Номер свечи из SetUpdateCallback всегда будет равен размеру таблицы ?

нет

практика показывает, что совпадает. Вы на каком основании сделали такой вывод ?

смотрим в документацию библиотеки QLUA  и читаем что функция CreateDataSource:

TABLE data_source, STRING error_desc  (STRING class_code, STRING sec_code, NUMBER interval, [, STRING param])
Параметры:

• class_code – код класса,
  
• sec_code – код инструмента,
  
• interval – интервал запрашиваемого графика,
  
• param – необязательный параметр. Если параметр не задан,
  то заказываются данные на основании таблицы обезличенных сделок, если задан –
  данные по этому параметру.
  

Функция возвращает таблицу data_source в случае успешного  завершения. Если указан неверный код класса или параметр, то возвращается «nil».  При этом error_desc содержит описание ошибки.

Так вот, размер этой таблицы не может быть равен индексу свечи в колбеке

смотрим документацию:

Функция CreateDataSource возвращает таблицу Lua с параметрами:

Параметр	Тип	Описание
SetUpdateCallback	function	Позволяет задать пользователю функцию обратного вызова для обработки  изменившихся свечек
O	function	Получить значение Open для указанной свечи
H	function	Получить значение High для указанной свечи
L	function	Получить значение Low для указанной свечи
C	function	Получить значение Close для указанной свечи
V	function	Получить значение Volume для указанной свечи
T	function	Получить значение Time для указанной свечи
Size	function	Возвращает текущий размер (количество свечек в источнике данных)
Close	function	Удаляет источник данных, отписывается от получения данных
SetEmptyCallback	function	Позволяет получать данные с сервера без указания функции обратного вызова

Индекс свечи приходит в SetUpdateCallback. А размер таблицы data_source обновляется по мере прихода свечи.

Да я это сразу учел. Я наверное некорректно задал, мне нужно было проверять свечи только после того, как они превысят первоначально запрошенный размер таблицы. И когда номер свечи будет будет боль размера Первоначально запрошенной таблицы при первом вызове SetUpdateCallback -то это значит уже пришли новые данные.
Я наверное не полностью сформулировал вопрос в само начале.

Нужные свечи -это те которые приходят на событие изменение цены.

А с помощью чего тогда ?

1)Ну так я тоже писал, что считаю подобный опрос в цикле - неправильным, некорректным, неэффективным. Опрашивая просто в цикле - во первых придется каждый раз заказывать ds:Size(). Во вторых - так вы 100% будете пропускать значения.
2)Насчет таблицы всех сделок - тоже писал, что не хочу запускать вручную в Квике что либо помимо скрипта.

Вопрос эффективности спорный. Если бы был колбек на событие "новый бар", то да. А т.к. его нет, то мы должны реагировать на каждый вызов колбека ds, только ради того чтобы узнать, что изменился Size. А если ТФ = 1 час, что, десятки тысяч вызовов обработать.

"Во вторых - так вы 100% будете пропускать значения." - что будет пропускаться? Новый индекс - однозначно нет. Промежуточные значения цен сделок - да, но т.к. колбек ds самый медленный, то используя его Вы однозначно будете пропускать цены сделок, если это конечная цель.OnParam быстрее, а таблица всех сделок хоть и медленно заказывается, но зато гарантирует все сделки.

Здесь же важна цель - обработать все сделки без исключения, то это только таблица всех сделок. Получит новый индекс - построить свой метод опроса, не прибегая к колбеку. В конечном итоге у Вас скрипт большую часть времени ничего не делает. Спросить какой сейчас Size - не сильно повлияет на работу. А вот заниматься обработкой колбека в основном потоке терминала - это уже вопрос целесообразности.

...Таблицы всех сделок заказывается прямо из скрипта - это ТФ = Tick

Вы заблуждаетесь.
-------------------------
1) Не надо опрашивать что-то в цикле.
------------
2) Если Вас интересует изменение цены (какой?)
Есть две цены - предложения и сделки.
------------------
Свеча строится по ценам сделок.
--------------------------
если я правильно понял, то Вы говорите о последней текущей свече.
-------------------
Изменение цены в реальном времени будет всегда в незакрытой т е последней свече
-----------------------
Нет надобности вообще что-то считать.
Читайте последнюю свечу всегда.
---------------------
А свечу Вы можете читать по колбеку onParam или по колбеку OnAllTrade .
И нет никакого цикла.
--------------
Вы не заказываете ds:Size ()  Это просто размер таблицы архива свечей. Т е эта функция читает ячейку с адресом первой свободной ячейки таблицы свечей.
На это чтение у вас уйдет примерно 0.000005 сек.  это много?
---------------

nikolz, Не говорите ерунды, лапуль. Во-первых, свечи для интервалов в секунды нафиг не нужны, а уж применение Си и вообще противопоказано. У меня минимальный интервал 10 секунд, но и это маловато, в качестве базового таймфрейма, в основном, используется 30-секундный. Всё на чистом Луа. А уж использовать OnAllTrade или ТОС могут только камикадзе. Ах, да - и пользоваться незакрытыми свечами тоже: у меня в своё время просто челюсть отвалилась, когда я об этом услышал.

Судя вот по этому комментарию от Sergey Gorokhov - отсюда https://forum.quik.ru/forum10/topic2433/


Вы получается не правы? То есть OnParam нельзя использовать для отслеживания изменения цены.

Вообще все данные с биржи приходят блоками
Все изменения цены сделки Вы можете увидеть лишь в таблице обезличенных сделок
или что тоже самое в колбеке onAllTrade.
----------------
но эти изменения придут в блоке.
т е лишь последнее изменение цены будет актуальным.
А в свече Вы увидите именно это изменение, предыдущие, если они не являлись максимумом или минимумом в свече не отразятся.

