Номер свечи из SetUpdateCallback всегда будет равен размеру таблицы ?

Страницы: 1
RSS
Номер свечи из SetUpdateCallback всегда будет равен размеру таблицы ?, Номер свечи из SetUpdateCallback всегда будет равен размеру таблицы ?
 
Вопрос, номер свечи, который приходит в колбеке SetUpdateCallback-  ВСЕГДА будет равен размеру таблицы, которая возвратила CreateDataSource ?
 
Цитата
Quikos написал:
Вопрос, номер свечи, который приходит в колбеке SetUpdateCallback-  ВСЕГДА будет равен размеру таблицы, которая возвратила CreateDataSource ?
нет
 
это вообще две большие разницы.
 
практика показывает, что совпадает. Вы на каком основании сделали такой вывод ?
 
Цитата
Quikos написал:
практика показывает, что совпадает. Вы на каком основании сделали такой вывод ?
покажите Вашу практику.
 
Цитата
Quikos написал:
Вопрос, номер свечи, который приходит в колбеке SetUpdateCallback-  ВСЕГДА будет равен размеру таблицы, которая возвратила CreateDataSource ?
смотрим в документацию библиотеки QLUA  и читаем что функция CreateDataSource:

TABLE data_source, STRING error_desc  (STRING class_code, STRING sec_code, NUMBER interval, [, STRING param])
Параметры:
  • class_code – код класса,
  • sec_code – код инструмента,
  • interval – интервал запрашиваемого графика,
  • param – необязательный параметр. Если параметр не задан,
    то заказываются данные на основании таблицы обезличенных сделок, если задан –
    данные по этому параметру.

Функция возвращает таблицу data_source в случае успешного  завершения. Если указан неверный код класса или параметр, то возвращается «nil».  При этом error_desc содержит описание ошибки.

Так вот, размер этой таблицы не может быть равен индексу свечи в колбеке

смотрим документацию:

Функция CreateDataSource возвращает таблицу Lua с параметрами:

ПараметрТипОписание
SetUpdateCallbackfunctionПозволяет задать пользователю функцию обратного вызова для обработки  изменившихся свечек
O

function

Получить значение Open для указанной свечи
HfunctionПолучить значение High для указанной свечи
LfunctionПолучить значение Low для указанной свечи
Cfunction

Получить значение Close для указанной свечи

V

function

Получить значение Volume для указанной свечи
TfunctionПолучить значение Time для указанной свечи
SizefunctionВозвращает текущий размер (количество свечек в источнике данных)
Closefunction

Удаляет источник данных, отписывается от получения данных

SetEmptyCallbackfunction

Позволяет получать данные с сервера без указания функции обратного вызова  

 
т е эта таблица содержит указатели на функции, а не свечи.
 
Индекс свечи приходит в SetUpdateCallback. А размер таблицы data_source обновляется по мере прихода свечи.
 
Цитата
Quikos написал:
Индекс свечи приходит в SetUpdateCallback. А размер таблицы data_source обновляется по мере прихода свечи.
В начальный момент у вас нет свечей , а размер таблицы не нулевой, так как в ней содержатся указатели на функции.
Вы это хотя бы поняли ?
------------------------------
Покажите пример того, о чем говорите.
 
Цитата
nikolz написал:
Цитата
Quikos написал:
Индекс свечи приходит в SetUpdateCallback. А размер таблицы data_source обновляется по мере прихода свечи.
В начальный момент у вас нет свечей , а размер таблицы не нулевой, так как в ней содержатся указатели на функции.
Вы это хотя бы поняли ?
------------------------------
Покажите пример того, о чем говорите.
Да я это сразу учел. Я наверное некорректно задал, мне нужно было проверять свечи только после того, как они превысят первоначально запрошенный размер таблицы. И когда номер свечи будет будет боль размера Первоначально запрошенной таблицы при первом вызове SetUpdateCallback -то это значит уже пришли новые данные.
Я наверное не полностью сформулировал вопрос в само начале.
 
