Почему за торговую сессию по инструменту SBER объем продаж не равен объему покупок?

Страницы: 1
RSS
Почему за торговую сессию по инструменту SBER объем продаж не равен объему покупок?, Механика рынка
 
Всем привет!
Анализирую выгрузку из таблицы "Все обезличенные сделки" по SBER за 2020-11-07.
Общий объем продаж – 4 595 099 лотов,
Общий объем покупок – 4 904 640 лотов.
Как такое вообще может быть?
По моим представлениям, они должны быть равны, так как если кто-то продал N лотов, то кто-то должен был купить эти N лотов.
Или я что-то не понимаю?
Помогите, пожалуйста, разобраться.
 
Здравствуйте!
В терминале QUIK в таблице "Обезличенные сделки" информация транслируется из Торговой системы, поэтому, рекомендуем по данному вопросу обратиться к специалистам биржи.
QUIK clients support
 
Цитата
Иван написал:
По моим представлениям, они должны быть равны, так как если кто-то продал N лотов, то кто-то должен был купить эти N лотов.
В твс одна запись на сделку, в отличие от ордерлога. Если есть запись "продажа N лотов", то молчаливо предполагается, что другая сторона эти N лотов купила. На вопрос, почему отличается от ордерлога, ответ в том, что в ордерлоге не только сделки, но и заявки, там есть разница, какая из заявок купила, а какая продала, в твс же было бы просто две идентичных записи с разным направлением, бессмысленное удвоение.
 
Anton, разобрался. Спасибо!
А где в QUIK я могу увидеть этот самый ордерлог?
Ничего похожего не нашел...
 
Цитата
Иван написал:
А где в QUIK я могу увидеть этот самый ордерлог?
Нигде, он на бирже только за хорошую денежку.
 
Цитата
Anton написал:
Цитата
Иван написал:
А где в QUIK я могу увидеть этот самый ордерлог?
Нигде, он на бирже только за хорошую денежку.
А в чем, собственно, такая ценность ордерлога?
 
Цитата
Иван написал:
А в чем, собственно, такая ценность ордерлога?
Ну как бы raw data, как у фотографов, фотку в джипеге можно даром скачать, а ее же в raw уже покупать надо. С точки зрения полезности для трейдера - построить моделек, поизучать их динамику, погенерировать исходов, повычислять вероятностей. Многим не нужно в принципе, для них и полезность близится к нулю.
 
Anton, а разве таблица обезличенных сделок + экспортированные стаканы из QUIK не дадут в сумме этот самый полный ордерлог?
 
Иван,  нет, аналогия с джипегом полная, детали теряются невосстановимо.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Наверх