Стоп-заявка на Добавление позиции

Страницы: 1
RSS
Стоп-заявка на Добавление позиции
 
Здравствуйте.

Так как выставленные заявки ограничены по времени текущей сессией, то для выставления бессрочных заявок на акции использую обратные стоп-заявки типа "Тейк-профит".
Другого решения при реализации на сервере не нашел. Поправьте, если оно есть.

Но у заявок "Тейк-профит" есть недостаток из-за особенности алгоритма. В некоторых случаях заявка, выставленная этой стоп-заявкой не срабатывает(так она требует второго касания цены), а стоп-заявка отменяется, и приходится заново устанавливать стоп-заявку на следующую сессию.

Возможно ли добавить новый вид бессрочной стоп-заявки на "Добавление позиции" ? (или "Наращивание позиции").

Предположим, по инструменту есть:

Открытая позиция = 10 лотов.
Открытая заявка = 5 лотов.

В стоп-заявке на Добавление позиции вводим:

1. Лимитную цену.
2. Общий необходимый объем открытой позиции. Например, 20 лотов.
3. Дата истечения.
4. Направление. Покупка или Продажа.

При обработке стоп-заявки на сервере вычисляется лот:

Новый лот = "Общий необходимый объем открытой позиции" - "Открытая позиция" - "Открытая заявка".
Например, Новый лот = 20-10-5 = 5 лотов.

Если Новый лот > 0, то выставляется новая заявка по "Лимитной цене" на "Новый лот".

При этом стоп-заявка на "Добавление позиции" не снимается.
Она снимается только тогда, когда "Общий необходимый объем открытой позиции" = "Открытая позиция".
Т.е. если на следующей сессии отменятся все заявки, то стоп-заявка добавит новую по лимитной цене.

Можно добавить возможность введение нескольких стоп-заявок на "Добавление позиции" с разными лимитными ценами, но тогда нужно, чтобы они обрабатывались на сервере в нужном порядке. Например, на покупку в порядке уменьшения лимитной цены.
Можно также создать такую же стоп-заявку на "Сокращение позиции", которая будет наоборот сокращать позицию до необходимого количества лотов.
 
Цитата
Алексей написал:
Другого решения при реализации на сервере не нашел. Поправьте, если оно есть.
Стоп типа "стоп-цена по другой бумаге" с этой же самой бумагой в качестве "другой".
 
Цитата
Anton написал:
Цитата
Алексей написал:
Другого решения при реализации на сервере не нашел. Поправьте, если оно есть.
Стоп типа "стоп-цена по другой бумаге" с этой же самой бумагой в качестве "другой".

Посмотрел. По-моему, такой же костыль, как и с тейк-профитом. Надежность исполнения, в-принципе, такая же.
За вариант спасибо.
 
Тейк-профит квиковский трейлить пытается, а стоп просто выкидывает заявку как ее ввели. Просто надо ставить защитный спред, чтобы заявка сразу по рынку исполнилась, но, с другой стороны, не скользнула слишком уж далеко в неудачном случае. А так даже если там лимитник бы стоял, никто не гарантирует, что его бы залили, даже если цена на этом уровне была, там мог поверх айсберг стоять, например.
 
Здравствуйте.
Почему техподдержка проигнорировала пост ?
 
Алексей, Добрый день!

Попробуйте использовать заявку с типом "Тейк - профит и стоп - лимит", без установки условия тейк - профита.  
 
Цитата
Anna Lozenko написал:
Алексей, Добрый день!

Попробуйте использовать заявку с типом "Тейк - профит и стоп - лимит", без установки условия тейк - профита.  
Здравствуйте. То есть оставить только часть со стоп-лимитом ? Но тогда это же будет заявка на пробой уровня.
 
Алексей, Да, в этом случае будет действовать условие стоп – цены, которое должно будет достигнуто.

Условные (Стоп - заявки) предполагают наличие стоп - цены, при достижении которой, они должны быть активированы и исполнены, а так же наличие цены,  с которой должна выставиться обычная заявка. Т.е это заранее подготовленная заявка, которая должна будет выставиться в торговую систему при наступлении, определенного условия (стоп - цены). Основная цель данного вида  заявок это ограничение уровня убытков при изменении цен.  Все выставленные заявки снимаются биржей в конце торгового дня, и у  них нет возможности установить время действия. Описанный выше  алгоритм, сложно отнести к стоп - заявкам.  
 
Anna Lozenko, приведу пример.

       На днях у меня по акции стояла бессрочная заявка тейк-профит на продажу с нулевым отступом и минимальным отрицательным спредом.
Когда цена пробила стоп-цену, то установилась лимитная заявка на цену "стоп-цена+спред". После этого цена отбилась и лимитная заявка не сработала. Мои действия в конце дня: открываю Квик, вижу снятую лимитную заявку и ставлю новую стоп-заявку. На следующий день обе заявки срабатывают успешно, позиция закрывается.
       Не знаю как другие, но я считаю, что совокупный тейк-профит по-факту первый раз не сработал и просто снялся.