Цитата
Quikos написал:
Цитата
nikolz написал:
 
Цитата
Quikos  написал:
Индекс свечи приходит в SetUpdateCallback. А размер таблицы data_source обновляется по мере прихода свечи.
 В начальный момент у вас нет свечей , а размер таблицы не нулевой, так как в ней содержатся указатели на функции.
Вы это хотя бы поняли ?
------------------------------
Покажите пример того, о чем говорите.
Да я это сразу учел. Я наверное некорректно задал, мне нужно было проверять свечи только после того, как они превысят первоначально запрошенный размер таблицы. И когда номер свечи будет будет боль размера Первоначально запрошенной таблицы при первом вызове SetUpdateCallback -то это значит уже пришли новые данные.
Я наверное не полностью сформулировал вопрос в само начале.
колбек вызывается когда приходят новые свечи, т е те свечи которых нет в архиве.
Это могут быть пропущенные свечи.
-------------------
Чтобы читать лишь нужные свечи не нужен колбек.
Вы можете контролировать получение нужной вам свечи
по числу свечей в архиве терминала либо по дате и времени последней свечи в архиве.
Для этого есть функции
ПараметрТипОписание
O

function

Получить значение Open для указанной свечи
HfunctionПолучить значение High для указанной свечи
LfunctionПолучить значение Low для указанной свечи
Cfunction

Получить значение Close для указанной свечи

V

function

Получить значение Volume для указанной свечи
TfunctionПолучить значение Time для указанной свечи
SizefunctionВозвращает текущий размер (количество свечек в источнике данных)

 
Цитата
nikolz написал:
Цитата
Quikos написал:
 
Цитата
nikolz  написал:
 
Цитата
 Quikos   написал:
Индекс свечи приходит в SetUpdateCallback. А размер таблицы data_source обновляется по мере прихода свечи.
  В начальный момент у вас нет свечей , а размер таблицы не нулевой, так как в ней содержатся указатели на функции.
Вы это хотя бы поняли ?
------------------------------
Покажите пример того, о чем говорите.
 Да я это сразу учел. Я наверное некорректно задал, мне нужно было проверять свечи только после того, как они превысят первоначально запрошенный размер таблицы. И когда номер свечи будет будет боль размера Первоначально запрошенной таблицы при первом вызове SetUpdateCallback -то это значит уже пришли новые данные.
Я наверное не полностью сформулировал вопрос в само начале.
колбек вызывается когда приходят новые свечи, т е те свечи которых нет в архиве.
Это могут быть пропущенные свечи.
-------------------
Чтобы читать лишь нужные свечи не нужен колбек.

Нужные свечи -это те которые приходят на событие изменение цены.
 
Как-то Вы "вцепились" в этот колбек. Он один из самых "бесполезных". Чтобы узнать изменения цены он не нужен. Чтобы понять, что пришел новый бар - тоже не нужен. Узнать значения на текущем баре - тоже. Узнать, что пришли данные с момента заказа - тоже. И это не учитывая, что он достаточно медленный и пропускает данные.
 
Цитата
Nikolay написал:
Чтобы узнать изменения цены он не нужен. Чтобы понять, что пришел новый бар - тоже не нужен.
А с помощью чего тогда ?
 
Вам уже уже писали, что чтобы понять, что пришел новый бар, надо всего лишь сравнить запомненное при прошлом опросе значение ds:Size() с новым. При этом можно опрашивать не постоянно, а с периодичностью заказанного интервала.
А чтобы узнать изменения цены можно использовать колбек OnParam, можете сами периодически читать через getParamEx, или таблицу всех сделок, если нельзя пропускать ни одной сделки. А можете и сами просто читать ds:Close() - это и будет текущая цена на момент запроса.
 
