Как из скрипта lua узначть что терминал QUIK загрузился полностью и подгрузил данные эккаунта ?

Cитуация оказалась гораздо хуже, чем я думал.
getNumberOf("futures_client_holding") = 0 приходит довольно часто после переустановления прерванного соединения терминалом.

попробуйте так:
while  getInfoParam( "SERVERTIME")=="" do sleep(1000) end --ждемс

Пробовал.
Не помогает.
См. мой ответ выше.

Неизвестна последовательность загрузки данных.
Скорее всего она вообще не определена.
То, что загрузилась последняя свеча, не означает что данные по портфелю загрузились.
Если бы последовательность данных была предопределенной, то разработчики не хранили бы скромное молчание в ответ на вопрос "как узнать что все данные загрузились ?", а просто бы указали на какие данные надо смотреть, чтобы быть уверенным, что все остальные дынные уже загрузились.

А всего-то надо сделать кол-бек ф-ю onDataLoaded()
И никаких проблем с совместимостью в зад это не создаст :)

И как они помогуют понять, что завершилась передача данных по портфелю ?

Если это событие не пришло - то как понять что это означает:
- в портфеле нет позиций
или
- оно еще просто не успело прийти ?

Спасибо что потратили время и постарались разжевать.
Но я не нашел в нем ответа на мой вопрос:

Подключился к серверу и жду колбеков.
Их все нет и нет.
Как понять что это означает:
- в портфеле нет позиций и ждать бесполезно
или
- оно еще просто не успело прийти и надо еще подождать ?


Ваше предложениене работает - я приводил выше логи, которые показывают что даже если значение не пустое, это не означает что QUIK уже все получил и выдает верные значения.

Предложение Nikolay тоже не работает, т.к. значения полей совпадают и запаздывают одновременно.(тоже видно по приведенным логам)
Можно было бы сверять с локальным временем, но и тут засада.
Время серверов (QUIK же к разным серверам брокера может подключиться) отличается от локального. Бывает что на несколько секунд (это при том что на локальной машине стоит активная синхронизация).
Поэтому "запаздывание" можно отловить только с точностью до нескольких секунд.
Это означает что мы не можем распознать наличие небольшого запаздывания.
Т.е. опять же, получим от QUIK недостоверную инфу о состоянии портфеля.

Вопрос же не в том, приходят ли вообще колбеки.
Да, они как-то приходят.
Но по ним нельзя понять состояние портфеля.

За время отсутствия коннекта позиция могла быть продана или куплена по ранее размещенной в системе заявке, маржинколу, дейстями юзера и т.д. и т.п.

Программа запустилась при старте QUIK.
Да, пришла пачка колбеков, но в ней нет колбека по конкретной позиции, скажем "CNZ2", которой программа активно торгует.
Как программа может понять что это означает:
- в портфеле нет позиций "CNZ2" и ждать бесполезно
или
-  колбек по данной позиции еще просто не успел прийти и надо еще подождать ?

Владимир, спасибо за разъяснения.
В моем случае расхождения портфеля неприемлимы.
Торговля частая, если будет рассогласование, робот наторгует неправильно и в ненужную сторону :)
Пойду изучать альтернативные решения.

У меня QUIK кроме того что раз в 5-10 минут теряет соединение и потом по пол-минуты его восстанавливает (брокер Финам), еще и подвисает примерно раз в 2 дня.
Судя по чатам, я не один с такими проблемами.
Если на нем оставаться, надо еще внешний watchdog писать, чтобы его перезапускал.

Под альтернативными решениями я имел в виду те, что расчитанны на высокоскоростную торговлю.
Смотрю, изучааю. Пока не видно сюрпризов.
Но по хорошему понятно станет недели через 2.
Пока приходится писать парсеры на всякие дурацкие XML-и :)

Рустем, Ну, если "QUIK раз в 5-10 минут теряет соединение", то не только о скоростной торговле, но и вообще о торговле лучше забыть до появления нормального канала связи. То, что он ещё и "подвисает примерно раз в 2 дня", скорее всего, вызвано ошибками в Вашем коде. Автоматический перезапуск без выяснения причин предыдущего вылета лично я считаю глупостью. Наконец, QUIK в принципе непригоден для высокоскоростной торговли (да и слава богу, ибо такая торговля есть полное дерьмо) - здесь время измеряется секундами. Конечно, народ на этом форуме периодически впадает в маразм и занимается очередной ловлей микросекунд, но всё это чушь собачья.

