Улучшение функционала алгоритмической заявки

Страницы: 1
RSS
Улучшение функционала алгоритмической заявки
 
Здравствуйте.

Есть пожелания по улучшению работы с алгоритмической заявкой "Волатильность"
для опционов
1) Очень неудобно что все выставленные заявки пропадают после 23:59
на следующий торговый день. Хотя в принципе они могут быть актуальны для меня.
Можно ли сделать
- либо, чтобы данные заявки переносились на следующий день,
соответственно например на FORTS они снимают связанные ордера перед закрытием в 23:50
и продолжают работать в следующий торговый день с 10:00 плюс несколько секунд.
Собственно как-то так работает заявка со сроком действия (GTD)
- либо сделать возможность сохранять такие заявки в карман транзакций
и потом доставать их в следующий день. Соответственно в кармане транзакций
желательна возможность редактировать все её параметры.
При доставании одной или нескольких таких заявок,
наверно, стоит показывать подтверждающие диалоги на каждую (то же самое, когда создаешь заявку и видишь
"Вы действительно хотите выполнить транзакцию "Ввод алго-заявки", и т.д.")
2) Хотелось бы, чтобы алго-заявку волатильность можно было заменять.
То есть в таблице алго-заявок выбираешь Изменить алго заявку (Ctrl+A),
тогда текущая заявка и ордера - отменяется,
всплывает окно с параметрами только что снятой алго-заявки.
Их можно поменять и поставить новую заявку.
3) Последний пункт чисто пожелание,
в алгоритме который переводит волатильность в цену ордера есть параметр
S – текущая цена базового актива (для опционов FORTS используется параметр «Расчетная
цена»);

Неплохо, если можно будет гибко задавать S как a*S'+b,
где a, b - коэффициенты; S' - текущая цена другого инструмента.
Например, если мы рассматриваем опцион по фьючерсу сбербанка (SBRF-3.18),
и хотим использовать котировку "Сбербанк ао" с фондового рынка как более точную и динамично меняющуюся, то есть
S = 100,5000 * Котировка (МБ ФР:Сбербанк ао) + 0,0000.
(100,50 потому что цена фьючерса равна цене 100 акций и фьючерс несколько дороже из-за безрисковой ставки)
 
Добрый день, Михаил!
1. Если мы правильно понимаем, Вам нужно ,чтобы не исполненные алгоритмические заявки "Волатильность" переносились каждый день, на следующую торговую сессию? Мы можем зарегистрировать соответствующее пожелание и отдельное пожелание по сохранению алгоритмических заявок в карман транзакций.
2. Про замену не совсем понятно ,что Вы хотите. Уже сейчас есть возможность заменять заявку и это происходит через снятие заявки, это особенность реализации.
3. Мы зарегистрировали пожелание по поводу применения коэффициентов к цене базового актива при расчете цены алгозаявки.
 
Цитата
Sergei Kunitckii написал:
2. Про замену не совсем понятно ,что Вы хотите. Уже сейчас есть возможность заменять заявку и это происходит через снятие заявки, это особенность реализации.
Это небольшое удобство, сейчас сначала нужно щёлкнуть Ctrl+D или пункт меню отменить заявку,
потом нужно ещё раз щёлкнуть по отменённой заявке в таблице алго-заявок,
чтобы она открылась с теми же параметрами, их можно было поменять и выставить заново.

Почему бы не сделать активной замену заявки, чтобы и заявку снимало,
и сразу же открывало окно с её параметрами (можно выставить заново, можно нажать отмену и не выставлять).
Цитата
Sergei Kunitckii написал:
3. Мы зарегистрировали пожелание по поводу применения коэффициентов к цене базового актива при расчете цены алгозаявки.
Да, именно что получать цену с другого "тикера", символа как базового актива. И поправку коэффициентами.
Если это сложно реализовать, тогда ладно...
 