Цитата
Nikolay написал:
Вам уже уже писали, что чтобы понять, что пришел новый бар, надо всего лишь сравнить запомненное при прошлом опросе значение ds:Size() с новым. При этом можно опрашивать не постоянно, а с периодичностью заказанного интервала.
А чтобы узнать изменения цены можно использовать колбек OnParam, можете сами периодически читать через getParamEx, или таблицу всех сделок, если нельзя пропускать ни одной сделки. А можете и сами просто читать ds:Close() - это и будет текущая цена на момент запроса.
1)Ну так я тоже писал, что считаю подобный опрос в цикле - неправильным, некорректным, неэффективным. Опрашивая просто в цикле - во первых придется каждый раз заказывать ds:Size(). Во вторых - так вы 100% будете пропускать значения.
2)Насчет таблицы всех сделок - тоже писал, что не хочу запускать вручную в Квике что либо помимо скрипта.
 
Сколько раз уж говорил: считайте свечи сами опросом LAST из ТТТ и не занимайтесь фигнёй - это говно не будет работать НИКОГДА.
 
Цитата
Quikos написал:
1)Ну так я тоже писал, что считаю подобный опрос в цикле - неправильным, некорректным, неэффективным. Опрашивая просто в цикле - во первых придется каждый раз заказывать ds:Size(). Во вторых - так вы 100% будете пропускать значения.
2)Насчет таблицы всех сделок - тоже писал, что не хочу запускать вручную в Квике что либо помимо скрипта.
Вопрос эффективности спорный. Если бы был колбек на событие "новый бар", то да. А т.к. его нет, то мы должны реагировать на каждый вызов колбека ds, только ради того чтобы узнать, что изменился Size. А если ТФ = 1 час, что, десятки тысяч вызовов обработать.

"Во вторых - так вы 100% будете пропускать значения." - что будет пропускаться? Новый индекс - однозначно нет. Промежуточные значения цен сделок - да, но т.к. колбек ds самый медленный, то используя его Вы однозначно будете пропускать цены сделок, если это конечная цель.OnParam быстрее, а таблица всех сделок хоть и медленно заказывается, но зато гарантирует все сделки.

Здесь же важна цель - обработать все сделки без исключения, то это только таблица всех сделок. Получит новый индекс - построить свой метод опроса, не прибегая к колбеку. В конечном итоге у Вас скрипт большую часть времени ничего не делает. Спросить какой сейчас Size - не сильно повлияет на работу. А вот заниматься обработкой колбека в основном потоке терминала - это уже вопрос целесообразности.

...Таблицы всех сделок заказывается прямо из скрипта - это ТФ = Tick
 
Цитата
Nikolay написал:
Цитата
Quikos написал:
1)Ну так я тоже писал, что считаю подобный опрос в цикле - неправильным, некорректным, неэффективным. Опрашивая просто в цикле - во первых придется каждый раз заказывать ds:Size(). Во вторых - так вы 100% будете пропускать значения.
2)Насчет таблицы всех сделок - тоже писал, что не хочу запускать вручную в Квике что либо помимо скрипта.
но т.к. колбек ds самый медленный, то используя его Вы однозначно будете пропускать цены сделок
Не понимаю почему ?
Может Вы имеете ввиду будет приходить с задержкой ? Принцип работы  колбек ds- позволяет пропускать сделки ?
 