Никто не спорит с тем, что данные как-то приходят.
И в общем-то свежие должны быть.

Вы так много в этой ветке понаписали, копистали всякие описания, но так и не ответили на мой вопрос:

Программа запустилась при старте QUIK.
Да, пришла пачка колбеков, но в ней нет колбека по конкретной позиции, скажем "CNZ2", которой программа активно торгует.
Как программа может понять что это означает:
- в портфеле нет позиций "CNZ2" и ждать бесполезно
или
-  колбек по данной позиции еще просто не успел прийти и надо еще подождать ?

В API браузера есть возможность повторить запрос.
А тут программе приходит событие onDisconnected() и все.. Ничего сделать нельзя.
Можно только надеяться, что QUIK восстановит соединениеи и придет OnConnected()
Но QUIK не всегда восстанавливает соединение.
Никакого програмного способа переконнектиться к серверу, API не предоставляет.
Что делаете вы в таком случае ?
100%. На нормальном API от IB  у меня робот работает с 2008 года, не требуя никакого вмешательства.

У меня тоже есть и отслеживаются состояния размещения заявки.
И я их тестирую на обрывах соединения. Если бы QUIK не рвал связь раз в 10 мин, я бы сам ее рвал, чтобы отладить код для обработки таких событий.
При переходе от одного статуса к другому (например, с "послал на сервер" к "получил подтверждение от сервера"), нужен таймаут. Иначе программа подвиснет в ожидании того, что QUIK ей может никогда не прислать. Выход по таймауту - это повод оставовить торговлю до разбирательства.
Вот таких "выходов" с QUIK очень много.

Но даже не в этом вопрос, а в том, как проинициализировать свои данные при запуске робота.

Например, при последнем подключении я имел позицию в 1 лот и разместил лимитную заявку на ее продажу.
Статус заявки был - "получил подтверждение от сервера".

Далее по какой-то причине пришлосm перезапустить QUIK.

После подключения к серверу (onConnected), ф-я getNumberOf("futures_client_holding") выдет 0.
Ладно, знаю что она врет и жду пока getInfoParam('LASTRECORDTIME') не "догонит" локальное время компьютера.
Но там надо задавать различие в несколько секунд.
Если дельту времени задать равным 0 - то из-за разницы между серверным временем и локальным можно подвиснуть навсегда.
(наблюдал различие в несколько секунд между серверным временем и локальным. Локальная машина имеет активную синхронизаци с службой времени).
А если поставить несколько секунд, то опять проблема - getNumberOf("futures_client_holding") выдет 0 еще некоторое время,
которое может быть больше этих нескольких секунд, т.к. нет гарантии что именно в этот момент сервер не начал подтормаживать.
Поставить задержку от балды - это гарантированный способ получить черных лебедей Насима Талеба.

На какое событие в такой ситуации вы смотрите, чтобы быть уверенным, что у вас актуальная инфа о позиции в портфеле после запуска скрипта ?

Как я писал выше, очень бы помогло событие onDataLoaded() которое бы приходило после загрузки всех начальных данных.
Ну и getNumberOf("futures_client_holding") должен выдавать nil а не 0, пока все данные не погрузились.

У меня для принятия решения о торговле, надо еще знать состояние портфеля - есть ли в нем уже позиция и какого она размера ? :)
С момента последнего запуска могло пройти время, и состояние портфеля могло измениться  - могли сработать лимитные заявки.
Можно конечно при запуске отлавливать бывшие OnTrade(), но мы всеравно упираемся в проблему описанную мной выше - полученные данные окончательные, или это еще не все onTrade() прилетели.

Так и хочется избежать что-то делать ручками :)
Хочется программно проинициализировать.

