Очереди и двойные очереди в луа

А говорите не понимаете
Ну Вот  Это же суть.
Ни кого то А ваш скрипт должен вести статистику, чтоб можно было оценить стратегию, сравнить и выбрать лучшее.
Просадка один из показателей. Депозит не бесконечен.

Ну ведь может не принести, а здесь тоже есть стратегии предварительного подбора этих тикеров.

Так мы тут и собрались Вот мне интересно кто же скрипту на писал этот алгоритм и чем же руководствовался?

Как раз имеет Стратегия по не Ваш замечательный скрипт уже открыл позицию.

Да я говорю лишь про оптимальность в портфеле. Но Вы сами утверждаете

Nikolay, Согласен тема не та!
Но мы в одно ветке, захламляем ее! А тут действует принцип "Не нравится запах, отойди в сторону"  

Не согласен! Все тут не обычно.Не нравится слово интеллект давайте заменим что там модно?
А вообще начинать надо с азбуке с букваря но не современного а в том где были смыслы!
В программировании особенно полезно.
Еще как имеет!Все мы открываем графики и видим одно и тоже, только одни могут определить:
тенденцию, найти разворотные моменты и прочее , хотя бы для себя составить понимание текущего поведения рынка, другие нет.
Не всем же быть хирургами. Но кое чему можно научиться.
Только Вы про это не чего не знаете, да знаю и знать не желаете. Нужна чтоб можно было сравнить с себе подобным, А так только самомнение, Но вы все равно об этом ничего не узнаете.

Ну смотрите 3 кода предлагал обсудить, и где  кто?

VPM, Это для Вас не обычно. А я уже более 30 лет в Инете.

А мне и модные слова не нравятся. Моё давнее определение: "Интеллект - это такой алгоритм". А в программировании особенно полезны усидчивость и занудство.

Ну КАК, КАК просадка имеет отношение к статистике?

Нет, не всё. Я вот вообще не открываю графики, ни хрена они не "могут определить". А "найти разворотные моменты"... вот, например, мой алгоритм считает только две свечи у каждого таймфрейма (точнее, три: две рабочие и одна накапливаемая). Для графика какбэ маловато будет. Но предположим даже, что у нас есть только ОДНА свеча, и у неё только ОДНО значение - среднее арифметическое за период. Предположим, что эти значения таковы;
60 минут - 90
30 минут - 95
10 минут - 97
5 минут - 98
2 минуты - 99
1 минута - 100
30 секунд - 99
10 секунд - 98
текущий курс - 97
Ну, и что это, если не разворот? Разве какой-то сраный график может показать его точнее?

Да, про оптимальность в портфеле я ничего не знаю и знать не желаю. НА КОЙ мне это? Если скрипту портфель не понравится, он сам его подрегулирует. И никакого "самомнения": единственный критерий - результат. МОЙ результат, а не "мне подобных".

Это к Борьке - он тоже постоянно зудит про "дневник трейдера", по которому он что-то там анализирует. А я ему постоянно говорю: нафиг не нужно, нафиг не нужно, нафиг не нужно.

Кстати, верно: "Ваше сейчас со скорость в 1сек становится вчера". Именно раз в секунду скрипт и опрашивает текущие курсы. А расчет моих свечек называется "среднее арифметическое" - кажется, 5-й класс средней школы.

Это маленько не то, вернее часть, есть скрипт могу дать, Просто когда да то Запущен и пишет сделки. подправите как надо и все.

Да не надо мне Вашего скрипта! Мой меня полностью устраивает.

И книг я начитался. Чукча не читатель - чукча писатель.

Имеет прямое отношение - выдержит Ваш счет или получите маржинколл.

Обсуждать что? Идеи торговли - не интересно. Алгоритмические проблемы, решение проблем разработки - да.
А обсуждать "на скамейке" проблемы марсиан, не видя их ни разу - такое...