Цитата
Цитата
Quikos написал:
Цитата
Nikolay написал:
Вам уже уже писали, что чтобы понять, что пришел новый бар, надо всего лишь сравнить запомненное при прошлом опросе значение ds:Size() с новым. При этом можно опрашивать не постоянно, а с периодичностью заказанного интервала.
А чтобы узнать изменения цены можно использовать колбек OnParam, можете сами периодически читать через getParamEx, или таблицу всех сделок, если нельзя пропускать ни одной сделки. А можете и сами просто читать ds:Close() - это и будет текущая цена на момент запроса.
1)Ну так я тоже писал, что считаю подобный опрос в цикле - неправильным, некорректным, неэффективным. Опрашивая просто в цикле - во первых придется каждый раз заказывать ds:Size(). Во вторых - так вы 100% будете пропускать значения.
2)Насчет таблицы всех сделок - тоже писал, что не хочу запускать вручную в Квике что либо помимо скрипта.
Вы заблуждаетесь.
-------------------------
1) Не надо опрашивать что-то в цикле.
------------
2) Если Вас интересует изменение цены (какой?)
Есть две цены - предложения и сделки.
------------------
Свеча строится по ценам сделок.
--------------------------
если я правильно понял, то Вы говорите о последней текущей свече.
-------------------
Изменение цены в реальном времени будет всегда в незакрытой т е последней свече
-----------------------
Нет надобности вообще что-то считать.
Читайте последнюю свечу всегда.
---------------------
А свечу Вы можете читать по колбеку onParam или по колбеку OnAllTrade .
И нет никакого цикла.
--------------
Вы не заказываете ds:Size ()  Это просто размер таблицы архива свечей. Т е эта функция читает ячейку с адресом первой свободной ячейки таблицы свечей.
На это чтение у вас уйдет примерно 0.000005 сек.  это много?
---------------
 
Quikos,
Если Вы хотите построить свечи с интервалом меньше 1 минуты, то вам надо работать с колбеком OnAllTrade ,
который вызывается перед тем как сделка будет записана в таблицу обезличенных сделок.
-------------------
Свечи для интервалов в секунды лучше строить на СИ.  
 
nikolz, Не говорите ерунды, лапуль. Во-первых, свечи для интервалов в секунды нафиг не нужны, а уж применение Си и вообще противопоказано. У меня минимальный интервал 10 секунд, но и это маловато, в качестве базового таймфрейма, в основном, используется 30-секундный. Всё на чистом Луа. А уж использовать OnAllTrade или ТОС могут только камикадзе. Ах, да - и пользоваться незакрытыми свечами тоже: у меня в своё время просто челюсть отвалилась, когда я об этом услышал.
 
Цитата
Владимир написал:
nikolz, Не говорите ерунды, лапуль. Во-первых, свечи для интервалов в секунды нафиг не нужны, а уж применение Си и вообще противопоказано. У меня минимальный интервал 10 секунд, но и это маловато, в качестве базового таймфрейма, в основном, используется 30-секундный. Всё на чистом Луа. А уж использовать OnAllTrade или ТОС могут только камикадзе. Ах, да - и пользоваться незакрытыми свечами тоже: у меня в своё время просто челюсть отвалилась, когда я об этом услышал.
купи клей для челюсти.
 
Цитата
nikolz написал:
Цитата
Цитата
Quikos написал:
 
Цитата
Nikolay  написал:

А чтобы узнать изменения цены можно использовать колбек OnParam, можете сами периодически читать через getParamEx, или таблицу всех сделок, если нельзя пропускать ни одной сделки. А можете и сами просто читать ds:Close() - это и будет текущая цена на момент запроса.
---------------------
А свечу Вы можете читать по колбеку onParam или по колбеку OnAllTrade .
И нет никакого цикла.
--------------


Судя вот по этому комментарию от Sergey Gorokhov - отсюда https://forum.quik.ru/forum10/topic2433/
Цитата

Космонавт написал:
Вопрос 1: почему OnParam не всегда срабатывает, хоть и было изменение цены? (у меня в ОнПарам фильтр - не реагировать если цена прежняя). Я бы отказался от других колбеков, раз они медленные, но получается ОнПарам иногда даёт сбои.
Sergey Gorokhov:
OnParam обновляется срезами (раз в период), а не при изменении. Так было всегда и по другому настроить нельзя.


Вы получается не правы? То есть OnParam нельзя использовать для отслеживания изменения цены.
 
Цитата
Quikos написал:
Цитата
nikolz написал:
 
Цитата
 
Цитата
Quikos  написал:
 
Цитата
 Nikolay   написал:

А чтобы узнать изменения цены можно использовать колбек OnParam, можете сами периодически читать через getParamEx, или таблицу всех сделок, если нельзя пропускать ни одной сделки. А можете и сами просто читать ds:Close() - это и будет текущая цена на момент запроса.
 
