Как заполняется размер таблицы исторических свечей ?

Это не достоверный результат, может цикл не успеет выловить когда размер таблицы условно нулевой.

Нет.
Начнем опять от печки.
Сервер посылает терминалу квик(клиенту) запрошенные данные пакетами.
Когда терминал принимает пакет данных он начинает их раскладывать по архивам(таблицам).
Вы запросили свечи .
сервер послал вам столько, сколько уместилось в пакет.
Терминал вытаскивает по одной из пакета и кладет их в таблицу,
при этом в Size вы получите текущее число элементов в таблице.
----------------
Если Вы принимаете свечи через колбек, то номер свечи будет равен номеру последней вытащенной терминалом.
Иначе может быть так, что Вы получите результат лишь после того как терминал разберет весь пакет.
-----------------
если число свечей много и все они не уместились в стандартный пакет , то сервер может посылать их несколькими пакетами
и тогда терминал будет принимать их также  несколько раз.
в итоге Вы можете получить несколько значений size.
-----------------------------------
Но так скорее всего не будет, либо будет пр первом подключении к серверу.
---------------------
Если Вам очень важно знать все ли свечи Вы приняли,
то просто проверьте дату и время последней и сравните с текущем временем и датой.

nikolz,  а как для ds с тиковым интервалом?

но с тиками проблема в том, что они уж точно придут пакетом сразу куча сделок и все в один текущий момент
физически терминал будет перелопачивать "вчерашний день", так как куча сделок уже прошла.
Полагаю что тики как правило пытаются использовать начинающие, но реально они имеют ценность лишь в HFT и в дата центре и скорее всего не в терминале КВИК.

Я использую метод "догнать время последней сделки". Заказываем все сделки, далее ожидаем когда время из таблицы обезличенных сделок (или если угодно тика) равно времени последней сделки из ТТТ. Ждать надо, т.к. от заказа до прихода "последней" не одна минута может пройти. Также при восстановлении связи после обрыва тоже надо подождать. Ожидание точно не стоит делать блокирующим.

Полагаю, что решить Вашу задачу для оценки изменения параметров на интервале в 5 минут вполне хватило бы и 1 минутных свечей.
Но спорить не буду, Ваше право считать по тикам.

не мог понять, почему Вас волнует кончили заполнять таблицу или нет.
Но последнее сообщение о расчете изменения параметров взад внесло ясность.
---------------------
поясняю почему.
проблема в том , что для расчета параметров большинство из посетителей этого форума использует цикл назад в историю.
К сожалению это классическая ошибка в построении систем реального времени , к которым относятся торговые роботы, большинства пишущих и не только начинающих.
-----------------
Ранее говорил, что циклы в таких системах - это очень плохо.
Если вы научитесь мыслить (писать свои алгоритмы без таких циклов) то Вас не будет волновать когда же все данные поступят.

Вы серьезно это предлагаете? Вычисления с точностью +/- 20% ? Спасибо, не надо ))
Но.
Если мне еще расскажете как получить значение количества сделок "по рынку" не используя ленту сделок я обещаю подумать.

P.S. Только про начинающих и циклы притормозите, перебор слегка.

Quikos, если я поставлю заявку на покупку и она в итоге сработает, а потом куплю выставленную кем-то на продажу, т.е. совершу две покупки - одну лимитную, одну по рынку, то в ленте сделок эти две сделки будут обозначены одна как "покупка" другая как "продажа".
Потому что в любой сделке присутствует и покупка и продажа в равных долях,  а в ленте отражается та часть сделки которая "по рынку". Как-то так.

Это фиксируется в ленте сделок.  В сделке всегда одна часть по рынку другая лимитная, по другому не получится. И если лимитная стояла на продажу то сделка маркируется как "покупка" и наоборот.
На практике, если например стадо трейдеров начинают хватать бумагу как караси перловку, то в ленте резко подскакивает частота сделок "покупка". Т.е.
в большей части сделок лимитная часть на продажу, а рыночная на покупку.

расскажу немного иначе.
--------------------------
Если заявка стоит в стакане т е зарегистрирована в очереди на сделку,
то сделка по ней совершится лишь тогда, когда ее цена  станет лучшей на рынке.
и появится встречная заявка по лучшей цене, т е заявка по рыночной цене.
---------------------
Появившаяся встречная заявка и будет инициатором сделки.
и ее направление (купить/продать) будет отмечено в таблице обезличенных сделок.
-------------------
Можно сказать, что сделка называется по направлению заявки, которая двигает рынок.
----------------
Поэтому есть такое выражение "рынок двигают заявки по рыночной цене"
---------------
Очевидно, что заявка на покупку двигает рынок вверх, а на продажу -вниз.