CreateDataSource и SetUpdateCallback - по разным интервалам

Нет,
на сервер идет запрос для каждого интервала,
так как свечи формирует не терминал, а сервер.
------------------
Поток свечей на 1-2 порядка  меньше, чем поток тиков.

Поясняю, следите за руками.
Тик - это сделка.  
Свеча - это способ сжатия информации о сделках путем вычисления  четырех индикаторов на заданном интервале времени.
--------------------------------
Если текущая сделка изменила значение какого-либо индикатора, то сервер пошлет это значение терминалу.
Предположим у нас тайм 1 час.
1 индикатор - это первый тик в текущем часе. - 1 значение на интервал.
2 индикатор - это максимальная цена сделки на текущем часе. Этот индикатор изменится лишь при превышении цены текущей сделки максимальной цены предыдущих.
3 индикатор -это  минимальная цена сделки на текущем часе.
4 индикатор - это текущая цена сделки, если она отличается от цены предыдущей сделки.
=================
Теперь рассмотрим случаи когда тики будут пропускаться без создания новых значений индикаторов.
Вот некоторые из них.
1) Если в сделке участвует айсберг или большой пакет, то цена сделок не будет меняться, следовательно значения свечей тоже не меняются
2) Если сделки совершаются внутри тела текущей свечи, то изменяется  лишь 1 индикатор при условии , что цена сделки меняется
=================
В итоге количество значений в свечах всегда меньше, чем число сделок.
==============
Вы можете это проверить сами. Для этого напишите вычисление свечей по тикам и посчитайте количество полученных данных.

Вы почему-то не любите слово индикатор. и называете его параметром.
----------------------
В действительности мы не знаем как реализован алгоритм вычисления свечей на сервере.
----------------------
Вы спросили:  То на сервер при SetUpdateCallback - идет по сути только один запрос по интервалу - "INTERVAL_TICK", а уже пришедшая цена с датой раскидывается по интервалу силами Квика ?
---------------------------
Так тоже  можно  сделать.
Например, если Вы считаете интервалы, которых нет в квике, то вы так и делаете.
-------------------------
Но если свечи рассчитывать в терминале, то начало таймов надо привязывать к атомным часам, иначе у Вас будут разные свечи на разных терминалах для одних и тех же интервалов.
--------------------------
В действительности свечи все одинаковые у всех брокеров.
А это означает, что их формирует сервер биржи.
-------------------------------
При этом Вам никто не гарантирует, что внутри свечи Вы получите все значения тиков.
Свеча является таковой только в момент ее закрытия.
Параметры открытой свечи передаются срезами.  
 

так как Вы считаете для себя, то можно считать как Вам удобно.
Но результаты у вас будут иные чем рассчитанные как надо.
Особенно Вы будете ошибаться  на не ликвидных инструментах.
Кроме того, как вы решаете вопрос обнаружение попущенных интервалов, если у вас просто нет никаких тиков?

Сначала я загружаю в память свечи или с дика, то есть сохраненную историю или загружаю доступные на сервере через CreateDataSource, и после этого складирую пришедшие Тики в этот предварительно загруженный массив.
Теоретически пропущенных интервалов быть не должно.

.Для погрешности в секунды синхронизация не требуется так как комп эту синхронизацию обеспечивает.
-----------------
Зачем Вы считать то, что уже посчитано.
Более того свеча 1 минуту имеет всего 5 отсчетов, при этом для ликвидного инструмента Вам надо обработать примерно 1000 тиков.
Т е сжатие будет в 200 раз.

и еще,  знать точное время нужно для того, чтобы определить как долго к вам шел очередной тик.

Для анализа я использую свечи с интервалами. Но сами интервалы формирую из тиков.
И когда я это делал, я руководствовался именно предположением о производительности, то есть, чтобы снизить поток по сути одни и тех же данных Инструмента, но по разным свечным интервалом, но теперь я задумался, а нужно ли мне было так делать и не переделать бы. Вот поэтому и решил уточнить.