Провокация для активизации стопов

Страницы: 1
RSS
Провокация для активизации стопов
 
Здравствуйте! Помогите чайнику-новичку разобраться. Ситуация: рыночная цена бумаги 100 рублей, условие активации стопа выставлено -  90 рублей. Вдруг, резко, активируется стоп и выставляется заявка на продажу моей позиции по 89 рублей, и естественно сразу продается, а потом цена возвращается на свои законные 100 рублей. Это низколиквидная бумага, третьего эшелона.
Какой принцип активации стопа?
Если хотя бы одна сделка прошла по низкой цене - то все стопы автоматом активируются что ли? Или какой то порог есть, по минимальному объему, например?
Что же получается, я специально куплю 1 лот по цене 50% от рыночной и тем самым спровоцирую обвал - у всех сразу сработают стопы? Бред. Но как это работает?  
 
Как раз так и работает.
Стопы на неликвиде это смерть. Потому что стоп активируется по цене сделки. Какие бы цены в стакане не гуляли, если сделок не было стоп не сработает. А если сделка пройдет по нерыночной цене, то стоп сработает, и выброшенная заявка по рынку сразу дает дикий убыток.
 
То есть, выбираешь низколиквидную бумагу. Покупаешь 1 лот по рынку и продаешь по супернизкой цене (50% от рынка) и связанной заявкой покупаешь по супернизкой цене эту бумагу из тех что выбросились по сработавшим стопам. И тем самым я в шоколаде на белом коне, остальные в грязи.  ))))   Так что ли?  
 
Это как то ненормально... и слишком просто. Может тогда вообще стопы не использовать? Как делают опытные люди?
 
Ну технически, если есть народ, у которого масса стопов то да.
По факту - там просто никого нет. Темболее на стопах.
Он потому и низколиквид - что там народу нет, одни только боты маркетмейкера, которые сами сделок не делают.

Я неоднократно наступал на такую ситуацию в опционах. Цена фьюча растет и цена опциона растет. Ее бы вовремя отсечь, но по факту сделок по опциону нет (ликвидность никакая) и стоп не срабатывает.

Так что либо отказаться от стопов в этом месте, либо городить свой механизм (например на lua) который будет вбрасывать заявку опираясь на цены в стакане. Заодно такой механизм позволит минимизировать проскальзывание, которое, вообще говоря, при обычно стопе вообще никак не гарантируется.
 
Понятно. Спасибо!
Мир несовершенен ...  
 
Все таки я не понял. По голубым фишкам так же? Очевидно что нет. Если я продам сбербанк за 150 рублей, значит ли это что сразу будет обвал всех стопов по сбербанку с оборотом 11 млрд рублей, из за одной сделки? Нет, такого не будет. В чем то здесь есть ограничение
 
Дык по сберу продать по 150 не получится. Стакан же заполнен по 230. Вашу заявку удовлетворят по лучшей цене и на этом все закончится.
Чтобы провалить стакан до 150 нужен существенный денежный объем (в сотни млн. возможно даже баксов).


Думаю что тут все сводится к двум вариантам:
а) те, кто обладают таким денежным объемом заняты другими вещами нежели сбив стопов.
б) они как раз занимаются тем, что сбивают стопы :) правда им напрямую это должно быть не выгодно. Хотя хз какими ресурсами владеют люди.

Но, если я не ошибаюсь, такие целенаправленные действия приравниваются к манипуляции рынком и регулятор за такое дает по шапке.

Цитата
Максим написал:
В чем то здесь есть ограничение
Кроме того, я думаю есть какое-то ограничение движения цены, после которого торги на бирже просто остановят. На срочке есть т.н. "планка", т.е. предельный нижний уровень. Как регулируется этот момент на споте я хз, но полагаю тоже есть свои рычаги.
 
То есть, по 150 сбер продать не получится в принципе, все равно продастся по 230, потому что стакан заполнен предложениями о покупке дороже и продавцу упадет 230?  
 
Именно.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 2)
Наверх