Экспорт стаканов по DDE

Поиск
Пользователи
Правила

Закрыть

Войти

Внимание

Для участия в обсуждениях и оформления подписки на новые сообщения форума вам необходимо зарегистрироваться.

RSS

Cообщений на странице:

Экспорт стаканов по DDE, иногда повторяются данные в последовательно переданных стаканах данного инструмента

Филипп Самсонов

Пользователь

Сообщений: 5 Регистрация: 22.06.2016

22.06.2016 16:00:42

Добрый день!

Я обратил внимание, что при экспорте данных стакана QUIK во внешнюю программу по DDE иногда наблюдается 100% пересечение в данных двух (и более) последовательно переданных таблиц стакана для данного инструмента.
Для этого эксперимента я использовал активно торгуемый инструмент BRN6.

В связи с этим возник вопрос - по какому правилу QUIK отправляет DDE сообщение с содержимым стакана DDE серверу? Направит ли, например, QUIK DDE сообщение серверу в следующих ситуациях:
1) изменения содержимого стакана произошли в его неотображаемой части (у моего брокера это 20 строк в каждую сторону, тогда как котировок по данному инструменту стоит явно больше)?
2) если были выставлены новые заявки по данному инструменту, в результате которых содержимое нового стакана на момент его среза не поменялось относительно предыдущего среза?

То есть, я хочу сказать, возможно, QUIK реагирует на появление новых заявок как на условие для отправки нового DDE сообщения?
В каких еще случаях может наблюдаться подобная ситуация, кроме, конечно, некорректной работы DDE сервера?

В качестве пояснения своего вопроса привожу ниже таблицу с данными девяти последовательно переданных стаканов и разницами между этими данными. Как видно, первые четыре стакана были идентичны между собой, в пятом стакане появились отличия от четвертого, также отличался шестой (от пятого), седьмой и восьмой стаканы были идентичны шестому, и девятый отличался от восьмого.

Спасибо.

50,88	221	50,88	221	50,88	221	50,88	221	50,88	221	50,88	221	50,88	221	50,88	221	50,88	221
50,87	95	50,87	95	50,87	95	50,87	95	50,87	95	50,87	95	50,87	95	50,87	95	50,87	95
50,86	85	50,86	85	50,86	85	50,86	85	50,86	85	50,86	85	50,86	85	50,86	85	50,86	85
50,85	67	50,85	67	50,85	67	50,85	67	50,85	67	50,85	67	50,85	67	50,85	67	50,85	67
50,84	38	50,84	38	50,84	38	50,84	38	50,84	38	50,84	38	50,84	38	50,84	38	50,84	38
50,83	14	50,83	14	50,83	14	50,83	14	50,83	14	50,83	14	50,83	14	50,83	14	50,83	14
50,82	59	50,82	59	50,82	59	50,82	59	50,82	59	50,82	59	50,82	59	50,82	59	50,82	59
50,81	49	50,81	49	50,81	49	50,81	49	50,81	49	50,81	49	50,81	49	50,81	49	50,81	49
50,8	2439	50,80	2439	50,8	2439	50,8	2439	50,80	2439	50,8	2439	50,8	2439	50,8	2439	50,8	2439
50,79	311	50,79	311	50,79	311	50,79	311	50,79	311	50,79	311	50,79	311	50,79	311	50,79	311
50,78	159	50,78	159	50,78	159	50,78	159	50,78	159	50,78	159	50,78	159	50,78	159	50,78	159
50,77	145	50,77	145	50,77	145	50,77	145	50,77	145	50,77	145	50,77	145	50,77	145	50,77	145
50,76	179	50,76	179	50,76	179	50,76	179	50,76	179	50,76	179	50,76	179	50,76	179	50,76	179
50,75	740	50,75	740	50,75	740	50,75	740	50,75	740	50,75	740	50,75	740	50,75	740	50,75	740
50,74	774	50,74	774	50,74	774	50,74	774	50,74	774	50,74	774	50,74	774	50,74	774	50,74	774
50,73	742	50,73	742	50,73	742	50,73	742	50,73	742	50,73	742	50,73	742	50,73	742	50,73	742
50,72	1282	50,72	1282	50,72	1282	50,72	1282	50,72	1282	50,72	1282	50,72	1282	50,72	1282	50,72	1282
50,71	294	50,71	294	50,71	294	50,71	294	50,71	294	50,71	294	50,71	294	50,71	294	50,71	294
50,7	4385	50,70	4385	50,7	4385	50,7	4385	50,70	3818	50,7	3818	50,7	3818	50,7	3818	50,7	4052
50,69	2518	50,69	2518	50,69	2518	50,69	2518	50,69	2213	50,69	2213	50,69	2213	50,69	2213	50,69	2512
50,68	20	50,68	20	50,68	20	50,68	20	50,68	30	50,68	31	50,68	31	50,68	31	50,68	31
50,67	385	50,67	385	50,67	385	50,67	385	50,67	380	50,67	382	50,67	382	50,67	382	50,67	382
50,66	314	50,66	314	50,66	314	50,66	314	50,66	314	50,66	314	50,66	314	50,66	314	50,66	314
50,65	716	50,65	716	50,65	716	50,65	716	50,65	2316	50,65	2316	50,65	2316	50,65	2316	50,65	2216
50,64	2463	50,64	2463	50,64	2463	50,64	2463	50,64	2163	50,64	2163	50,64	2163	50,64	2163	50,64	2163
50,63	2284	50,63	2284	50,63	2284	50,63	2284	50,63	2284	50,63	2284	50,63	2284	50,63	2284	50,63	2284
50,62	767	50,62	767	50,62	767	50,62	767	50,62	764	50,62	764	50,62	764	50,62	764	50,62	764
50,61	268	50,61	268	50,61	268	50,61	268	50,61	268	50,61	266	50,61	266	50,61	266	50,61	266
50,6	776	50,60	776	50,6	776	50,6	776	50,60	776	50,6	776	50,6	776	50,6	776	50,6	776
50,59	168	50,59	168	50,59	168	50,59	168	50,59	188	50,59	188	50,59	188	50,59	188	50,59	188
50,58	125	50,58	125	50,58	125	50,58	125	50,58	125	50,58	125	50,58	125	50,58	125	50,58	125
50,57	188	50,57	188	50,57	188	50,57	188	50,57	188	50,57	188	50,57	188	50,57	188	50,57	188
50,56	110	50,56	110	50,56	110	50,56	110	50,56	90	50,56	90	50,56	90	50,56	90	50,56	90
50,55	215	50,55	215	50,55	215	50,55	215	50,55	215	50,55	215	50,55	215	50,55	215	50,55	215
50,54	105	50,54	105	50,54	105	50,54	105	50,54	105	50,54	105	50,54	105	50,54	105	50,54	105
50,53	58	50,53	58	50,53	58	50,53	58	50,53	58	50,53	58	50,53	58	50,53	58	50,53	99
50,52	192	50,52	192	50,52	192	50,52	192	50,52	192	50,52	192	50,52	192	50,52	192	50,52	192
50,51	135	50,51	135	50,51	135	50,51	135	50,51	137	50,51	137	50,51	137	50,51	137	50,51	138
50,5	2860	50,50	2860	50,5	2860	50,5	2860	50,50	2860	50,5	2860	50,5	2860	50,5	2860	50,5	2860
50,49	20	50,49	20	50,49	20	50,49	20	50,49	20	50,49	20	50,49	20	50,49	20	50,49	20