А чем же разработка Дениса Колодина плоха, можно смотреть можно запускать запускайте.
Я доделал версию с ним пока простенькую, хочу погонять, версию поднял до 5.4.
На мой взгляд если глюки серьезные не вылезут Вооооще шик!

Да это потому что другого ни какого обсуждения нет

Это вообще не доказательство, а простое утверждение, если против Вас всем миром начнут играть И Ваш скрипт не выдержит  

Ну если прописали в скрипте то для него и будет разворот в не зависимости от того куда рынок пойдет

Давайте сначала,
Мы оперируем вероятностным исходом!
Ошибки допускают все даже профи (как фактор та же жадность).
Рынок сегодня настолько велик что проглотит любого.
СтатМат дает нам инструменты для оценки вероятного исхода.

Управляем мы количеством , т.е. стоимостью позиции,
если риск  не определен, открылись на всю "катушку" пошла просадка получили "колл в дневник"  

VPM, Это доказательство. Никто против кого бы то ни было ни разу в истории биржи не играл всем миром. А мой скрипт выдержит всё - кишка тонка у всего мира играть против него. Даже он сам не знает, как он будет играть в следующую минуту, а "всему миру" и подавно вовек не догадаться.

А что такое реперная точка? ВААПЩЕ НИЧЕГО. Разворот, по крайней мере, хоть какая-то информация для принятия решений. Правда, моему скрипту и она не нужна даже при контртрендовой торговле. Ему даже почти всё равно, куда пойдёт рынок, поскольку он умеет нормально реагировать и на то, что рынок пошёл туда, и на то, что он пошёл не туда. Именно это снижает риски, а не какие-то дурацкие прогнозы.

Ну, для Ввс, может, и имеет отношение к счету и стратегии и к просадке. А мой скрипт УЖЕ отлажен, ему не нужно ни выбрасывать стратегии, ни поправлять их.

Мы НЕ оперируем вероятностным исходом. Открывая сделку, мы НЕ знаем, к чему это приведёт и, соответственно, ничего не прогнозируем. Я даже могу рассказать, как и почему я отказался от прогнозов.

Мой скрипт НИКОГДА не открывается на всю катушку и, соответственно, пока ещё ни разу не получал "колл в дневник". Для этого тоже не нужны никакие прогнозы - нужно просто следить не только за курсами, но и за своим портфелем и кощельком.

Смысл не в прогнозе как таковом а в оценке того чуда которое  ни разу.

Хотелось бы понять откуда такое заключение?Даже можно говорить о тренде вверх на пяти минутке.Именно это и показывает срез , а сужу об импульсе из свойства фрактальности цены.Ну нет конечно,
А это вообще шедевр: "И отклонение от средней велико, а оно будет тащить курс вниз"

"И скорость почти остановилась - это точка бодания быков с медведями."
А скорость  то где?

Да скорости видно у пустил что средние на разных таймфремах
с 5минткой тоже погорячился.
а вот если торговал бы 1 минуткой Купил, 4 пункта откусил закрыв часть и еще постоять можно.

VPM, А я предпочитаю серьёзных решений вообще не принимать. Серьёзными решения становятся сами собой, как множество несерьёзных. Никто ведь не знает, как себя рынок поведёт. Кинули пробную заявочку, и смотрим. Если всё хорошо, можно и усилить позицию - раз, другой, третий. Или, наоборот, прибыль зафиксировать (обычно тоже небольшими кусочками). Или подождать на более тяжёлом таймфрейме лучших времён. Или просевший тикер докупить. Или шорт открыть. Или даже вытравить этот тикер из портфеля, сманеврировав ресурсами в пользу более интересных на данный момент тикеров. В общем, масса вариантов. Нельзя только нервничать, жадничать и растранжиривать без крайней необходимости подущку безопасности. Ну и диверсификацию никто не отменял. Мне давно уже самому неуютно становится, если в портфеле меньше десятка тикеров. И скрипту неуютно - он старается расширить портфель, если деньги есть. И сузить, если нет.