График по всем активам (частный инвестор) - из каких таблиц брать статику и историю?

Страницы: 1
RSS
График по всем активам (частный инвестор) - из каких таблиц брать статику и историю?
 
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться. Имеется Инструкция по использованию Модуля экспорта биржевой информации. Требуется обеспечить отображение информации по портфелям ФЛ (инвест-продукты и остатки средств в валютах на брокерских счетах и ИИС с учетом накопленного купонного дохода и дивидендов, если они реинвестировались) в разрезе по валютам. График должен содержать историю объема портфеля и процентную доходность в каждой точке ретроспективы и маржу в этой же валюте на выбранную дату. Не понятно, из каких таблиц по агрегировать информацию по инструментам в портфеле.

Правильно ли я понимаю, что Securities содержит только описание инструментов в статике? Или это и есть стоимость активов данного вида с текущей доходностью? Я ожидал, что таблицы лимитов будут содержать нужные мне данные, но там нет мне параметров (доходность). Не ясно в этом случае назначение таблицы SecAccInt - процентный доход - можно ли использовать ее для получения этих данных? Включает ли поле AccInt весь накопленный доход? Не ясно также, откуда брать остаток валюты на счетах - валюты доступной для покупки других инструментов, а не валютных позиций.

Хотелось бы конечно ERD-диаграмму по структуре данных, быть может есть такое?

Спасибо!
 
Добрый день.

Цитата
Правильно ли я понимаю, что Securities содержит только описание инструментов в статике?
Да.

Доходность вы можете смотреть в таблице текущих торгов, доходностей в данной таблице много. Доходность инструмента по цене последней сделки, %, доходность инструмента по цене периода закрытия, %. Но это общие параметры по инструменту. Параметра доходности по портфелю нет. Также не понятно, что вы имеете ввиду под объемом портфеля?


В таблицу SecAccInt транслируется информация о значениях НКД  для заданного финансового инструмента. Максимально допустимое количество значений НКД, получаемых по запросу для одного финансового инструмента равно 180 дням.


Цитата
Хотелось бы конечно ERD-диаграмму по структуре данных, быть может есть такое?
Такого нет.
 
Добрый день,

Спасибо за информацию!

Я плохо знаком с предметной областью, поэтому уточню: правильно ли я понимаю, что поскольку ФЛ может в любой момент что-то купить через брокера и также срочно что-то из своих активов продать, то это означает, что все его активы автоматически интерпретируются как открытые позиции в начале каждого биржевого дня? Если так, то актуальна ли информация в течении дня в таблицах FuturesHoldings, AccountPositions, FirmDepoAccount, SecDepoAccount (и можно ли ее брать для построения графика)?

Кстати, так и не стало ясно, из какой же таблицы брать остатки по ден. средствам в валютах?

Спасибо!
 
По поводу объема портфеля имеется в виду совокупная стоимость всех активов - валют на счетах и инструментов в разрезе по валютам.
 
Цитата
TruePlaya написал:
Добрый день,

Спасибо за информацию!

Я плохо знаком с предметной областью, поэтому уточню: правильно ли я понимаю, что поскольку ФЛ может в любой момент что-то купить через брокера и также срочно что-то из своих активов продать, то это означает, что все его активы автоматически интерпретируются как открытые позиции в начале каждого биржевого дня? Если так, то актуальна ли информация   в течении дня   в таблицах FuturesHoldings, AccountPositions, FirmDepoAccount, SecDepoAccount (и можно ли ее брать для построения графика)?

Кстати, так и не стало ясно, из какой же таблицы брать остатки по ден. средствам в валютах?

Спасибо!
Что имеется ввиду под ФЛ?

Информация в таблицах FuturesHoldings, AccountPositions, FirmDepoAccount, SecDepoAccount актуальная.


Сначала необходимо понять, о каком рынке идет речь. Если срочный рынок, то это таблицы  FuturesHolding и  FuturesLimits. Если фондовый/валютный то MoneyLimits и DepoLimits, а также Portfolio – Клиентский портфель, где вы можете смотреть стоимость вашего клиентского портфеля.


Остатки можете по деньгам можно смотреть в таблице MoneyLimits. Фирма MB это валютный счет, фирма MC Это фондовый счет.
 
Добрый день,

ФЛ = физ. лицо. ФЛ будет покупать и использовать инвест. инструменты фондового рынка: облигации, фонды, акции. Именно все то, что подразумевает ИИС. Если речь о фондовом рынке, то правильные ли выводы о бизнес-процессе я делаю выше?

Спасибо!
 
Цитата
TruePlaya написал:
Добрый день,

ФЛ = физ. лицо. ФЛ будет покупать и использовать инвест. инструменты фондового рынка: облигации, фонды, акции. Именно все то, что подразумевает ИИС. Если речь о фондовом рынке, то правильные ли выводы о бизнес-процессе я делаю выше?

Спасибо!
Добрый день.
Код
Относительно этого: Я плохо знаком с предметной областью, поэтому уточню: правильно ли я  понимаю, что поскольку ФЛ может в любой момент что-то купить через  брокера и также срочно что-то из своих активов продать, то это означает,  что все его активы автоматически интерпретируются как открытые позиции в  начале каждого биржевого дня?

Открытая позиция считается, когда вы что то купили, закрытая позиция это противоположная операция, когда вы продали то, что купили.
 
Иными словами - все, что я купил (мой инвест. потрфель) - это все открытые позиции со своими текущими параметрами (стоимость, накопленный купонный доход, прибыльность и т.д.)?  
 
Цитата
TruePlaya написал:
Иными словами - все, что я купил (мой инвест. потрфель) - это все открытые позиции со своими текущими параметрами (стоимость, накопленный купонный доход, прибыльность и т.д.)?  
Да.
Если используете QUIK то можно воспользоваться таблицей "Состояние счета".

Через экспортер ее, к сожалению, выгрузить нельзя.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Наверх