---------------------
А свечу Вы можете читать по колбеку onParam или по колбеку OnAllTrade .
И нет никакого цикла.
--------------


Судя вот по этому комментарию от  Sergey Gorokhov  - отсюда  https://forum.quik.ru/forum10/topic2433/
Цитата
Космонавт  написал:
Вопрос 1: почему OnParam не всегда срабатывает, хоть и было изменение цены? (у меня в ОнПарам фильтр - не реагировать если цена прежняя). Я бы отказался от других колбеков, раз они медленные, но получается ОнПарам иногда даёт сбои. Sergey Gorokhov :
OnParam обновляется срезами (раз в период), а не при изменении. Так было всегда и по другому настроить нельзя.

Вы получается не правы? То есть OnParam нельзя использовать для отслеживания изменения цены.
Не всем  надписям  на заборе надо верить.
--------------------
Желательно еще и понимать о чем написано.
-----------------
Если Вам не нравится работать по колбеку onParam, то работайте по onAllTrade.
-----------
Кто Вам сказал, что колбек прихода свечи отражает все изменения цены?  
 
Вообще все данные с биржи приходят блоками
Все изменения цены сделки Вы можете увидеть лишь в таблице обезличенных сделок
или что тоже самое в колбеке onAllTrade.
----------------
но эти изменения придут в блоке.
т е лишь последнее изменение цены будет актуальным.
А в свече Вы увидите именно это изменение, предыдущие, если они не являлись максимумом или минимумом в свече не отразятся.
 
Цитата
nikolz написал:

Цитата
Цитата
Кто Вам сказал, что колбек прихода свечи отражает все изменения цены?  

Похоже фантазия разыгралась.
Действительно в описании к SetUpdateCallback сказано, то:
Код
Позволяет задать пользователю функцию обратного вызова для обработки изменившихся СВЕЧЕК
И не сказано, что это обратный вызов на каждое изменение цены :(
 
Цитата
Quikos написал:
Цитата
nikolz написал:

Цитата
Цитата
Кто Вам сказал, что колбек прихода свечи отражает все изменения цены?  

Похоже фантазия разыгралась.
Действительно в описании к SetUpdateCallback сказано, то:
Код
  Позволяет задать пользователю функцию обратного вызова для обработки изменившихся СВЕЧЕК  
И не сказано, что это обратный вызов на каждое изменение цены :(
если Вам интересно, то я использую свечи 30 мин 5 мин и 1 мин.
кроме того, в алгоритме принятия решения участвуют данные дневных свечей,
а также не закрытых гепов  и уровни сопротивления (локальные экстремумы)
На акциях основной 30 минут, за исключением начала торгов.
 
Цитата
nikolz написал:
 если Вам интересно, то я использую свечи 30 мин 5 мин и 1 мин.
кроме того, в алгоритме принятия решения участвуют данные дневных свечей,
а также не закрытых гепов  и уровни сопротивления (локальные экстремумы)
На акциях основной 30 минут, за исключением начала торгов.
Спасибо.
Остается еще два момента:

-1. Если в описании SetUpdateCallback: "Позволяет задать пользователю функцию обратного вызова для обработки изменившихся СВЕЧЕК", то почему, Callback - вызывается не только при изменении индекса всечи, но и цены в пределах этой свечи ? Разве тогда- это не нарушение принципа работы SetUpdateCallback - завленного в описании ?

-2.И возвращаясь к Вашему вопросу "Кто Вам сказал, что колбек прихода свечи отражает все изменения цены?" - я забыл, что в SetUpdateCallback - можно выставить интервал "INTERVAL_TICK" - что Теоретически будет означать отражение всех изменений цены.
 
Цитата

-1. Если в описании SetUpdateCallback: "Позволяет задать пользователю функцию обратного вызова для обработки изменившихся СВЕЧЕК", то почему, Callback - вызывается не только при изменении индекса всечи, но и цены в пределах этой свечи ? Разве тогда- это не нарушение принципа работы SetUpdateCallback - завленного в описании ?
Потому что изменение сечи - это не только смена индекса, а еще  изменение данных текущего бара, как то Close, High, Low, что как раз и происходит при совершении сделок.

