятия решений - правильно? А все решения по определению вероятностные. Следовательно, особая точность при их определении не нужна. А раз так - я раз в секунду опрашиваю LAST из ТТТ и считаю свечу как среднее арифметическое за период (кстати, я даже округляю это значение с точностью до шага). В этом случае, если сделок не было, то свеча и будет тем самым LAST. То же самое будет, если между измерениями цена изменилась, но потом вернулась на место (не поймали этих сделок - да и хрен бы с ними). Раньше я опрашивал раз в полсекунды, но результат был почти идентичен, так что зачем попусту грузить процессор? Не говоря уже про то, чтобы считать свечи по таблице обезличенных сделок или по прерываниям. Эта же информация используется для определения текущей ликвидности тикера (по количеству пойманных сделок), а также для того, чтобы узнать, что тикер в данный момент не торгуется (например, в перерывах между сессиями все тикеры не торгуются, и программа это прекрасно видит). Загрузка процессора при этом никакая - до тысячи тикеров держит без проблем, надёжность очень высокая - вообще не припомню, чтобы какие-то глюки проявлялись, так нафига нам эта дурацкая CreateDataSource, глючная и тормознутая, которая в принципе не способна отслеживать хоть сколько-нибудь заметное количество тикеров?  

Quikos, А индикаторы зачем? А если даже нужны - так и давайте им самостоятельно посчитанные свечи.

Quikos, Да я тыщу раз говорил, что классические мат. ожидание и дисперсия в миллион раз информативнее этой японской гадости. Но при желании можно посчитать и их: первый замер после отсечки очередной свечи - начало, последний - конец, минимум и максимум считаем обычным образом. Но лично меня интересует только ОДНО значение - то самое среднее арифметическое. Дисперсию когда-то собирался посчитать, но оказалось, что она тоже нафиг не нужна.

Может хватит бред нести в массы буратин?
все мозги засрали Quikos.
-------------------
Вы хотя бы в учебник по стат анализу заглянули.
Мат ожидание и дисперсия и индикатор свечи - это две большие разницы.
Специально для Вас и других буратин поясняю.
--------------
мат ожидание и дисперсия - это точечные средние оценки первого и второго момента закона распределения функции случайной величины на интервале наблюдения.
а свечи - это точечные мгновенные оценки четырех функций случайной величины на интервале тайма.
-----------------
Владимир,
Так как Вы очевидно дальше чем нормальный закон распределения и два его момента ничего больше не усвоили,
то и свечи и другие индикаторы для Вас как очки для мартышки.
----------------

Вообще говоря, модель случайных процессов не подходит к поведению фондового рынка. Это вам не безликие физические процессы. Здесь бы больше подошла модель толпы, жаждущей получить прибыль (рождение и падения фондовых рекурсивных,  неустойчивых «пирамид»). Но сносной модели такой толпы пока не построено и, скорее всего, построено не будет. Поэтому (на без рыбье и рак рыба) участники фондового рынка вынуждены использовать стохастику на различных индикаторах, добавляя  поиски корреляции с экономическими, политическими событиями, и, почти единственный, но расплывчатый закон: если есть большой рост (какой??), то можно ожидать падение, а если падение (какое??), то есть шансы на рост. Причем, поведение рынков со временем меняется, так как меняется среда, в которой они существуют (в том числе меняются и ее участники).
   Какие индикаторы рынка лучше, спор бессмысленный вне контекста их использования в торговых стратегиях. А единственным критерием качества торговой стратегии (возможно меняющейся со временем) и полезности ее индикаторов  является реальная прибыль автора стратегии.  В том, что можно «выжать» из истории цен торгов, скорее всего, существует  некий предел полезной информации, который невозможно преодолеть никакими вычислительными мощностями и который наступает достаточно быстро.