Почему за торговую сессию по инструменту SBER объем продаж не равен объему покупок?

Поиск
Пользователи
Правила

Закрыть

Войти

Внимание

Для участия в обсуждениях и оформления подписки на новые сообщения форума вам необходимо зарегистрироваться.

RSS

Cообщений на странице:

Почему за торговую сессию по инструменту SBER объем продаж не равен объему покупок?, Механика рынка

Иван

Пользователь

Сообщений: 8 Регистрация: 07.11.2020

08.11.2020 00:32:51

Всем привет!
Анализирую выгрузку из таблицы "Все обезличенные сделки" по SBER за 2020-11-07.
Общий объем продаж – 4 595 099 лотов,
Общий объем покупок – 4 904 640 лотов.
Как такое вообще может быть?
По моим представлениям, они должны быть равны, так как если кто-то продал N лотов, то кто-то должен был купить эти N лотов.
Или я что-то не понимаю?
Помогите, пожалуйста, разобраться.

Alexander Kopyatkevich QUIK clients support Сообщений: 354 Регистрация: 29.12.2018	#2 09.11.2020 11:39:28 Здравствуйте! В терминале QUIK в таблице "Обезличенные сделки" информация транслируется из Торговой системы, поэтому, рекомендуем по данному вопросу обратиться к специалистам биржи. QUIK clients support

Anton

Пользователь

Сообщений: 1359 Регистрация: 21.08.2015

09.11.2020 12:14:53

Цитата
Иван написал: По моим представлениям, они должны быть равны, так как если кто-то продал N лотов, то кто-то должен был купить эти N лотов.

В твс одна запись на сделку, в отличие от ордерлога. Если есть запись "продажа N лотов", то молчаливо предполагается, что другая сторона эти N лотов купила. На вопрос, почему отличается от ордерлога, ответ в том, что в ордерлоге не только сделки, но и заявки, там есть разница, какая из заявок купила, а какая продала, в твс же было бы просто две идентичных записи с разным направлением, бессмысленное удвоение.

Иван Пользователь Сообщений: 8 Регистрация: 07.11.2020	#4 09.11.2020 15:44:17 Anton, разобрался. Спасибо! А где в QUIK я могу увидеть этот самый ордерлог? Ничего похожего не нашел...

Anton

Пользователь

Сообщений: 1359 Регистрация: 21.08.2015

09.11.2020 15:48:43

Цитата
Иван написал: А где в QUIK я могу увидеть этот самый ордерлог?

Нигде, он на бирже только за хорошую денежку.

Иван

Пользователь

Сообщений: 8 Регистрация: 07.11.2020

09.11.2020 16:08:30

Цитата

Anton написал:

Цитата
Иван написал: А где в QUIK я могу увидеть этот самый ордерлог?

Нигде, он на бирже только за хорошую денежку.

А в чем, собственно, такая ценность ордерлога?

Anton

Пользователь

Сообщений: 1359 Регистрация: 21.08.2015

09.11.2020 16:25:57

Цитата
Иван написал: А в чем, собственно, такая ценность ордерлога?

Ну как бы raw data, как у фотографов, фотку в джипеге можно даром скачать, а ее же в raw уже покупать надо. С точки зрения полезности для трейдера - построить моделек, поизучать их динамику, погенерировать исходов, повычислять вероятностей. Многим не нужно в принципе, для них и полезность близится к нулю.

Иван Пользователь Сообщений: 8 Регистрация: 07.11.2020	#8 09.11.2020 17:13:57 Anton, а разве таблица обезличенных сделок + экспортированные стаканы из QUIK не дадут в сумме этот самый полный ордерлог?

Anton Пользователь Сообщений: 1359 Регистрация: 21.08.2015	#9 09.11.2020 17:17:03 Иван, нет, аналогия с джипегом полная, детали теряются невосстановимо.

swerg

Пользователь

Сообщений: 1240 Регистрация: 02.02.2015

миру мир!

#10

26.11.2020 08:50:49

Цитата
Иван написал: Anton, а разве таблица обезличенных сделок + экспортированные стаканы из QUIK не дадут в сумме этот самый полный ордерлог?

В стакане вы не видите отдельные заявки. Только суммированный объем по всем заявкам с одной ценой.
Если записать все изменения стакана - то примерно лог ордеров получится, но и то не полный, т.к. в стакан транслируются на абсолютно все изменения, там данные поступают лишь с определённым интервалом (хоть и маленьким). Если за время между интервалами выставили 10 заявок и сняли 5, то "дельта" стакана вам даст дельту между новыми и снятыми заявками, а не реальный объем всех этих реальных заявок.

Читают тему