Объем на графиках индексов

Здравствуйте, Петр.
В рабочем месте QUIK на графике объема отображается количество лотов в совершённых сделках в свече, измеряется он в штуках.
Биржа строит график объема в денежном выражении, в котором каждое слагаемое объёма свечи - это произведение количества лотов в сделке на цену, по которой она заключена.
Отсюда и расхождение в наблюдаемых данных в QUIK и на сайте биржи.

Петр,
Вообще говоря, да - чтобы корректно рассчитать интересующую Вас величину объема в денежном выражении - её надо честно посчитать с учётом цены и количества каждой сделки, входящей в состав рассчитываемой свечи.
Для автоматизации процесса расчёта и возможности строить график - Вы можете реализовать собственный индикатор объёма на QLUA, либо воспользоваться готовыми решениям из открытых источников.

Ниже приводим ссылки на документацию и примеры использования qlua и реализации индикаторов, которые будут полезны:
Документация по языку LUA в QUIK и примеры
Примеры функций расчета индикаторов терминала QUIK на языке Lua

funduk,

По всей видимости, предыдущие ответы были не вполне корректными / не полными. Приносим извинения.
Ниже постараемся более подробно описать особенности построения графиков для индексов, чтобы прояснить ситуацию и ответить на Ваш вопрос.

Для графиков цены и объёма по инструментам, по которым фактически заключаются сделки, график объёма отображает суммарный объём сделок в денежном выражении за период расчёта свечи.
Объём считается, грубо говоря, как произведение цены сделки на количество ЦБ в сделке; количество ЦБ - это произведение количества лот на лотность, т.е. количество ЦБ в одном лоте.
Расчёт свечей осуществляется сервером QUIK и транслируется в клиентские терминалы QUIK.

В QUIK также есть другой тип графиков - это графики истории изменения параметров, и для графиков индексов, фактически, строится именно график историк изменения параметра "Значение" при попытке построить "график цены и объёма".

Отличие этих графиков состоит в том, как считается объём объём и строится график объёма. В данном случае, источником данных для расчёта свечей является не заключение сделок и их трансляция в потоке обезличенных сделок, а обновления параметра в потоке Текущих параметров, которые транслируются также из ТС, но в другом информационном потоке, отдельно от обезличенных сделок.

Т.о., для графиков изменения параметров нет сделок, из которых можно было бы посчитать "объём" свечи.
В связи с этим, в качестве объёма свечи графика истории изменения параметра используется количество обновлений значения параметра, которые имели место за время расчёта свечи.

Если говорить о графике объёма истории изменения параметра, который строится в течении текущего дня - то свечи их объём рассчитываются в терминале QUIK локально, объём, т.е. количество обновлений параметра определяется тем, как часто сам параметр транслируется из ТС новой записью, а также настройками периодичности запроса данных в терминале (Система/Настройки/Основные настройки/Программа/Получение данных - "Запрашивать данные раз в ... сек.").
Соответственно, если включить настройку и указать период запроса 1 сек., то за одну минутную свечу объём не будет превышать 60.

При этом объёмы архивных свечей истории изменения параметра за прошлые сессии могут отличаться от тех объёмов, которые Вы видели в ту торговую сессию, т.к. эти свечи уже рассчитываются сервером и не учитывают настройки периода запроса данных в терминале, т.е. в объёмах свечек учитывается количество обновлений, которые получил именно сервер QUIK из ТС.

В Вашем конкретном примере, можем предположить, что у Вас включен период запроса данных раз в 1 секунду, откуда мы получаем, что объём не может быть больше 60, а то, что иногда Вы наблюдаете меньший объём, например, 55 - означает, что за период расчёта данной минутной свечи из ТС пришло только 55 обновлений записи со значением параметра.

Если же Вы ожидаете увидеть в объёме свечи графика индекса объём совокупный объём в сделках по ЦБ, входящих в состав индекса - то в терминале QUIK, как отметили Выше, эту информацию в чистом виде на графике увидеть нельзя.

funduk,
Правильно понимаем, что речь идёт о объёмах свечей *текущего* дня?
Т.е., условно, сегодня, в течении дня, согласно этой настройке, у Вас не должно быть объёмов минутных свечей больше 20, но фактически Вы наблюдаете свечи с объёмами более 20, верно?
То, что речь именно о сегодняшних свечах - это важный момент, поскольку сегодняшние свечки рассчитываются локально терминалом с учётом настроек запроса данных, а иссторические данные прошлых дней - рассчитываются и транслируются уже сервером QUIK, как отметили прошлым письмом. Сервер, как отметили, при расчёте и рассылке архивных данных не учитывает настройки прореживания на терминале, т.е. его свечки могут иметь бОльший объём, т.к. количество обновлений.

Имеете ввиду, в *текущий день* в одну минутную свечу приходило больше 60 обновлений, т.е. объём был больше 60? Просьба уточнить, с учётом комментария выше.
Если же имеется ввиду, что объёмы были меньше 60 - то это объяснить тем, что за конкретную минуту из ТС пришло меньше 60 обновлений данных по значению индекса.