вообще-то я для Вас написал и скопировал из документации.
------------------------
Я ответил на ваш вопрос, который вы задали в начале темы.
--------------
После перезапуска терминала, если автозапускается скрипт, то ф-я getNumberOf("futures_client_holding") выдет 0, хотя на эккаунте есть позиции.
Есть какой-то способ проверить, что все данные пользоватьеля подгузились ?
------------------
Теперь Вы изменили свой вопрос и с претензиями что Вам на него не ответили.
--------------------
прикольно, что вам помогают, а вы с претензиями что  не врубаетесь и виновато зеркало.

если Вы не догнали, то вот копия моего ответа на ваш вопрос темы:
---------------
Если у брокера есть ваши деньги либо активы колбеки будут при загрузке и обновлении экрана.
Ну а если ничего нет, то на экране тоже все пусто.
-------------------------
Я Вам уже сказал что данные приходят самые свежие.
Если Вы уже купили что-то то это уже есть в таблице
а таблица всегда придет вся
никто не станет вам посылать по кусочкам.

Нет четкого триггера.
Есть только определенная вероятность того, что данные получены.

Я, например, опрашиваю таблицу, пока ее размер не станет больше нуля, но не дольше заданного времени.
Если время прошло, а таблица все-еще пустая, то считаем что позиций нет.
Метод весьма далек от идеала, но лучшего не нашел.

PS: В свое время рассматривал еще один вариант.
Перед проверками поставить один лот на покупку по минимально возможной цене (чтобы точно не сработала заявка), и тут же снять его.
После чего ждать пока в таблице позиций не появится нужный инструмент, а он обязан будет появиться.

Рустем, Здесь ни в чём нельзя быть уверенным наверняка, и никакие костыли от этого не спасут. Я уже приводил пример, что данные портфеля ЧАСАМИ могут лежать неправильными. И причин этому рассогласованию может быть великое множество. В Вашем случае, например, нельзя положить один контракт в портфель "навечно", ибо у фьючерсов нет ничего "вечного", а правильный ответ по контролируемому параметру вовсе не гарантирует, что уже подгрузились данные по портфелю - может, подгрузились только эти, которые проверяются, а остальных ещё ждать и ждать. У меня и вообще был восхитительный случай, я о нём писал: специально написанная для этой цели библиотечная функция (getDepoEx) в какой-то момент просто перестала работать. А техподдержка просто и нагло забанила ту ветку. Короче: спасение утопающих дело рук самих утопающих. Так что следует как можно меньше обращаться к любому системному софту, только в случае КРАЙНЕЙ необходимости.

BlaZed, Ну-ну, шайбу! КАКИЕ ИМЕННО "костыли" позволяют добиться стабильной работы? Я тоже не помню когда в свои скрипты последний раз серьёзные правки вносил, но именно потому, что я давно вылизал всю "техническую" часть и минимизировал общение с Квиком до абсолютно необходимого минимума. Да и к алгоритмам давно претензий нет - по крайней мере, при торговле акциями: меня ВААПЩЕ перестало интересовать, что он там продаёт и что покупает. Вот с фьючерсами (относительно новый для меня рынок) кое-какие шероховатости алгоритмов просматриваются, но и там скрипт торгует сам с утра до вечера, а я только логи просматриваю и кумекаю, нельзя ли что улучшить.

А я этого брокера не только менять не собираюсь, но и не имею к нему ни малейших претензий и желать лучшего не хочу. Второй (исторически первый) брокер похуже, но тоже вполне терпимый. А вот Квик я как раз поменял, с девятой версии снова на восьмую. Десятку даже не пытался ставить, но по здешним отзывам она хуже даже девятки.

Да, "мой робот 100500 инструментов одновременно торгует и зарабатывает". Не 100500, конечно, около сотни, из которых в районе полусотни имеются в портфеле, но когда можно было торговать долларовыми и евровыми акциями, рынок был куда интереснее и полторы-две тысячи тикеров он спокойно отслеживал. И сам я тыщу раз говорил, что "Квик это всего лишь инструмент, но работать на нём можно". И что Луа есть полное дерьмо, но писать нужно именно на нём, тоже говорил.

