Очереди и двойные очереди в луа

Нет смысл то есть на случай аварийных ситуаций (разрыв связи, терминал подвис).
Я вот у себя боролся с провайдером постоянно канал падал уже о сервере задумывался.

"Велосипед" пока оставим. Просматривая старые наработки наткнулся на "суперкар".

Это Фреймворк HackTrade 1.4 для написания торговых роботов от https://github.com/DenisKolodin.

К сожалению автор не поддерживает разработку. Написана аж в 14 далеком году.
Изменения с тех пор прошли в qlua, на что следует обратить внимание:
1) язык Фреймворк на писан lua 5.1, qlua 5.3, 5.4;
2) "по просьбам трудящихся" колбеки прилетают по нескольку раз на одно событие.

Тем не мене это "суперкар" по утверждению автора носится может по тикам! Мне столько не нужно.

Написан просто шикарно, со всей мощностью языка lua (мета таблицы, сопрограмма), кратко, лаконично.

Судите сами: минимальный робот в HackTrade состоит из 3-х элементов:
1) Исполнения основного модуля
2) Определения основной функции
3) Вызова функции Trade, для осуществления торговых действий

код;
dofile("hacktrade.lua")
function Robot()
 Trade()
end

Главное полностью отвечает моему подходу "отдельно мухи, отдельно котлеты"
Есть супер движок, к нему цепляем свои стратегии и "курим бамбук"!

Да, набирает позицию автоматом, предварительно нужно определить количество контрактов или лот при выставлении ордера.

"Самое сложное в роботе на qlua для Квика это написать логику отслеживания заявок и сделок по инструменту".
Скажем дружно, огромное, человеческое спасибо автору!

Ну собственно кому интересно вот сылка. https://github.com/hacktrade/hacktrade

Возможно кто работает с HackTrade и делал уже изменения, будем признательны если поделятся.

VPM, Да, "суперкаров" сейчас как собак нерезаных. Куча рекламы, что с его помощью МОЖНО СДЕЛАТЬ что-то жутко важное и полезное, но никогда не видел примероа, чтобы кто-то что-то с помощью этой херни РЕАЛЬНО СДЕЛАЛ. Как я писал аж в 11 далеком году (про браузеры):
Тупорылые успели так загадить клиента, что знаменитые Авгиевы конюшни выглядят на этом фоне чуть ли не благоухающим садом! Одних только лохотронов о браузере (о каждом из которых можно писать многотомные опупеи) бесчисленное множество - файловая система и менеджер вкладок, плагины и расширения, меню и библиотеки, редактирование и поиск, графика и анимация, асинхроность и синхронизация, тормоза и глюки, не говоря уже про более конкретный зверинец: DOM, jQuery, GWT, AJAX, PHP, SEAM, Wicket, Greasemonkey, Silverlight, и прочую мерзость. Но ведь нужно же когда-то заканчивать статью!
Дополнительная вонь - обсирание предшественников. То же самое будет говориться и о нынешних сверкающих образцах, и очень скоро - как только появится очередная версия. Быдло все схавает!

Ну вот к примеру https://smart-lab.ru/blog/195508.php
Прикручены опционы сам подход кому интересно можно доработать.

Ну вы сами посудите 435 строк кода с пропусками и комментариями, а сколько возможностей дает и проблем закрывает.
Нет это элитный гараж!  

Здесь проблема в том, что достаточно одного сбоя, чтобы привести к существенным потерям, многократно перекрывающим все прошлые успехи.
Собственно все это обсуждение об этом, на самом деле. Я придерживаюсь принципа, что если есть шанс получить критическую проблему даже 0.1%, то значит этим надо заниматься. Это как в авионике, софте медицинского оборудования - нет места для проблем. Поэтому и выбираются подходы, может не самые красивые, удобные, модные, но снижающие риски.

Nikolay, Ваши работы видел, не которые пробовал что то сей час в анализе использую, а главное учился.
за что Вам отдельный земной поклон.