		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	-567	0	0	0	0	0	0	0	234
		0	0	0	0	0	0	0	-305	0	0	0	0	0	0	0	299
		0	0	0	0	0	0	0	10	0	1	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	-5	0	2	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	-100
		0	0	0	0	0	0	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	-20	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Филипп Самсонов Пользователь Сообщений: 5 Регистрация: 22.06.2016	#2 22.06.2016 16:21:05 Использую QUIK версии 7.1.2.2

s_mike@rambler.ru Пользователь Сообщений: 1519 Регистрация: 30.01.2015	#3 22.06.2016 19:11:01 Все проще. Сервер шлет рабочему месту срез стакана каждые N секунд. Анализ содержимого не производится. www.bot4sale.ru Пасхалочка для Алексея Иванникова: https://forum.quik.ru/messages/forum10/message63088/topic7052/#message63088

Филипп Самсонов Пользователь Сообщений: 5 Регистрация: 22.06.2016	#4 22.06.2016 21:21:38 Спасибо, s_mike@rambler.ru! Теперь бы хотелось узнать, частота отправки данных, видимо, регулируется сервером брокера?

s_mike@rambler.ru Пользователь Сообщений: 1519 Регистрация: 30.01.2015	#5 22.06.2016 21:30:01 Видимо ) Но лучше это вопрос задать Сергею Горохову www.bot4sale.ru Пасхалочка для Алексея Иванникова: https://forum.quik.ru/messages/forum10/message63088/topic7052/#message63088

Николай Камынин Пользователь Сообщений: 3532 Регистрация: 30.01.2015	#6 22.06.2016 21:47:50 вообще-то биржа посылает лишь изменения в стакане, а стакан который приходит с терминал очевидно делает КВИК.

Филипп Самсонов

Пользователь

Сообщений: 5 Регистрация: 22.06.2016

22.06.2016 22:17:57

Эх, интересно, как часто разработчики форум просматривают. Хорошо бы еще от них комментарий получить. Что биржа шлет я не вижу, вижу то, что шлет QUIK опосредованно через брокера, но все выглядит так, что QUIK в локальный DDE сервер шлет данные либо с фикс. периодичностью, как сказал s_mike@rambler.ru, либо при появлении заявки, неважно, влияет ли она на отображаемое представление стакана.... Иначе я не знаю, как объяснить дублирующиеся таблицы.

Надо попробовать замерить интервал времени между DDE сообщениями при экспорте одного стакана.

Sergey Gorokhov

QUIK clients support

Сообщений: 3879 Регистрация: 23.01.2015

23.06.2016 05:54:48

Стаканы едут срезами, также как и таблица торгов.
Частота срезов зависит от настроек на стороне брокера, настроек на стороне биржи (в правах на логины) и от производительности общей инфраструктуры.
Бездумно крутить настройки крайне не рекомендуется, так как они влияют на нагрузку.
Помимо прочего есть еще настройка влияющая на частоту экспорта по DDE (по умолчанию 1 секунда)
Его также можно задать вручную, внеся изменения в файл info.ini.
Откройте файл и найдите секцию [excel].
Если этой секции нет — внесите её, скопировав из сообщения:
[excel]
price-timeout=90
Минимальное значение — 10. Параметр измеряется в миллисекундах.
Чем меньше значение тем больше данных посылает Quik на DDE сервер
Если DDE сервер не будет справляться с потоком, то будет накапливаться очередь и трансляция начнет тормозить

Филипп Самсонов Пользователь Сообщений: 5 Регистрация: 22.06.2016	#9 23.06.2016 18:56:02 Спасибо огромное! Очень полезная для меня информация, буду использовать!

Читают тему