Отладка тестера стратегий.

Не совсем понятно, в чем затык? если есть стратегия, есть исторические данные, то берете и считаете

Затык в том что мы хотим максимально приблизить свой (рукописный) тестер к реальным условиям, а демо счета к сожалению не дают правдивой картины рынка. У нас есть и тестер и несколько вариантов стратегий. Идея в том, чтобы подготовить полноценный адекватный тестер, а после спокойно тестировать на нем страты. Появилась 1 мысль открыть реал и отслеживать данные цен с реального счета и анализировать их.

Если на исторических оттестировали, открываете реал, заносите минимальное ГО и гоняете одним лотом до понимания, насколько на истории косячно натестили (или, паче чаяния, не косячно). Или вопрос как на истории тестировать? Качаете тики хоть бы и с финама и тестируете. Пытаться воспроизвести всю биржу со всеми нюансами - бесполезная трата времени, игрушки ради игрушек, все равно некоторые вещи происходят как реакция на ваше вмешательство в торги, это вы никак не сымитируете.

В том числе. Любопытно было бы посмотреть, как развивались бы события, откройся эти 700 физиков в шорт.

Обычно да, у физиков кишка тонка перекосить на крупном фрейме, да и они вразнобой, кто в лес кто по дрова. А тут набежали в одну сторону, совокупно-то там неплохая денюшка получилась. Но вообще-то я не про глобальное выше упоминал, а про исполнение в моменте.

Это уже когда купил, я ж про исполнение. Даже не закон подлости, а просто закон, цена движется скачками, нельзя прицепиться к движению, которое уже началось, рыночный ордер уже собирает стакан, поезд ушел. А когда это микродвижение кончилось, дальше опять болотина до следующего шага, который неизвестно в какую сторону будет и какой величины. Хотел написать "впрочем", но лучше прекращу дозволенные речи )