Но сложность вот в чем  использую в основном индикаторы на луа пишу их через замыкание, их же на прямую использую в торговом роботе.
Стратегий пул. То есть переключаю между состоянием рынка. это в том числе работы J.Ehlers. Вы сними знакомы.
Да еще этим же скриптом провожу тест, задаю период, синхронизирую данные 4 окон прогоняю 1 минутным,
цель - получить в основном два показателя ProfitFfaktor и % прибыльных сделок.
На основании этих показателей принимаю решение чем и как торговать.

Да я с этим замучился,
в программировании у меня базовые знания инженера мой первый персональный "ЕС 1841" сов. разработка.
и работы я свои не пишу, а скорее собираю как "конструктор" находя интересные вещи в том числе и Ваши.
Но если движок худой то остальным и заниматься бессмысленно.
Вот и вспомнил  старые работы.

Выбивает по моей супер стратегии, надо что-то по проще накидать.

Типа:
buy = A cross B  or false; sell = B cross A  or false;

Пока с движком не понятно?  

Сформировал trans_id
Отправил trans_id
Получил:
local key = trans_reply.trans_id
local key = order.trans_id

"Снимаю шляпу"
Тут порядок.

Порядок в фильтрации колбеков по одному параметру trans_id.

Вот полный код:

function OnOrder(order)
 local key = order.trans_id
 local executor = SmartOrder.pool[key]
 -- There isn't order if was executed imidiately! Нет заказа, если он был выполнен немедленно!
 if executor ~= nil and executor.order ~= nil then
   executor.order.filled = order.qty - order.balance
   if (order.flags % 2) == 0 then
     executor.order.active = false
   end
 end
end

а дальше в main()

for trans_id, smartorder in pairs(SmartOrder.pool) do
       smartorder:process()
end

Надо на клоны проверить обложу логами посмотрю

[Thu Jul 13 14:10:17 2023] Trace: 6333 firstS:  orderS[4] 1032.0, -1, -1.0, true, 0
[Thu Jul 13 14:10:17 2023] Trace: 5863 firstB: orderB[5.0] 1027.0, 1, 1.0, true, 0

это из лога orderB[5.0] при этом  не отвалился  торгует! О чудеса!

Заблокировал ошибку запустил ту же стратегию, ордера ставит с двух сторон сразу в стакан.
В общем я на стороне Маркет Мейкера торгую с двух сторон .

Все заблокировал оставил только получение бара минимально память подскакивает до 500 кБ.
А это еще один повод задуматься?

VPM, Нет тут никаких чудес, у таблиц Луа для адресации используются не индексы, а имена. Плюс ещё эта долбанутая динамическая типизация. Тем не менее, я ВСЕГДА использую в качестве имён ТОЛЬКО целочисленные индексы. Ах, да - эти же придурки даже тип integer отменили.

Господи, что ещё за "умная заявка"? Умные заявки нужны разве что тупому скрипту. Я бы такое говно НЕМЕДЛЕННО выбросил на помойку! Шоб не
умничало.

Вот что пишут:

Алгоритм «печатный станок»

Сетка – это очень простая система.
Она выставляет отложенные и краткосрочные ордера в фиксированных значениях выше и ниже текущей цены.
Прибыль получается при отклонениях рынка.
Ордера открываются и закрываются в случае, когда цена пересекает значения сетки в любом направлении.
Гипотетически степень выигрыша здесь приближается к 100%, но на практике такого уровня добиться невозможно.

Трейдеры обычно используют виртуальный механизм хеджирования,
который открывает и закрывает позицию вместо того, чтобы открывать новую в противоположном направлении.
Это увеличивает общую прибыль и позволяет контролировать потери.
Так что процент выигрыша здесь колеблется на практике в районе 60%.

VPM, С чем работать? По моему опыту, только с тем, что написал сам.    А "вот что пишут" подвергать тщательному сомнению вплоть до каждой запятой.

Сетка – это очень СЛОЖНАЯ система. Сеточных алгоритмов как собак нерезаных. В частности, мой тоже можно в какой-то степени обозвать "сеточным". Есть определённая закономерность: чем больше алгоритм способен заработать в идеальных условиях, тем быстрее он всё это может просрать при малейших отклонениях от идеала. И что ещё за "выигрыш в 100%"? Относительно ЧЕГО и за какое время?