Как уже говорилось решение зависит от задачи. Если задача - обработать все сделки без исключения, то это только таблица всех сделок.
Если узнать как менялась цена на произвольном отрезке времени, то с некой долей погрешности можно использовать и другие способы, OnParam, например. Самому читать цену последней сделки, и да, колбек на ds. Либо, если это очень важно, опять таблицу всех сделок.
 
Цитата
Quikos написал:
Цитата
nikolz написал:
 если Вам интересно, то я использую свечи 30 мин 5 мин и 1 мин.
кроме того, в алгоритме принятия решения участвуют данные дневных свечей,
а также не закрытых гепов  и уровни сопротивления (локальные экстремумы)
На акциях основной 30 минут, за исключением начала торгов.
Спасибо.
Остается еще два момента:

-1. Если в описании SetUpdateCallback: "Позволяет задать пользователю функцию обратного вызова для обработки изменившихся СВЕЧЕК", то почему, Callback - вызывается не только при изменении индекса всечи, но и цены в пределах этой свечи ? Разве тогда- это не нарушение принципа работы SetUpdateCallback - завленного в описании ?

-2.И возвращаясь к Вашему вопросу "Кто Вам сказал, что колбек прихода свечи отражает все изменения цены?" - я забыл, что в SetUpdateCallback - можно выставить интервал "INTERVAL_TICK" - что Теоретически будет означать отражение всех изменений цены.
Попробую объяснить от печки, вернее сказать от свечки.
-----------------
Что такое свечи ?
Свеча - это значения четырех индикаторов, которые строятся на равномерно дискретной оси времени.
---------------------------
В общем случае, свеча это способ сжатия информации о сделках.
------------------
Так как это способ сжатия , то, очевидно, в результате мы получим меньший объем данных, чем изначально имеем.
==============
Отсюда следует, что ваше желание ловить каждую сделку (изменение цены) в виде свечи  противоречит самому назначению свечи - сжатию информации.
-----------------------
Вы пытаетесь поймать то, что фильтрует свеча.
---------------------
Но тогда зачем Вам свеча?
===============
Таким образом, свеча это фильтрация таблицы обезличенных сделок.
т е сервер принимает цены сделок и оставляет из них лишь четыре значения на интервале тайма.
Если Вы будете  принимать все изменения свечи то вы примите цены всех сделок на интервале.
но это же и есть таблица обезличенных сделок.
Т е Вы хотите получить таблицу сделок через изменение свечи.
Напоминает желание смотреть гланды через зад.
Конечно, можно и так, но зачем так усложнять себе жизнь?
--------------
Хотите каждую сделку - берите таблицу обезличенных сделок.
Хотите сжать информацию - берите индикаторы - в том числе и свечи.
------------
Пропустит колбек свечки какую-либо сделку или нет зависит от многих причин.
Но вот что Вы будете с этим делать зависит лишь от Вас.
Начните с этого момента.  
 
nikolz, Лапуль, назначение свечи не сжатие, а как раз ИЗВЛЕЧЕНИЕ информации. Например, из того почти белого шума, который называется ТОС. Именно свечи и дают информацию для принятия решений, и, поскольку информация эта всегда вероятностная, то и особая точность в определении свечей не нужна и даже вредна. У меня, например, все свечи уже при получении округляются до шага цены, а при принятии решений и вообще используется не значение, а ранг этого значения (скорости или отклонения), у которого всего девять возможных состояний. А потому вся эта мышиная возня с ТОС и дурацкими колбеками есть абсолютно бесполезный для торговли онанизм - хотя бы потому, что он тормозной и глючный до безобразия. Кстати, мои свечи имеют лишь ОДНО значение на интервале тайма, так что "сжатие информации" у них в разы лучше, чем у этого "японского" говна. :smile:  
 
Цитата
Владимир написал:
Ах, да - и пользоваться незакрытыми свечами тоже: у меня в своё время просто челюсть отвалилась, когда я об этом услышал.
Я вижу что тут про меня вспомнили ? Или я  был не первым кто предлагал использовать дрыгающуюся свечу в режиме реального времени ?

