onDepolimit

Страницы: 1
RSS
onDepolimit, Формат данных, возвращаемых onDepoLimit
 
Два квика.
1 : игровой сервер Quik ip 91.209.122.220  версия терминала  12.2.2.8 Lua 5.4
2: боевой ВТБ ip 78.41.199.16    версия терминала 12.2.2.8 Lua 5.4

Смотрим, что отдается по колбеку onndepolimit, интересует поле likin_kind

Игровой:  Сигнал DepoLimit: {locked_buy_value=0,sec_code="GAZP",openbal=-70,locked_sell=0,awg_position_price=143.177143,firmid="NC0011100000",wa_position_price=143.177143,limit_kind=20250426,trdaccid="NL0011100043",currentlimit=0,wa_price_currency="SUR",client_code="qtest658",locked_buy=0,locked_sell_value=0,currentbal=-70,openlimit=0}


Боевой: DepoLimit: {locked_buy_value=0,limit_kind=0,trdaccid="*скрыто*",client_code="*скрыто*",openlimit=0,firmid="MC0061900000",awg_position_price=0,wa_price_currency="USD",wa_position_price=0,locked_sell_value=0,locked_buy=0,locked_sell=0,currentbal=0,sec_code="AAPL.SPB",openbal=0,currentlimit=0}

как видно, на игровом сервере limit_kind закодирован датой расчета. В моем случае они бывают 20250426, 20250427, 20250428 и так далее
на боевом сервере limit_kind изменяется от 0 до 3.

Соответственно, скрипт, работающий на демо, разваливается на боевом.

Вопросы.

1. Как понять ситуацию, когда разные терминалы одной версии дают данные в разных форматах?
2. Как написать скрипт, чтобы он нормально работал везде сейчас и в дальнейшем? Мне нужно получить позицию по инструменту, разбивка по датам расчета не нужна

Спасибо.
 
https://forum.quik.ru/forum10/topic8865/
 
Спасибо, прочел.

на вопрос, почему в разных терминалах мы видим разные представления данных, ответа не нашел.  
 
Существует ли какая-нибудь внятная документация, где сформулировано, что есть дата расчета, откуда она берется, по каким правилам формируется, что такое Тх и все остальное? Чтобы не бродить впотьмах, а просто понять.

Мне нужно следующее. Терминал, в нем происходят сделки. Нужно в колбеке ondepolimit в момент изменения позиции по инструменту найти ПОЛНУЮ позицию по этому инструменту без каких либо дат расчета и скажем, вывести ее не экран.

Есть ли какой нибудь разумный алгоритм, который позволит это сделать и у втб-подобного брокера, и у тех, кто уже исполнил перестройку и гласность?
 
Цитата
tohoki написал:
Существует ли какая-нибудь внятная документация, где сформулировано, что есть дата расчета, откуда она берется, по каким правилам формируется, что такое Тх и все остальное? Чтобы не бродить впотьмах, а просто понять.

Мне нужно следующее. Терминал, в нем происходят сделки. Нужно в колбеке ondepolimit в момент изменения позиции по инструменту найти ПОЛНУЮ позицию по этому инструменту без каких либо дат расчета и скажем, вывести ее не экран.

Есть ли какой нибудь разумный алгоритм, который позволит это сделать и у втб-подобного брокера, и у тех, кто уже исполнил перестройку и гласность?
В данном случае - это нововведение разработчиков терминала, впрочем, даже скорее всего менеджеров. На бирже есть понятие "Режим торгов (расчётов) Т+", и ранее limit_kind вполне повторял его. Теперь же это не так, т.к. там дата и режим - это разница текущей и даты в параметре (условно). Что уже не соответствует понятию "Режим торгов", т.к. уже отражает дату проведения расчёта. Скорее всего решения было принято для того, чтобы было видно в какую дату произойдёт расчёт, что режим торгов Т+ не давал, т.к. могут быть выходные, праздники и т.д.

Впрочем, как и ранее, алгоритм такой же - найти максимум limit_kind в таблицах - это и будет необходимо значение. Правда теперь стоит учитывать, что дата в limit_kind может изменится в течении сессии. В начале, когда не было ни одной сделки, там будет текущая дата, что соответствует Т+0, а после там может быть завтра, что уже будет Т+1. Что тоже явно противоречит спецификации инструмента, т.к. режим расчётов условно постоянен и не изменяется в течении сессии.
 
Цитата
tohoki написал:
Спасибо, прочел.

на вопрос, почему в разных терминалах мы видим разные представления данных, ответа не нашел.  
Там же написан ответ:

Ожидается, что в будущем на эту схему перейдет большинство брокерских компаний.
 
Цитата
Nikolay написал:
Цитата
tohoki написал:
Спасибо, прочел.

на вопрос, почему в разных терминалах мы видим разные представления данных, ответа не нашел.  
Там же написан ответ:

Ожидается, что в будущем на эту схему перейдет большинство брокерских компаний.
Получается, что программист должен располагать информацией, к какому брокеру подключен терминал, обновила ли эта брокерская компания схему подачи данных и предусмотреть разную их обработку.

Как минимум, удивлен. А вообще - такой восторг я испытываю, когда разбираюсь в шедеврах от индусов

Nikolay, спасибо. Проверю подход с поиском максимального limit_kind
Страницы: 1
Читают тему
Наверх