QLua — Получить время возобновления торгов

Лично я считаю количество изменений цены тикера в минуту. Если оно в нуле последние 5 минут, значит, торги (по этому тикеру) не ведутся. По любой причине: клиринг там, обрыв связи или ещё что - например, торги формально идут, но просто никто не хочет торговать (так нередко бывает на фьючерсах с далёким временем экспирации. Какая разница? А если народ зашевелился, значит, и нам можно обратить туда внимание. Очень дёшево и сердито: можно торговать месяцами, засыпая по ночам или во время клиринга и просыпаясь лишь тогла, когда нужно.

Возможно. Но другого способа достоверно узнать, что сессия открыта, нет. Хотя, конечно, можно использовать косвенные способы, например - отправить транзакцию и посмотреть ответ. Но это просто пример экстремального способа.
Что касается изменения цены, то это, конечно, не даст ответ о состоянии сессии по инструменту, а просто покажет активность участников.

Из собственного опыта.
Если используете свечи, то просто сравните High и Low свечи.
Если торги идут, то значения различны.  

Некоторые брокеры TRADINGPHASE вообще в терминал не транслируют.

Как и STATUS

Все просто Карл!
Определяете, что торги идут в принципе (был такой магазин )
Потом проверяете объем торгов по данному инструменту. Если ноль, то не торгуется.
Можете еще проверять наличие предложений. Если инструмент не торгуется то и предложений нет

Вадим Никитин, Ошибаетесь! Данный подход вполне прилично работает и на тикерах с низкой ликвидностью. Торги-то вроде как "не идут", но цена-то всё равно изменяется! И в те (действительно довольно редкие) моменты, когда скрипт поймёт-таки, что торги всё же идут, он смотрит в портфель: "БА! Так у меня на этом тикере прибыль сумасшедшая, пора фиксировать" и кидает заявку. Вероятность её исполнения намного ниже, чем на высоколиквидном, но, поскольку курс почти стоит, заявка может быть активной долгое время (на ликвидном тикере курс почти наверняка куда-нибудь убежит и заявка снимется), и в итоге такие заявки исполняются почти с той же вероятностью, что и ликвидные. Я это дело начал использовать на фьючерсах, мне понравилось, и сейчас провожу большой "августовский" тест (в конце июля я его запустил, в начале сентября посмотрю результаты). Там 20 фьючерсов, но каждый по трём доступным периодам U3, Z3 и H4 (всего 60). Так вот: фьючи U3 уже потихоньку приближаются к экспирации, Z3 уже вовсю торгуются, а серия H4 полуживая: часть тикеров вообще недоступна для торговли (на данный момент их 11 из 20 возможных), часть доступна, но ещё практически не торгуется (сейчас один такой), а третья часть (8 штук) уже начала торговать. Да, у них количество сделок на порядок меньше, но прибыль на сделку (пока на глаз, анализировать буду в сентябре) в полтора-два раза выше. В боевом режиме у меня один такой, успешно торгуется на всех трёх периодах, и у меня уже практически нет сомнений перевести на эту технологию все фьючи: приближающиеся к экспирации потихоньку выводятся в 0, а вместо них (даже чуть раньше) запускается следующая партия, т.е. торгуем при ЛЮБОЙ ликвидности.

Вадим Никитин, А я говорил, что мой способ подойдёт даже если тикер ещё не включён в торговлю. КАЖДЫЙ ДЕНЬ такое происходит, "когда торги по инструменту уже открылись, а сделок ещё нету". Точнее, несколько раз в день. И я вообще не смотрю на возню в стакане, на все эти "цены спроса и предложения". Если цены стоят на месте, торговать-то, может быть, и можно, НО НЕ НУЖНО - именно потому, что они СТОЯТ. Сделки я контролирую, естественно, по LAST, а BID и OFFER анализирую тогда, когда сделку я уж точно хочу совершить, но ещё не вполне определился, по какой именно цене.

Если Ваш алгоритм требует мгновенной реакции, то, видимо, стоит задуматься, что система торговли Квик - это не тот инструмент, что стоит использовать. Хотя, конечно, можно дополнить получение статуса косвенными методами. Получите статус по тому, какой сработает быстрее.

Вы же говорите, что задержка в 15 секунд для Вас критическая. Я пока не видел с этим проблем, для любых торговых систем. Совершенно разные мнения.

Поделюсь своим опытом.
Правда я не торгую неликвидом.
Все плановые начала и концы торгов я определяю так.
------------------
Компьютер у меня синхронизируется по серверу точного времени.  Я об этом уже рассказывал на форуме.
Поэтому я знаю время работы биржи очень точно, а не по серверу брокера, которое может гулять как угодно.
Ошибка синхронизации не более 0.02 сек.
Начало предторгового периода определяется по часам,
а начало торгов по часам и правилу High~=Low для Сбербанка.
--------------
Аналогично можно построить правила для определения  любых другим моментов на бирже.


 

Владимир, вопрос к вам по оценке ликвидности тикера. В целом, я сейчас поступаю так же, как вы многократно описывали - считаю число изменений цены за последнюю минуту и ранжирую значения на несколько диапазонов. Из вашего опыта, при каком значении этого параметра на тикер можно не обращать внимания, считая "мертвым"? Сейчас считаю тикер дохлым, если цена изменилась 3 или меньше раз в последнюю минуту. Только вот сдается мне, надо или интервал для оценки увеличивать, либо уменьшать это значение: один из тикеров дважды сползал вверх на 3 с лишним процента и обратно, находясь при этом в "мертвом" состоянии. Следовало бы забрать прибыль, а скрипт не обращал на него внимания ))

Владимир, про дело вкуса согласен. Только чтоб этот вкус сформировать, надо некоторое время поковыряться. А если хочется ускорить процесс, то хорошо спросить у людей более опытных - на то мы здесь все и собрались :) За разъяснения спасибо.