Приветствую!
Пытаюсь разобраться почему разъезжаются мои расчетные данные %K от QUIKовских на стохастике.
Беру дефолтные значения:
%K периодов: 5.
Сглаживание: 3
Тип сглаживания как я понимаю simple moving average.
Далее шаги на примере экселя:
1. Начиная с 5го отсчета считаем минимумы (MIN) и максимумы (MAX) значений LOW и HIGH за предыдущие 4 периода и 1 текущий.
2. Начиная с 5го отсчета считаем %K=(CLOSE-MIN)/(MAX-MIN)*100. На данном шаге значение %K полностью соответствует квиковскому со сглаживанием %K равным 1.
3. Начиная с 7го отсчета считаем SMA %K со сглаживанием 3 как среднее значение %K предыдущих 2 периодов и 1 теукщего.
На этом шаге, собственно, данные и разнятся.
Собственно сам xlsx файл:
ЧЯДНТ?
Пытаюсь разобраться почему разъезжаются мои расчетные данные %K от QUIKовских на стохастике.
Беру дефолтные значения:
%K периодов: 5.
Сглаживание: 3
Тип сглаживания как я понимаю simple moving average.
Далее шаги на примере экселя:
1. Начиная с 5го отсчета считаем минимумы (MIN) и максимумы (MAX) значений LOW и HIGH за предыдущие 4 периода и 1 текущий.
2. Начиная с 5го отсчета считаем %K=(CLOSE-MIN)/(MAX-MIN)*100. На данном шаге значение %K полностью соответствует квиковскому со сглаживанием %K равным 1.
3. Начиная с 7го отсчета считаем SMA %K со сглаживанием 3 как среднее значение %K предыдущих 2 периодов и 1 теукщего.
На этом шаге, собственно, данные и разнятся.
Собственно сам xlsx файл:
ЧЯДНТ?