Цитата
Sergei Kunitckii написал:
Уже сейчас есть возможность заменять заявку и это происходит через снятие заявки, это особенность реализации.
Сергей, возможно это особенность брокерской сборки!
Я вижу что "Изменить алго-заявку Ctrl+A" не доступно,
активен только вариант "Снять алго-заявку Ctrl+D"
 
Цитата
Михаил Ершов написал:
Цитата
Sergei Kunitckii   написал:
Уже сейчас есть возможность заменять заявку и это происходит через снятие заявки, это особенность реализации.
Сергей, возможно это особенность брокерской сборки!
Я вижу что "Изменить алго-заявку Ctrl+A" не доступно,
активен только вариант "Снять алго-заявку Ctrl+D"
Михаил, да, Вы можете обратиться к брокеру по этому вопросу.
 
Цитата
Михаил Ершов написал:
Цитата
Sergei Kunitckii   написал:
2. Про замену не совсем понятно ,что Вы хотите. Уже сейчас есть возможность заменять заявку и это происходит через снятие заявки, это особенность реализации.
Это небольшое удобство, сейчас сначала нужно щёлкнуть Ctrl+D или пункт меню отменить заявку,
потом нужно ещё раз щёлкнуть по отменённой заявке в таблице алго-заявок,
чтобы она открылась с теми же параметрами, их можно было поменять и выставить заново.

Почему бы не сделать активной  замену  заявки, чтобы и заявку снимало,
и сразу же открывало окно с её параметрами (можно выставить заново, можно нажать отмену и не выставлять).
Цитата
Sergei Kunitckii   написал:
3. Мы зарегистрировали пожелание по поводу применения коэффициентов к цене базового актива при расчете цены алгозаявки.
Да, именно что получать цену с другого "тикера", символа как базового актива. И поправку коэффициентами.
Если это сложно реализовать, тогда ладно...
Михаил, по поводу "другого "тикера""  просьба дать пояснения. Сейчас берется базовый актив для расчета, Вы хотите, чтобы можо было указать совсем другой инструмент, произвольный?
 
Цитата
Sergei Kunitckii написал:
Михаил, по поводу "другого "тикера""  просьба дать пояснения. Сейчас берется базовый актив для расчета, Вы хотите, чтобы можо было указать совсем другой инструмент, произвольный?
Это был бы самый универсальный и самый лучший вариант.
Я привел пример, например если не доверяем фьючерсу SBRF-3.18, то можно брать цену с акции "Сбербанк ао" с фондового рынка,
или например вместо MGNT-3.18 брать цену акций "Магнит". Например для нефти...даже какую-то индикативную котировку вместо фьючерса, скажем если брокер транслирует Brent Oil Index, либо RTSI (индикативный индекс РТС).
В более простом варианте можно сделать только возможно выбирать среди доступных фьючерсов у актива
(например для опционов по доллар-рублю можно выбирать между Si-3.18, Si-6.18, Si-9.18, ... как источником цены БА. С поправкой своими коэффициентами)
 
Цитата
Михаил Ершов написал:
Цитата
Sergei Kunitckii   написал:
Михаил, по поводу "другого "тикера""  просьба дать пояснения. Сейчас берется базовый актив для расчета, Вы хотите, чтобы можо было указать совсем другой инструмент, произвольный?
Это был бы самый универсальный и самый лучший вариант.
Я привел пример, например если не доверяем фьючерсу SBRF-3.18, то можно брать цену с акции "Сбербанк ао" с фондового рынка,
или например вместо MGNT-3.18 брать цену акций "Магнит". Например для нефти...даже какую-то индикативную котировку вместо фьючерса, скажем если брокер транслирует Brent Oil Index, либо RTSI (индикативный индекс РТС).
В более простом варианте можно сделать только возможно выбирать среди доступных фьючерсов у актива
(например для опционов по доллар-рублю можно выбирать между Si-3.18, Si-6.18, Si-9.18, ... как источником цены БА. С поправкой своими коэффициентами)
Михаил, мы дополнили пожелание с учетом описанного Вами.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Наверх