если Вам интересно, то я использую свечи 30 мин 5 мин и 1 мин.
кроме того, в алгоритме принятия решения участвуют данные дневных свечей,
а также не закрытых гепов  и уровни сопротивления (локальные экстремумы)
На акциях основной 30 минут, за исключением начала торгов.

Потому что изменение сечи - это не только смена индекса, а еще  изменение данных текущего бара, как то Close, High, Low, что как раз и происходит при совершении сделок.

Как уже говорилось решение зависит от задачи. Если задача - обработать все сделки без исключения, то это только таблица всех сделок.
Если узнать как менялась цена на произвольном отрезке времени, то с некой долей погрешности можно использовать и другие способы, OnParam, например. Самому читать цену последней сделки, и да, колбек на ds. Либо, если это очень важно, опять таблицу всех сделок.

nikolz, Лапуль, назначение свечи не сжатие, а как раз ИЗВЛЕЧЕНИЕ информации. Например, из того почти белого шума, который называется ТОС. Именно свечи и дают информацию для принятия решений, и, поскольку информация эта всегда вероятностная, то и особая точность в определении свечей не нужна и даже вредна. У меня, например, все свечи уже при получении округляются до шага цены, а при принятии решений и вообще используется не значение, а ранг этого значения (скорости или отклонения), у которого всего девять возможных состояний. А потому вся эта мышиная возня с ТОС и дурацкими колбеками есть абсолютно бесполезный для торговли онанизм - хотя бы потому, что он тормозной и глючный до безобразия. Кстати, мои свечи имеют лишь ОДНО значение на интервале тайма, так что "сжатие информации" у них в разы лучше, чем у этого "японского" говна.  

БорисД, Про тебя я, конечно, вспоминал. Но к моменту нашего знакомства я уже знал про незакрытые свечи. Вот фрагмент моего сообщения от 26.05.2021 13:05:19:
ЧАВО???!!! Они что, НЕЗАКРЫТЫЕ свечи присылают?! Совсем шизанулись... Я, как уже говорил, считаю свечи сам, так у меня только три свечи на каждый таймфрейм: две рабочие и одна накапливаемая. И только когда она накопится, последняя свеча становится предпоследней, предпоследняя выбрасывается (меня не интересуют "преданья старины глубокой"), а накапливаемая обнуляется. И пока она снова не накопится и не станет последней, её данные не используются вообще никак. Чего и всем остальным желаю. Это ж ДОДУМАТЬСЯ надо! Я в ауте!
 
Боря, и с аналитикой по свечам, и с выбором опорного таймфрейма давным-давно нет никаких проблем, и все эти развороты ловятся в тыщу раз точнее, чем при использовании этого несчастного правила: "не покупать выше и не продавать ниже той самой линии". Анализ поведения рынка вылизан до идеального состояния, он меня вообще больше не интересует, но, как ты знаешь, на принятие решений оказывает влияние далеко не только поведение свечей.

Я тут позавчера вспомнил, что в скрипте существует и режим работы по историческим данным. Помнишь тот массив, который ты когда-то скачивал, который на 6 миллионов секундных свечей? У него курс вначале как-то болтается, потом резко падает почти в два раза, потом начинает расти. Так вот, я прогнал по нему последнюю версию скрипта. Сначала как будто это массив по акциям - отработал блестяще: и шортов немного, и прибыль неплохая. Но когда я сказал ему, что это фьючерс, я ржал часа три, внёс в код пяток изменений, и вот только что запустил новую версию в боевом режиме. Боря, НИ ОДНО из этих изменений не касалось анализа поведения рынка, я ржал над фантазией скрипта, который выкручивался из заданных рамок как глист на сковородке. Началось с того, что количество сделок на том же массиве выросло в 15 раз. В общем, это не то место, где это дело можно обсуждать. Скажу одно: я не вижу смысла совершенствовать свои стратегии, мне плевать, акции это или фьючерсы, ни с чем другим я работать не хочу (депозитарные расписки - те же акции, только вид сбоку), изучать основы биржевой торговли я никогда не собирался и не собираюсь, на психологию мне плевать, а с текущим поведенческим характером каждого из выбранных для торговли тикеров пущай скрипт разбирается: моя задача - включить и выключить. А ты так и вообще можешь не выключать - текущая версия вроде как это позволяет.  

БорисД, Ну да, робот должен нормально работать в любых, в т.ч. в экстремальных условиях. Сегодняшняя отработала нормально и по фьючам, и по акциям (в смысле, ещё работает, но после семи активность на бирже совсем дохленькая), но денёк-другой надо бы за ней ещё понаблюдать. Я, пожалуй, чуток подрежу ей агрессивности и, соответственно, понижу риски, а то на четырёх фьючерсах подушка себя ведёт хорошо, а до десятка расширять страшновато.

Звони, конечно.

nikolz, А Чего тут зубоскалить, лапуль? Я ещё с прошлого тысячелетия гоняю ИИстов стихами Маршака.
Мой мальчик! Тебе эту песню дарю.
Рассчитывай силы свои.
И, если сказать не умеешь "хрю-хрю", -
Визжи, не стесняясь: "ИИ!"

ну типа своим опытом поделиться и чужого набраться
...... а еще потому что просидев весь день в одиночестве у монитора , даже с волком появится желание погрызться - какое никакое а тоже развлечение    

уверен
да и ты меня уже хорошо знаешь и мою готовность общаться не только с гороскоповскими собаками но и с истинными волками типа тебя.....

уговорил , иначе начну лаять и я на твои алгоритмы и правила.  

БорисД, Борь, это не тот самый "следователь", у которого тыща алгоритмов, и все прибыльные?