Что там "трейдеры обычно используют" - это ИХ проблемы, а зарабатывать  должен НАШ алгоритм. И это при том, что рынку насрать на наши желания, он будет ходить по своим законам. А "для ускорения получения сигнала" данные нужно брать данные из ТТТ: BID, OFFER, SEC_PRICE_STEP или что там ещё надо. Быстрее не получится.

Не Все тут программисты, для этого и обмениваемся опытом. Если все выбросить что останется, только Ваш скрипт, а торговать с кем будите?

Это не мое, когда разбирался сохранил, может кто то знает выскажутся.

Продолжение вот:
"Сетка – типичная модель-ориентированная система.
Она подразумевает, что некие условия рынка удерживают цену в определенном интервале.
Например, ограничение не позволяет паре EUR/CHF опуститься ниже 1,20.
Но и подняться слишком высоко цена также не может,

учитывая факт, что Национальный банк Швейцарии должен будет в конечном итоге выкупить назад все франки,

которые они продали ради поддержки определенного значения.
Все это необходимые условия для применения Сетки.
Без них это было бы обычной рулеткой, и пополнило бы список иррациональных трейдерских методов.

Волатильность – ключевое условие для метода Сетки. Чем ее меньше, тем меньше доход.
Для того чтобы компенсировать его снижение, нужно вкладывать больше средств и сжимать сетку."

Эта да, у меня был рабочий вариант динамически выставлялись ордера тоже контр тренд не плоха набирала пока не попадала под тренд.
Вариант пробный был на небольшой депозит порядка 10 уровней.
Но в наших условиях надо на открытии рынка ставить с хорошим спредом и депозитом, чтоб можно было усреднить если что пошло не так.

У вас и так выложено, все гениальное в простом вот эта штука,
 у вех на глазах t={ [0]=0, [1]={}}
если добавить что #t не видит и не считает t[0] все становится на место.
Как я раньше не заметил.

BR - 8.23  на конец начил разворот пробил мою поддержку,

VPM, Нет, "объяснение 100-процентного успеха" - это в Кащенко. А торговля у меня и так без графиков.

VPM, Да пошли они! Заголовка вполне достаточно.

VPM, УХ, какое смелое заявление!

Задача создание робота с обычным блокнотом превращается в куда более тривиальную задачу. А редактор FAR Manager, пожалуй, лучшее из всего что попадалось в свободном доступе и вообще где бы то ни было. Это пример того как надо писать на lua. Всё настолько прекрасно работает, что никакие "двойные очереди в луа" нафиг не нужны.

Это не только на писание но еще и отладка.
1) фреймворк HackTrade избавил от необходимости следить за взаимодействия скрипта с квиком.

"работает в QUIK без лишних усилий
робот работает быстро (можно делать роботов на тиках)
поддерживаются графики
«умные заявки» избавляют от бесконечной отладки"

VPM, Ла не поможет никакой SciTe отловить ошибки в коде - разве что самые примитивные, описки. Вот, скажем, в моём скрипте идёт открытие внешнего файла и забор данных оттуда. И не только данных, но даже и некоторого кода. И что этот придурок может "проверить"?

А блокнот может всё. Код на Lua - это просто текст, и работать с ним нужно именно в ТЕКСТОВОМ редакторе. Желательно, не загаженным никаким "сопутствующим" говном. А отладка - это запуск скрипта в Квике и анализ получившегося при его работе лога. ТОЛЬКО ЭТО может реально отладить код. А графики и прочее подобное дерьмо меня не интересуют от слова "совсем" - я написал скрипт, чтобы тот САМ торговал, БЕЗ меня. И что значит "542 строки код!"? Это много или мало? Рабочий код моего скрипта состоит из ОДНОЙ строки.

рядом консоль куда выводится результат или ошибки. Все видно одним нажатием.
Да Вы просто попробуйте это свободная программа.
Загрузка в терминал окончательная доводка, я так довожу в боевом режиме с небольшим депо.

Это столько строк в фреймворк HackTrade с пропусками, (--) и моими добавлениями (- стратегия, - ММ, -РМ).
У кого оптимальней?