Но все равно  Владимир , я еще раз повторюсь что важным считаю  не  дрыгающуюся свечи и аналитику по ним ,  а главное в этом - выбор желаемого таймфрейма и дальнейшее и  обязательное в нем  использование к нему правила : " не покупать выше и не продавать ниже той самой линии про которую уже много раз навязывал тебе эту свою логику " .  Поэтому не отваливай свои челюсти раньше времени , все равно со временем ты прийдешь именно к этому.....  по мере усовершенствования своих стратегий и вне зависисмости  акции это или фьючерсы или что то другое из биржевых направлений .  Поэтому не отвлекайся на болтологию в этой теме и изучай основы биржевой торговли  , и заодно психологию и заодно  текущий поведенческий характер  каждого из выбранных тобой для твоей торговли  тикеров .
 
БорисД, Про тебя я, конечно, вспоминал. Но к моменту нашего знакомства я уже знал про незакрытые свечи. Вот фрагмент моего сообщения от 26.05.2021 13:05:19:
ЧАВО???!!! Они что, НЕЗАКРЫТЫЕ свечи присылают?! Совсем шизанулись... Я, как уже говорил, считаю свечи сам, так у меня только три свечи на каждый таймфрейм: две рабочие и одна накапливаемая. И только когда она накопится, последняя свеча становится предпоследней, предпоследняя выбрасывается (меня не интересуют "преданья старины глубокой"), а накапливаемая обнуляется. И пока она снова не накопится и не станет последней, её данные не используются вообще никак. Чего и всем остальным желаю. Это ж ДОДУМАТЬСЯ надо! Я в ауте!
 
Боря, и с аналитикой по свечам, и с выбором опорного таймфрейма давным-давно нет никаких проблем, и все эти развороты ловятся в тыщу раз точнее, чем при использовании этого несчастного правила: "не покупать выше и не продавать ниже той самой линии". Анализ поведения рынка вылизан до идеального состояния, он меня вообще больше не интересует, но, как ты знаешь, на принятие решений оказывает влияние далеко не только поведение свечей.

Я тут позавчера вспомнил, что в скрипте существует и режим работы по историческим данным. Помнишь тот массив, который ты когда-то скачивал, который на 6 миллионов секундных свечей? У него курс вначале как-то болтается, потом резко падает почти в два раза, потом начинает расти. Так вот, я прогнал по нему последнюю версию скрипта. Сначала как будто это массив по акциям - отработал блестяще: и шортов немного, и прибыль неплохая. Но когда я сказал ему, что это фьючерс, я ржал часа три, внёс в код пяток изменений, и вот только что запустил новую версию в боевом режиме. Боря, НИ ОДНО из этих изменений не касалось анализа поведения рынка, я ржал над фантазией скрипта, который выкручивался из заданных рамок как глист на сковородке. Началось с того, что количество сделок на том же массиве выросло в 15 раз. В общем, это не то место, где это дело можно обсуждать. Скажу одно: я не вижу смысла совершенствовать свои стратегии, мне плевать, акции это или фьючерсы, ни с чем другим я работать не хочу (депозитарные расписки - те же акции, только вид сбоку), изучать основы биржевой торговли я никогда не собирался и не собираюсь, на психологию мне плевать, а с текущим поведенческим характером каждого из выбранных для торговли тикеров пущай скрипт разбирается: моя задача - включить и выключить. А ты так и вообще можешь не выключать - текущая версия вроде как это позволяет. :smile:  
 
Цитата
Владимир написал:
У него курс вначале как-то болтается, потом резко падает почти в два раза,
так ведь там  есть период  февральский этого года когда биржа  обвалилась а потом совсем  не торговала . Мне как раз было интересно как тестовый робот себя проявит в экстремальных условиях , поэтому именно этот период я тебе скидывал.
Цитата
Владимир написал:
В общем, это не то место, где это дело можно обсуждать
хорошо , давай как нибудь вечерком позвоню и обсудим подробнее.
 