Здесь прокомментируем, что если говорить о Фондовом рынке МБ - то ТС (торговая система) - это только и исключительно ТС Московской биржи, ни о какой "ТС брокера, не биржи" в данном контексте нет.
Централизованного сервера QUIK, через который данные расходятся из ТС ФР МБ в сервера других брокеров в данной цепочке также нет, каждый брокер подключается к ТС индивидуально, через свои копии специализированных интерфейсов.

Предлагаем разобрать описываемую Вами ситуацию на конкретных примерах.

Для этого, понаблюдайте, пожалуйста, за тем, как строится график цены и объёма по интересующим Вас индексам в течении дня, обращая внимание на значение объёмов свечей.
При выявлении свечей, у которых объём превышает ожидаемое значение с учётом настроек запроса данных, и свечей, объёмы которых сильно меньше ожидаемых - отключитесь от сервера QUIK, закройте программу, дождитесь, когда процесс info.exe пропадёт из списка процессов Диспетчера задач Windows.
После этого - создайте архив всей папки с файлами терминала.
Если в архив попадут файлы ключа *.txk - удалите их из архива.

Напишите нам письмо по адресу quiksupport@arqatech.com, в котором дайте ссылку на данную тему форума, сообщите ссылку для скачивания архива терминала из облачного хранилища, укажите, для каких именно минутных свечей каких индексов выявили некорректные значения объёмов, требующие изучения, сообщите кто Ваш брокер, Ваш UID в его системе QUIK (отображается в заголовке программы, когда Вы подключены), если брокер предлагает несколько серверов для подключения - укажите, к какому именно серверу были подключены. С этой информацией мы посмотрим, почему в терминале свечи могли рассчитаться именно таким образом, сверимся с данными МБ, и при необходимости - обратимся к Вашему брокеру за получением доп. технической информации. По завершению разбора, рассчитываем на то, что удастся прояснить ситуацию и предоставить Вам соответствующий комментарий.

Архив отправил. Надеюсь, после выходных про него не забудут :)

funduk, дублируем итоги разбора.



Скорректируем описание расчёта свечей текущего дня для графика цены и объёма по значениям индекса
свечки графика цены и объёма всё же рассчитываются сервером, а не терминалом, происходит это следующим образом.
Сервер получает обновления значения и в случае изменения значения генерирует по ним технические обезличенные сделки, объём каждой сделки равен 1.
Т.е. на каждое изменение значения индекса приходится 1 техническая сделка с единичным объёмом.
По этим техническим сделкам, как и для графиков торгуемых инструментов - рассчитываются свечки графика цены и объёма для индексов.

С учётом того, что МБ рассчитывает и рассылает обновления индекса каждую секунду - в одной минутной свечечке объём не может быть больше 60, при этом не все 60 обновлений индекса могут содержать изменение его индекса, т.е. не по каждому обновлению генерируется техническая сделка, это происходит только при изменении значения индекса, поэтому на практике, не редки случаи, объём минутной свечи меньше 60.

Принципиальное отличие такого механизма расчёта графика цены и объёма для индексов от того, который описали на форуме состоит в том, что неважно, какой период запроса данных настроен в терминале.
Период запроса данных в терминале влияет на количество записей, получаемых терминалом и определяет объём свечей для графиков истории изменения параметра.

По итогам разбора совместно с в Вашим брокером - каких-либо проблем в рассылке данных из ТС на сервер QUIK брокера, или с сервера QUIK брокера в Ваш терминал выявлено не было.

Здравствуйте, funduk.

Получили ли какой-либо комментарий от брокера по описанной ситуации?
Если требуется участие с нашей стороны - Вы можете настоять на разборе со стороны брокера и инициировать его обращение к нам.

Либо, Вы можете также как и в предыдущем случае - написать нам по почте, сообщить пример свечки, для которой наблюдаете описанный эффект, прислать архив терминала, и уточнить к какому серверу Вы были подключены.
Также просьба уточнить - как именно Вы наблюдаете дубликаты сделок?
Правильно понимаем, что брокер предоставил Вам доступ к потоку обезличенных сделок по классу INDX и Вы отслеживаете данные по таблице обезличенных сделок?
Или Вы это делаете как-то иначе, как именно?

Отправил архив, сегодня тоже нашлись дубликаты.

"по вашему вопросу, касаемо задвоения сделок по индексам в «таблице  обезличенных сделок» поступил ответ от специалистов: такие данные  поступают в КВИК от биржи."

Значит ли это, что биржа права?) В методике они пишут, что расчёт раз в секунду идёт. Но не пишут, что трансляция раз в секунду идёт. Хитрые какие. В прошлый раз мой запрос по трансляции к ним напрямую (по другому поводу) они отфутболили к брокеру.

Andrey Bezrukov,
а долго ждать-то? Техподдержка биржи вроде бы обычно быстро отвечает