Тема для бывалых не нова а мне как начинающему трейдеру это все кажется очень забавным и интересным и выталкивает на более прозрачные рынки отличные от Московской биржи. Итак спуфинг торговля... не будем сейчас углубляться в терминологию... кому интересно погуглят и ничего дельного не найдут.
история 1 Торгуется тикер SVET, График количество заявок на продажу показывает некоторое число 718, график количество заявок на покупку показывает некое число 1518. Скрипт QSCALP показывает обьем заявок на покупку 529000 а на продажу 436000... стакан короткий всего 20 строк и само собой движение всего обьема в стакане невозможно отследить потому как видимо намерено крупные лимитки выставляются за пределами видимости... И в принципе при таком соотношении спроса цена должна расти но нет цена падает... падает с помощью мгновенного снятия большого количества заявок на покупку это видно на графике заявок на покупку... опять таки мы не можем видеть этих махинаций(спуфинг торговли) потому как в стакане их нет но торговые роботы отрабатывают падение на снятиях заявок на покупку.
история 2. тикер LKOH торгуется 3015 заявок на покупку против 1718 заявок на продажу и тот же QSCALP показывает превышение спроса над предложением 54000 заявок на покупку против 47000 заявок на продажу и само собой такой расклад должен толкать цену вверх.... но нет цена падает даже при постоянном росте соотношеня покупателей к продавцам. Что же тут можно подумать... ну конечно это тот же самый спуфинг.
ТО что стакан в 20 строк лимитирован биржей это я знаю и скорее всего это не из-за ограничения по технической оснастке. Причиной лимитированных 20 строк я вижу именоо стремление в надувательстве с помощью спуфинг торговли(выскочастотных выставлениях и снятиях лимиток).
Вопрос "когда это закончится, когда стакан станет настраиваемым вплоть до 100 строк я обязательно задам московской бирже.
Сюда же вопрос другого плана " существуют ли в природе скрипты для ловли спуфинга в квике???" по примеру известной аналитическо-торговой системы от латышских пацанов.
Можно даже этот крик уши добавить в пожелания по работе торгового терминала! Спасибо!
история 1 Торгуется тикер SVET, График количество заявок на продажу показывает некоторое число 718, график количество заявок на покупку показывает некое число 1518. Скрипт QSCALP показывает обьем заявок на покупку 529000 а на продажу 436000... стакан короткий всего 20 строк и само собой движение всего обьема в стакане невозможно отследить потому как видимо намерено крупные лимитки выставляются за пределами видимости... И в принципе при таком соотношении спроса цена должна расти но нет цена падает... падает с помощью мгновенного снятия большого количества заявок на покупку это видно на графике заявок на покупку... опять таки мы не можем видеть этих махинаций(спуфинг торговли) потому как в стакане их нет но торговые роботы отрабатывают падение на снятиях заявок на покупку.
история 2. тикер LKOH торгуется 3015 заявок на покупку против 1718 заявок на продажу и тот же QSCALP показывает превышение спроса над предложением 54000 заявок на покупку против 47000 заявок на продажу и само собой такой расклад должен толкать цену вверх.... но нет цена падает даже при постоянном росте соотношеня покупателей к продавцам. Что же тут можно подумать... ну конечно это тот же самый спуфинг.
ТО что стакан в 20 строк лимитирован биржей это я знаю и скорее всего это не из-за ограничения по технической оснастке. Причиной лимитированных 20 строк я вижу именоо стремление в надувательстве с помощью спуфинг торговли(выскочастотных выставлениях и снятиях лимиток).
Вопрос "когда это закончится, когда стакан станет настраиваемым вплоть до 100 строк я обязательно задам московской бирже.
Сюда же вопрос другого плана " существуют ли в природе скрипты для ловли спуфинга в квике???" по примеру известной аналитическо-торговой системы от латышских пацанов.
Можно даже этот крик уши добавить в пожелания по работе торгового терминала! Спасибо!