Друзья, подскажите, если кто-нибудь знает: Мне в скрипте при запросе типа getitem в таблице сделок deals необходимо для i- й сделке понять была ли она маркет-мейкерская или маркет-тейкерская для определения размера комиссии Мосбиржи для класса инструментов TQBR. Могу ошибаться, но комиссия ТС в этой таблице deals не учитывает активность/пассивность сделки(т. е. комиссия всегда отражается, не важно, были ли сделка заключена "по рынку" или "лимитная". В самой таблице deals в QUIK есть поле "Состояние", принимающее значение "А" и "П", но вот как его запросить с помощью getitem, я не понимаю. Есть какой то битовый флаг? Помогите пожалуйста 🥺
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
09.09.2023 12:17:30
что-то я не вижу таблицу deals в списке таблиц, используемых в функциях getItem (см док)
TableName
Таблица
firms
Фирмы
classes
Классы
securities
Инструменты
trade_accounts
Торговые счета
client_codes
* Коды клиентов
all_trades
Обезличенные сделки
account_positions
Позиции участника по деньгам
orders
Заявки
futures_client_holding
Позиции по клиентским счетам (фьючерсы)
futures_client_limits
Ограничения по клиентским счетам
money_limits
Позиции по деньгам
depo_limits
Позиции по инструментам
trades
Сделки
stop_orders
Стоп-заявки
neg_deals
Заявки на внебиржевые сделки
neg_trades
Сделки для исполнения
neg_deal_reports
Отчеты по сделкам для исполнения
firm_holding
Позиции участника по инструментам
account_balance
Позиции участника по торговым счетам
ccp_holdings
Обязательства и требования по активам
rm_holdings
Валюта: обязательства и требования по активам
* - функция getNumberOf("client_codes") возвращает количество доступных
==================================
Дайте ссылку, где в документации на QLUa Вы ее нашли.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 24.08.2023
09.09.2023 13:34:32
Я перепутал, не deals, а trades имел в виду в getItem
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
09.09.2023 16:33:31
Цитата
написал: Я перепутал, не deals, а trades имел в виду в getItem
примерно так:
capacity
NUMBER
Роль в исполнении заявки. Возможные значения:
«0» – не определено;
«1» – Agent;
«2» – Principal;
«3» – Riskless principal;
«4» – CFG give up;
«5» – Cross as agent;
«6» – Matched principal;
«7» – Proprietary;
«8» – Individual;
«9» – Agent for other member;
«10» – Mixed;
«11» – Market maker
Код
n = getNumberOf("trades")
for i=0,n-1 do
local t = getItem("trades", i)
if t.capacity==11 then
-- это Market maker
end
end
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 24.08.2023
09.09.2023 19:29:25
Спасибо, я проверю на практике, но у меня закралось сомнение, что это не совсем тот маркет-мейкер, что нужно. Если не ошибаюсь тут маркет-мейкер - это не то, как была исполнена заявка(по рынку или как лимитная) , а как признак того, что заявка была выставлена участником маркет-мейкером.
Код
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 24.08.2023
09.09.2023 19:43:29
Нашел вот тут в описании flag самой таблицы trades, но нужно проверять(как доберусь до ПК)
Бит 6(0x40) - по нему можно попнять , что сделка была исполнена как лимитная, а не рыночная .
Может кто уже этим пользовался и подтвердит
Набор битовых флагов
Параметр
Тип
Описание
бит 0 (0x1)
-
Заявка активна, иначе – не активна
бит 1 (0x2)
-
Заявка снята. Если флаг не установлен и значение бита «0» равно «0», то заявка исполнена
бит 2 (0x4)
-
Заявка на продажу, иначе – на покупку. Данный флаг для сделок и сделок для исполнения определяет направление сделки (BUY/SELL)
бит 3 (0x8)
-
Заявка лимитированная, иначе – рыночная
бит 4 (0x10)
-
Разрешить / запретить сделки по разным ценам
бит 5 (0x20)
-
Исполнить заявку немедленно или снять (FILL OR KILL)
бит 6 (0x40)
-
Заявка маркет-мейкера. Для адресных заявок – заявка отправлена контрагенту
бит 7 (0x80)
-
Для адресных заявок – заявка получена от контрагента
бит 8 (0x100)
-
Снять остаток
бит 9 (0x200)
-
Айсберг-заявка
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
10.09.2023 07:08:17
Цитата
написал: Спасибо, я проверю на практике, но у меня закралось сомнение, что это не совсем тот маркет-мейкер, что нужно. Если не ошибаюсь тут маркет-мейкер - это не то, как была исполнена заявка(по рынку или как лимитная) , а как признак того, что заявка была выставлена участником маркет-мейкером.
Код
Из Вашего вопроса и следовало, что Вы хотите узнать участника. Чтобы получить нужный Вам ответ , пишите правильно вопросы.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 19.02.2022
23.09.2023 11:59:03
А вопрос-то правильный, интересный и нужный. И хорошо бы узнать, что скажут об этом разработчики. Поскольку внятного ответа так и не было, подниму тему вновь. Вопросов здесь, на самом деле, два: 1. Какой параметр в таблице сделок (или в данных, получаемых от прерывания OnTrade) позволяет определить, была ли сделка "тейкерной" или "мейкерной" в том смысле, что заложен в комиссионные тарифы Мосбиржи? 2. Зависит ли передача этого параметра в терминал пользователя от настроек на стороне брокера?
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 18.12.2017
23.09.2023 15:38:06
Цитата
Glukator написал: А вопрос-то правильный, интересный и нужный. И хорошо бы узнать, что скажут об этом разработчики. Поскольку внятного ответа так и не было, подниму тему вновь. Вопросов здесь, на самом деле, два: 1. Какой параметр в таблице сделок (или в данных, получаемых от прерывания OnTrade) позволяет определить, была ли сделка "тейкерной" или "мейкерной" в том смысле, что заложен в комиссионные тарифы Мосбиржи? 2. Зависит ли передача этого параметра в терминал пользователя от настроек на стороне брокера?
Нет там проблем никаких. Просто спутал Сделки с Заявками и выкатил сюда описание битовых флагов для Заявок. В описании флагов для Сделок всё есть: бит 5 (0x20) Пассивная сделка («Состояние» — «П») бит 6 (0x40) Активная сделка («Состояние» — «А»)
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 19.02.2022
23.09.2023 18:58:34
Игорь М, спасибо! Лишь бы оно работало. А то ж знаете сами, квик такая штуковина чудесатая. Есть-то много чего, только работает все это порой довольно странно и с кучей условностей :)
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 25.09.2020
24.09.2023 09:12:24
Вопрос-то, может, и правильный, но мало интересный и совсем уж не нужный. Во-первых, очевидно, что Квик знает о том, была ли сделка тейкерной или мейкерной - достаточно посмотреть на цифирь комиссии в портфеле. Во-вторых, эти данные нафиг не нужны: при подаче заявке мы не можем гарантировать, будет ли сделка тейкерной или мейкерной, а после того, как сделка состоялась, это и тем более никому не интересно. В-третьих, что за бред? Как это бит 5 (0x20) Пассивная сделка ("Состояние" - "П") бит 6 (0x40) Активная сделка ("Состояние" - "А")
Если я что-нибудь в чём-нибудь понимаю, то сделка может быть либо активной либо пассивной, то есть это ОДИН бит информации, а здесь их ДВА. И что будем делать с состояниями 0x00 и 0x60?
