Доработка стакана

Здравствуйте.

Сейчас вместо тейк-профита я устанавливаю противоположную лимитную заявку в стакане.
Но они иногда сами куда-то пропадают.
То-ли они работают в текущей сессии и потом удаляются, непонятно.

Для стоп-лосса пусть выставляется связанная стоп-заявка тогда.

Этот метод долгий и рискованный, т.к. там(на рынке) всё быстро может происходить.
Вдруг выполнится лимитный ордер и пропадёт связь с интернетом, в результате чего не успеешь установить стоп заявку и понесёшь большие убытки.
Поэтому стоп-заявка должна устанавливаться одновременно с открытием позиции на сервере.
Нет, предлагался просто стоп-лосс.
Как я понимаю, то условная заявка может сработать не по той цене, в отличие от лимитной.
Лимитная подходит лучше, но при её срабатывании надо устанавливать стоп-лосс, если он задан.
Возможно вам надо ещё доработать лимитную заявку, чтобы можно было привязать к ней стоп-заявку, которая автоматом установится при срабатывании лимитной.

Я в вашей программе недавно и пока не всё знаю.
Перед ней пользовался метатрейдером.
В нём при выставлении любого отложенного ордера можно сразу ему задать стоп-лосс и тейк-профит, это всё выставится автоматом на сервере при срабатывании этих ордеров. При этом тоже самое можно задать и при выставлении рыночной заявки.
А при работе из стакана там можно задать стоп-лосс и тейк-профит по-умолчанию в пунктах от цены сделки и без разницы какие ордера потом выставлять, стоп-лосс и тейк-профит будут выставляться автоматически.
При этом это всё одинаково работает на рынке форекс, акций, фьючерсов и т.д.
А для трейдера это очень удобно.

Вы мне задали уточняющие вопросы, я если честно их не до конца понял.
Посмотрите в ютубе, например, привод Qscalp, который работает в том числе и совместно с вашим терминалом.
В нём можно выставлять стоп-лосс и тейк-профит по-умолчанию. И так же можно выставлять стопы из самого стакана.
Вот сделайте так же.
Каким способом это будет реализовать лучше всего, тоже решите сами, т.к. платформа ваша и вы в ней лучше разбираетесь, чем я.
Надо только, чтобы это всё работало на сервере и если произойдёт обрыв связи, то я знал, что мои позиции защищены.

Да, если в стакане открывается позиция, то должна висеть информация напротив соответствующей цены, что именно там позиция открылась.
Так же должна быть информация о стоп-лоссе, напротив цены, где он стоит.
И информация о тейк-профите, напротив цены, где он стоит.
Текущая позиция должна отображаться на лучших ценах и трейдер при взгляде на стакан сразу видит всю необходимую информацию:
1) по какой цене он открыл позицию.
2) если цена пойдёт не в ту сторону, то по какой цене она закроется. И он примерно видит расстояние между ценой открытия и стопом(конечно, если всё помещается на экране) и понимает далеко ли туда идти и что стоит на пути.
3) если цена пойдёт в нужном направлении, то далеко ли ей идти до тейк-профита -- это тоже будет видно в стакане, т.к. данная цена тоже будет помечена в стакане.
Как я уже писал выше, тейк-профит в данном случае я ставлю выставлением противоположной позиции, т.к. по-другому нельзя. Но этот метод тоже нормальный, кроме некоторых недостатков:
1) Почему-то данная заявка иногда сама пропадает из стакана.
2) Если одновременно выставить два лимитных ордера -- один будет заявкой на открытие позиции, а другой тейк-профитом к ней, то если цена пойдёт сразу к тейк-профиту, то сработает он и откроется позиция туда, куда не нужно было. Таким образом тейк-профит, таким методом, должен открываться только в том случае, если сработала основная заявка, т.е. данные ордера должны быть связаны, а тейк-профит тогда станет условным ордером, который выставляется при срабатывании другого лимитного ордера. И тек-профит должен существовать пока существует "родительская" позиция, к которой он привязан.

И ещё, эти все заявки должны не просто отображаться в стакане, но так же, чтобы их можно было отменять прямо из стакана или переносить.

Здравствуйте.
Спасибо.

Я конечно о таком не писал, но думаю, что это будет полезная функция, т.к. пользователь может выделить сначала цену, а потом нажать соответствующую кнопку.
Но естественно при этом надо оставить быстрый ввод в стакане так, как реализовано сейчас, чтобы нажал на определённую колонку и ордер выставился сразу.
Я же выше имел ввиду другое:
Сейчас в стакане бывают цены быстро прыгают и нет совсем никакой индикации относительно того, где находится открытая позиция. Но есть возможность выделить одну строчку.
Так вот я иногда её выделяю и относительно её смотрю, где цена. Например если цена пойдёт ниже выделенной строчки, то мне надо резко закрыть позиции. Это я вручную делаю, но проблема в другом -- сама выделенная строчка прыгает, т.е. если на этой цене пропадёт объём, то выделенная строчка с этой цены спрыгнет и я потеряю ориентацию в стакане.
Так вот я предложил запоминать цену выделенной строчки и в не зависимости есть ли на ней объём или нет, выводить её всегда.
Допустим, что я выделил строчку с ценой 20 и объёмом 100, потом объём стал 0, но эта выделенная строчка по прежнему должна выводится. И если вы не выводите нулевые объёмы, то в данном случае выводить эту строчку только потому, что она выделенная. Если я выделю другую строчку, то эту можно не выводить уже в стакане, если её объём будет равен нулю.
Надеюсь понятно описал.

