Очереди и двойные очереди в луа

Сейчас расскажу с начала:
1) "Где деньги Зин"?
2) Чем цену двигают на рынке?
3) кто может поволить, безопасно для себя двинуть цену?

Вот Вам модель:
накопление позиции,  когда с рынка выбрано предложение, цена летит до уровня где встретит сопротивление.
Если сопротивление серьезное, буде распределение актива. И все сначала.

Вы поймите никто на рынке не устраивает игрушки с моделями и распределениями,
все рулит конъектура подчиненая закону Спроса и Предложения.  

Принято, спасибо.

Спасибо, можно подробней?

Да но там только лучший  ask и bid, а я пробую весь стакан за действовать наглядно,
Можно конечно Вашим способом попробовать через load накапливать,
но  я не все понял если с минуткой подожду не принципиально то час накладно, а сднем.

Я там  сетку раскидываю по уровням. а load я имел ввиду за интервал усреднялся  взял за уровень.

Вы же сами мне на помнили что если в стакан ордер биржа комиссию не берет, кстате посмотреть что там с брокерской?
А так без убытка 3-5 пунктов стрижёт на пиво хватает
Просто довожу с быстрым исполнением на рабочем депо.

VPM, Ха-ха-ха! Сетка ставится подачей заявок в Квик через sendTransaction, а в стакане их биржа уж как-нибудь и сама разместит. Лично я подаю либо по BID/OFFER (если желаю мгновенного исполнения), либо отступаю от этих значений на шаг (чтобы комиссию пореже драли). В любом случае, ничего не гарантировано: пока заявка дойдёт до биржи, границы стакана могут измениться.

Я, конечно, не понял, что Вы имели в виду, но это СОВСЕМ не "моё". Тут какие-то функции вызываются, а у меня их на весь скрипт тридцатник. И интервалы у меня как отличные от квика (10 и 30 секунд), так и совпадающие с ним (все остальные) - это вообще не имеет значения, все свечи я считаю сам.

 loadstring("f"..tf[i].."("..i..")")();

вот эту конструкцию я для себя назвал "от Владимира"  это и есть "все свечи я считаю сам".
для меня это метод,  быстро сообразить где смотреть.
А если добавить, что мы свами тезки, все сразу становится на с вои места

Что я хотел сказать так как "все свечи я считаю сам" на каждом интервале  есть средняя цена , чем больше интервал тем больше отставание,
ну такая лесенка эти цены можно использовать как уровни в сетке выставляя по ним лимитные ордера.

я получаю цену из стакана и размещаю там по этой цене свой ордер.

Тут похоже другое, есть режимы видимо, когда даже nil не приходит. К примеру в момент клиринга сбрасывается вся таблица.
Но это только мое предположение.

Вы путаете понятия.
--------------------
Вероятностные события, это события которые могут произойти, но не обязательно.
А прогноз - это и есть Ваше ожидание каких-то событий.
Все решение о покупке или продаже Вы примите в будущем, так как в прошлом вы их уже приняли.
-----------------------
Вы принимаете решения на основе Вашего убеждения, что это решение правильное.
Если Вы покупаете, то Вы ожидаете,что цена пойдет вверх т е Ваш мозг прогнозирует.
Если Вы берете правила из книжки, то Вы используете чей-то алгоритм, который по мнению автора позволяет прогнозировать движение цены в ожидаемом направлении.
======================
В основе любого прогноза лежит статистика или иначе сказать накопленный опыт.
В итоге любое наше действие по жизни всегда связано с прогнозом его последствий.
-----------------------
То каким образом мы формируем свои ожидания определяется методом, который используем для прогноза.
--------------------------------
Если используете монте-карло, цепи Маркова или максимального правдоподобия , то это будет вероятностный прогноз т. е. решение  принимаем на основе вычисления оценки вероятности наступления данного события.
---------------------
Если используете индикаторы, а решения принимаете на основе их пересечения между собой или с уровнями, то Вы прогнозируете на основе статистических наблюдений в прошлом, но и в этом случае Вы используете априорную вероятность наступления событий.
-------------------
Т.е. Вы сознательно или нет всегда прогнозируете последствия своих действий и прогноз этот строите на основе статистики (опыта) связывая это с вероятности успешного решения.
 

С Lua 5.3 Перешёл на Lua 5.4 буду благодарен если подскажите на какие изменения обратить внимание?

Владимир, Целиком и полностью!

Настройки основные скрипты идет выбор.

Это аксиомы Т.А. А если не правильно смотрите свой счет  
Если серьезно то применяются правила риск менеджмента.

Я Вам уже на это отвечал ранее опытные трейдеры с большим депо свои сделки планируют.
Прежде чем набрать цена должна для них быть интересной и находится в зоне перепроданости!
Набрав позицию обязательно сбросят попутчиков - это бизнес конкуренты не нужны.
Убедятся что собрали все предложение, что нет сопротивления для движения цены
И вот оно огромные свечи!

VPM, Да, настройки какие-то есть, но я даже не помню, какая там версия стоит, скрипту всё равно.

Дык я и пробовал. Никто ж заранее не знает, по рынку он играет в данный момент или против.