БорисД, Ну да, робот должен нормально работать в любых, в т.ч. в экстремальных условиях. Сегодняшняя отработала нормально и по фьючам, и по акциям (в смысле, ещё работает, но после семи активность на бирже совсем дохленькая), но денёк-другой надо бы за ней ещё понаблюдать. Я, пожалуй, чуток подрежу ей агрессивности и, соответственно, понижу риски, а то на четырёх фьючерсах подушка себя ведёт хорошо, а до десятка расширять страшновато.

Звони, конечно.
 
для прикола показываю картинки тестового робота на основе ИИ.
Все в квике.  
тайм 30 минут. Сбербанк обычка.
-------------------------
На среднем графике  прибыль
по коротким позициям (синий цвет)
и длинным позициям(зеленый цвет).
---------------------------
Результат за 10 месяцев 2022 год
------------------
по месяцам


----------------------------------------------
итоговый за 10 месяцев


----------------------------------------------
октябрь


-------------------------------------------
сегодня:



Можете позубоскалить.
 
nikolz, А Чего тут зубоскалить, лапуль? Я ещё с прошлого тысячелетия гоняю ИИстов стихами Маршака.
Мой мальчик! Тебе эту песню дарю.
Рассчитывай силы свои.
И, если сказать не умеешь "хрю-хрю", -
Визжи, не стесняясь: "ИИ!"
 
А Вы все с какой целью помогаете таким участникам, как я - если у вас у Всех - свои приносящие доход роботы/алгоритмы ? При этом постоянно между собой грызетесь :)

Что то я не улавливаю мотивацию.
 
Цитата
Quikos написал:
А Вы все с какой целью помогаете таким участникам, как я - если у вас у Всех - свои приносящие доход роботы/алгоритмы ? При этом постоянно между собой грызетесь :)

Что то я не улавливаю мотивацию.
ну типа своим опытом поделиться и чужого набраться
...... а еще потому что просидев весь день в одиночестве у монитора , даже с волком появится желание погрызться - какое никакое а тоже развлечение  :lol:  
 
БорисД, Уверен? Я, конечно, не волк, но всё-таки собака по гороскопу. :smile:  
 
уверен
да и ты меня уже хорошо знаешь и мою готовность общаться не только с гороскоповскими собаками но и с истинными волками типа тебя.....
 
БорисД, Ладно, ладно, орлов собаки не трогают. :smile:  
 
Цитата
Владимир написал:
БорисД, Ладно, ладно, орлов собаки не трогают. ::  
уговорил , иначе начну лаять и я на твои алгоритмы и правила.  
 
Цитата
Quikos написал:
у вас у Всех - свои приносящие доход роботы/алгоритмы ?
Тех у кого есть такие алгоритмы давно уже где нибудь в Майами или Бали, а не сидит тут на Квиковском форуме каждый день и никому ничего не доказывает. А раз кто то тут, что то доказывает, то естественно он не является таковым. Максимум это программисты самоучки, желающие стать миллионерами. Хотите доказать участвуйте в конкурсе на ММВБ, статистика такая https://investor.moex.com/ru/about.aspx
                       
 
БорисД, Борь, это не тот самый "следователь", у которого тыща алгоритмов, и все прибыльные? :smile:  
 
Цитата
Владимир написал:
БорисД, Борь, это не тот самый "следователь", у которого тыща алгоритмов, и все прибыльные? ::  
Ты че спите вместе  что ле ? Или это твой воображаемый друг миллионер ?
                       
 
Цитата
<#0> Владимир написал:
БорисД, Борь, это не тот самый "следователь", у которого тыща алгоритмов, и все прибыльные? ::  
:lol: ага , тот самый бывший  " опер "  ,  ща начнет  флудить и троллить  :lol:  
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Наверх