BlaZed, Нет, совершенно серьёзно спрашиваю. У меня тоже четверть, если не треть кода посвящена компенсации глюков системного софта, но это всего лишь объём кода, а не алгоритмические навороты. Концептуально их совсем немного, и практически все их я не раз перечислял. Если их соблюдать, то и кода они требуют не так уж много. У меня вот Ваш пример выполняется так:
a[i][2][0]=tonumber(getParamEx(a[i][0][0],a[i][0][1],"LAST").param_value);
И НИКАКИХ дополнительных проверок не делается - алгоритм торговли достаточно устойчив к тому, что бы там ни пришло. Единственное - в некоторых местах эта падла иногда возвращает nil - алгоритм бы и с этим справился, но при всяких там сравнениях скрипт начинает вылетать, а это совсем уж свинство, так что приходится извращаться вроде:
if n==nil or n.trans_id==nil or n.order_num==nil or n.trade_num==nil or n.sec_code==nil or n.flags==nil or n.qty==nil or n.price==nil then ...
Но это ТОЛЬКО при обращении к библиотечным функциям, которые у меня минимизированы до безобразия - в основном, именно по этой причине. По той же причине и обилию версий я с самого начала постановил: "никаких библиотек - только голый Луа". Потом "никаких потоков - всё делаем в потоке мейна". Потом... я даже дважды пытался создать общими усилиями библиотеку технических утилит для торговли, где все эти нюансы были бы учтены, но поднимавшийся за этим поросячий визг местных "гуру" напрочь отбил это желание. А Квик, бесспорно, говно. Как и Луа.

Нет, это не Квика "основная беда в том, что нет гарантии что  ты получишь данные, а если получил их, то это еще не значит, что они  будут корректными" - это любой многопроцессорный комплекс с ними сталкивается. В любой системе "клиент-сервер" нет гарантии ни в том, что запрос дойдёт по назначению, ни что ответ прибудет, а если прибудет, то без ошибок. Вот за динамическую типизацию действительно яйца бы пообрывал. Тем не менее, согласен: "скрипт как-то стабильно работает". Сегодня после семи, правда, не было ни одной сделки ни у одного из брокеров, но оба Квика нормально работают. Думаю, это просто конец пятницы тому причиной.

Да, я тоже "всегда обновлялся практически сразу", как только брокер рекомендовал обновить - мне тоже всегда было плевать и на версию Квика и версию языка. Но сначала у моей сестры обновлённый Квик напрочь отказался работать, причём она торгует вручную, без скриптов вообще, потом у меня "девятка" стала какие-то кренделя выписывать, и я просто отмотал взад на восемь, не разбираясь во всём этом дерьме. Пока работает...

А что, собссно, нельзя реализовать на луа? Естественно, я тоже про автоматизацию торговли - сроду не сидел перед монитором постоянно. Да я и торговать-то не умею.  

BlaZed, Какое отношение скрипт имеет к авторизации? Это дело Квика, но никак не скрипта - автоматическая авторизация не может быть реализована на любом языке. По крайней мере, НЕ ДОЛЖНА - на то она и авторизация. А скрипту она совершенно по барабану (моему, во всяком случае). Если авторизация не прошла, значит, данные перестали поступать, скрипт работает, но не торгует. Для него это точно такая же ситуация, когда торговая сессия закончилась. А когда данные пошли, скрипт встрепенулся и начал торговать. Авторизация - В ПРИНЦИПЕ не его собачье дело.

Скриптом, используя функционал библиотеки w32.dll
Тут на форуме есть пользователь swerg, его сборкой библиотеки пользуюсь, отличная вещь.

BlaZed, А зачем? У меня сейчас торгующий комп вообще выключен, завтра утром включу. У Бориса, насколько я знаю, собственный сервер, и у него скрипт может вообще не выключаться долгое время, но, во-первых, это довольно редко встречается и, во-вторых, зачем автоматизировать потенциально аварийную ситуацию? Не говоря уже про двухфакторную аутентификацию - там ведь и обратную связь нужно иметь, причём по независимому каналу.