Нет, получается неправильно. Я в том пункте описал только то, чтобы выделенная строка всегда отображалась на экране, о торговых функциях там ничего нет. Это просто отображение для ориентации в пространстве. Просто плохо когда я выделил одну строку, а потом моё выделение само перепрыгивает на другую.
Вообще конкретно об этом я даже не задумывался, но если подумать логически, то по-моему правильно было бы всегда сохранять выделенную строку пользователя. Если он что-то выделил, значит именно это и должно быть выделено. А если выделение само перескакивает, то это неправильно. Он может по ошибке открыть позицию по другой цене, не по той, что планировал.

Да, об этом функционале я знаю. Но в некоторых случаях он не удобен потому, что все цены с объёмами в стакане не умещаются на экране. Они растянуты по всему стакану и чтобы их смотреть необходимо пользоваться прокруткой, что неудобно.
Этот режим надо оставить, он полезен.
Я же ещё предложил доработать режим не "разряженного стакана".
Просто тогда данный режим тоже станет удобней, но при нём все цены уместятся на экране монитора.

Получается вам надо просто, как и сейчас отображать все цены с объёмом выше нуля. И плюс к этому отображать цену выделенной строки.

В разряженном стакане наверно цены прыгать не будут, т.к. там все они отображаются и промежуточные тоже.
Если данную проблему решать с помощью разряженного стакана, то режим не разряженного стакана останется неудобным.
Я говорю именно о доработке не разряженного режима, чтобы если пользователю удобен именно такой вид, то ему было бы удобно торговать именно в нём.

Сейчас  попробую привести пример, чтобы вам была ясна сама проблема.

Допустим в стакане есть такая картина:
Цена  Объём
10     50
20     30
30     40
40     10

Потом пользователь наводит мышку на цену 30 и жмёт кнопку мыши, которая должна установить лимитный ордер или открыть позицию по рынку.
Одновременно с этим из стакана пропадает объём с ценой 20, таким образом строка с ценой 30 смещается вверх, а на её место попадает строка с ценой 40.
И в результате под курсором мыши пользователя оказывается строка с ценой 40 и он попадает по ней. Отложенный или рыночный ордер совершается по этой цене, что неправильно. Он же хотел на цене 30 совершить данную операцию.

Противоположная этой ситуация возникнет, если наоборот не исчезнет строка с ценой 20, а если, например, появится ещё строка с ценой 15, тогда все цены сдвинутся вниз и пользователь попадёт уже по цене 20, вместо 30.

Надеюсь вы поняли проблему.
Но я предложил по-моему идеальное решение и очень простое в реализации, и поэтому сейчас повторно вам опишу весь алгоритм действий.
В пункте (10) было 2 варианта решения проблемы, дальше я описываю второй вариант, так как он проще в реализации и полностью решает проблему(при первом варианте решения могут возникнуть ещё и другие трудности, поэтому его лучше отбросить.)
Алгоритм действий:
1) Если пользователь навёл мышку на стакан, то вы запоминаете цену строки под курсором и её позицию в стакане.
2) Если внезапно на строке под курсором мыши пропадает объём, то вы всё-равно её помните и отображаете только потому, что она под курсором.
3) У вас идёт обновление стакана, какие-то строки появляются, какие-то исчезают. Вы это обновление всё пересчитываете и хранится оно у вас, например, в списке, но на экране ещё не отображается. Обязательно добавляете в этот список строку под курсором, так как она может иметь нулевой объём.
3) При отображении сформированного списка(стакана) на экране, т.е. при выводе этого списка, вы выводите его так, чтобы ранее запомненная цена выводилась в своей запомненной позиции, т.е., чтобы эта цена попадала под курсор мыши. Таким образом все остальные цены при их перемещении по стакану, будут двигаться относительно этой цены.

Не знаю, понятно ли я написал, но надеюсь, что ваши программисты поймут. Данный алгоритм очень лёгок в реализации. А пользователь никогда уже не промажет по цене, если так сделать.


Ещё пришёл в голову пункт доработки, который есть в других стаканах -- это "Отображение цен внутри спрэда", можно сделать соответствующую галочку в настройках.
Если она будет поставлена, то в стакане должны выводится все цены между лучшей ценой покупки и лучшей ценой продажи.
Это функция именно не для "Разряженного стакана".
В разряженном итак всё выведется.


Хотел ещё сказать, что по-моему мнению у вас текущий стакан достаточно удобен, но он недоработанный.
Там осталось совсем немного доделать и он превратится в скальперский привод.
У вас уже всё почти есть, но вот этих мелочей, которых не хватает, без них им неудобно пользоваться.

Ещё конечно хорошо бы было реализовать кластерный анализ в нём, я не стал просить изначально, так как думал, что вы не будете это делать.По кластерному анализу скальперы видят например айсберги.По кластерному анализу скальперы видят например айсберги.
Для программистов там нет проблем в реализации, надо только хранить в памяти цены с объёмами, в этом основная проблема, т.к. историю вы не ведёте. Может там хватило бы и истории сессии, не знаю.
Но если решите и это сделать, то сделайте соответствующую настройку, чтобы можно было включать и отключать вывод кластерного анализа.

А вообще я вам ещё посоветую -- посмотрите скальперские приводы, они в демо режиме бесплатны, а можно и в ютубе даже посмотреть.
(самые известные вы знаете как называются)
И по-возможности реализуйте все те удобства, реализация которых не составит для вас большого труда.