Если "это аксиомы Т.А.", то это плохие аксиомы. Мой скрипт такими аксиомами не пользуется. А что за "правила риск менеджмента"? Интересно бы сравнить, поскольку основная задача моего скрипта именно снижение рисков.

Дык я же не спорю: "секретов не осталось в трейдинге". Для меня.    И хотел бы я посмотреть, как эти "опытные трейдеры сбросят меня как попутчика.

Рынки существуют уже можно говорить про века. За это время накоплен колоссальный опыт.
Не который доходит до нас, в виде книг, стратегий, кто та даже защищается пологая что это случайный процесс.
А дальше просто нашел свою и на колокольню.

Никто ж заранее не знает.
Мы определяем с долей вероятности, поведение рынка,
основываясь на событиях которые ранее приводили к этому поведению.
Предполагая определённые ценовые цели, просто что рынок туда дойдет.
При этом используется свойство отображения цен за период в виде бара, т.е фрактальность рынка на разных таймфремах.

А дальше в помощь риск менеджмента, мани менеджмента т.е. то чем мы можем управлять.

Показатели прибыльности стратегий.
риск менеджмент лучше посмотреть в литературе, я могу только про свои правила , то чем я пользуюсь.
Но это скучно.

VPM, Ну и в чём же заключается этот "колоссальный опыт"? Как известно, "история учит только тому, что она ничему не учит". В самом начале своего пребывания на бирже я пробовал почитать кое-какие книги, но там была написана ТАКАЯ БЕЛИБЕРДА, что быстро завязал с этим делом, так и не дочитав ни одной до конца. Вот, скажем, здешний совет: "Ззаметил большой объем - садись на хвост". Во-первых, я тут пару раз давал наброски алгоритма, который может спрятать от посторонних глаз любые объёмы и показать лишь то, что ХОЧЕТ показать. Во-вторых, за каким хреном нужно садиться кому-то на хвост? У меня свой портфель, свой кошелёк, свои задачи - на кой мне за кем-то следовать? Это ЕГО проблемы, а не мои. Тем более, а вдруг он идиот?

Нет, это ВЫ "определяете с долей вероятности поведение рынка". А вот МЫ такими глупостями не занимаемся.

Не, не, не - копаться в литературе я не собираюсь, хватит. Я хочу услышать только "резюме", услышать от тех, кто копался и считает, что это полезно. Те самые "только свои правила , то чем я пользуюсь".

Господи, да плевать на них! Пусть у меня "3 копеечки", но это МОИ копеечки, это Я торгую на них, мне вообще насрать, чем ОНИ там занимаются.

Да не небольшие остались  

VPM, Нет уж ЭТИ книги ВААПЩЕ не нужно читать. Я ничего не понимаю в биржевой торговле, но я не полный дебил, чтобы не понимать: ТАК торговать нельзя.

Господи, да кто собирается двигать цену на рынке? Задача скрипта - зарабатывать, а цена пусть себе движется как хочет - это ЕЁ проблемы. И какое отношение имеет накопление позиции к тому, стоит цена или летит куда-то? На стоящей позицию копить куда удобнее. И я не понимаю, что за зверь "закон Спроса и Предложения". Рынок двигают сделки, а сделки - это консенсус между продавцом и покупателем. Лично мне насрать какой там Спрос и Предложение - если предложенная цена меня устраивает, я совершаю сделку. А если предложенная мною цена кого-то устраивает, совершает сделку он. Вот и всё.

Не знаю, что за "алгоритм больших денег", но если данные об объёме хотят спрятать, то, естественно, не маленьких. Не знаю, что там "объём отражает" - никогда им не пользовался, а активность на рынке отследить проще простого - в т.ч. времена клирингов и прочих перерывов в торговле. И количество сделок мы НЕ ловим AlltTade.

Что тут спрячешь?
Да что надо, то и спрячешь! Что тут выловишь? Да ни хрена! А активно это не обсуждается потому, что нафиг никому не надо прятать сделки. Те бредни, которые я видел про айсберг-заявки вообще без слёз читать невозможно.

Ага, вот только слушать главу Сбера мне и не хватало!    

Да все Вы прекрасно понимаете. Можно говорить лишь о подходах. Большинство этого не понимают.

Други ми словами  это флат, Или еще от Смита "Невидимая рука рынка держит его в коридоре",  ну типа того.

VPM, Я ничего не понимаю. Только что надо покупать дешевле, а продавать дороже. Я хороший алгоритмист и умею правильно задавать вопросы. А правильный вопрос здесь: что, когда и сколько нужно купить или продать, причём выход из позиции ещё более ответственный момент, чем вход в неё.

А нафига мне кого-то спрашивать сколько он пересиживал убыток? Мой скрипт тоже постоянно пересиживает. Сколько надо, столько и пересиживает. Бывает - минуту, бывает - день, бывает - месяц, бывает - больше. Это тоже ЕГО проблемы, а не мои.

Да, наверное, "всему есть своя причина" - и что? Нужно уметь абстрагироваться. Какая разница, ПОЧЕМУ курс попёр вверх или вниз? Главное - он ПОПЁР! Какая разница, какой тикер принёс мне сегодня прибыль, не говоря уже про ПОЧЕМУ? Главное - он ПРИНЁС!