       В посте я акцентирую внимание именно на гарантирование бессрочного исполнения тейк-профита и других стоп-заявок. Под гарантией я понимаю, что если я ставлю тейк-профит, то должен сработать как он сам, так и созданная им лимитная заявка.
       Если созданная тейк-профитом лимитная заявка не срабатывает, то тейк-профит должен просуществовать дальше. Пусть хоть сто раз не сработает созданная лимитная заявка, но тейк-профит будет её создавать, пока она не сработает.

Так как в Квике ордер - это связь двух заявок, то вижу два способа:
   1. Предложил в первом посте. В этом случае лимитные заявки ставятся заранее в начале сессии.
   2. Можно связать стоп-заявку и лимитную заявку по внутреннему идентификатору. В конце сессии сервер пробегает все снятые лимитные заявки (которые сняты сервером, а не пользователем) и создает заново стоп-заявку на количество, которое не исполнилось.
 
Алексей_,

Если условия стоп - заявки сработали, после чего система выставила лимитную заявку, то вероятно, в конце торгового дня биржа сняла неисполненную заявку. Если же Вы уверены, что была снята именно стоп - заявка, то рекомендуем Вам обратиться к брокеру для уточнения причины ее снятия.

Вы бы хотели, чтобы система каждый вечер выставляла стоп - заявки. В этом случае, по каким условиям должна быть выставлена заявка? Условия первоначальной стоп - заявки могут быть уже не подходящими.
 
Цитата
Если условия стоп - заявки сработали, после чего система выставила лимитную заявку, то вероятно, в конце торгового дня биржа сняла неисполненную заявку.
Я и написал, что стоп-заявка сработала, а лимитная нет. После чего в конце дня лимитная заявка была снята и пришлось ставить заново стоп-заявку.

Цитата
Вы бы хотели, чтобы система каждый вечер выставляла стоп - заявки. В этом случае, по каким условиям должна быть выставлена заявка? Условия первоначальной стоп - заявки могут быть уже не подходящими.
Давайте рассмотрим стоп-заявки типа тейк-профит, потому что я ими только и пользуюсь как для входа, так и для выхода из позиции.

Пример.
Ставим тейк-профит на продажу по стоп-цене 100 на 10 лотов. Отступ и защитный спред по-минимому, близко к 0.
Цена пробила стоп-цену, выставилась лимитная заявка, по которой продалось 2 лота.

В конце дня алгоритм проанализировал снятые биржой лимитные заявки и установил новую стоп-заявку с такими же условиями цены, как и у первой стоп-заявки. Т.е. со стоп-ценой 100, но уже на 8 лотов.

Теперь какие условия первоначальной стоп-заявки могут быть неподходящими ?

1. Нам первоначально нужно было продать 10 лотов. 2 продалось. Вторая стоп-заявка ставится на 8 лотов. Устраивает.
2. Если цена открытия рынка на следующий день после установки второй стоп-заявки меньше 100. Стоп-заявка висит, ждет пока цена снова не пробьет уровень 100. Нас устраивает.
3. Если рынок на следующий день после установки второй стоп-заявки открылся с ценой, например, 150. Стоп-заявка сразу срабатывает при открытии рынка и начинает работать алгоритм установки лимитной заявки. При нулевом отступе и нулевом спреде, предположим, что установится лимитная заявка на продажу по цене 150. Нас это тоже устраивает, так как если лимитная заявка сработает, то мы продадим ещё выгоднее. А если не сработает, то в конце дня установится новая стоп-заявка со стоп-ценой 100.

Если пользователю надоест этот круговорот, то он снимет либо саму стоп-заявку, либо созданную лимитную заявку. Сервер в конце дня проанализирует снятые лимитные заявки. Определит, что лимитная заявка снята самим пользователем и новую стоп-заявку создавать не будет.

В общем, не вижу никаких проблем с новой стоп-заявкой.
 
Алексей_, Добрый день!

Вероятно, Ваш вопрос по выставлению заявок сможет решить модуль алгоритмической торговли. Ознакомиться со всеми возможностями данного модуля Вы можете в документе "Модуль алгоритмической торговли Light. Руководство пользователя", который можно скачать на нашем сайте https://arqatech.com/ru/support/files/ в пункте "Утилиты и документация". Однако модуль предоставляется брокером , поэтому по вопросу подключения Вам следует обратиться к нему.
 
Цитата
Anna Lozenko написал:
Алексей_, Добрый день!

Вероятно, Ваш вопрос по выставлению заявок сможет решить модуль алгоритмической торговли. Ознакомиться со всеми возможностями данного модуля Вы можете в документе "Модуль алгоритмической торговли Light. Руководство пользователя", который можно скачать на нашем сайте  https://arqatech.com/ru/support/files/  в пункте "Утилиты и документация". Однако модуль предоставляется брокером , поэтому по вопросу подключения Вам следует обратиться к нему.
Дополню, что протестировать работу указанного модуля Вы можете на демо - доступе. Для получения доступа следует проити регистрацию у нас на сайте  https://arqatech.com/ru/support/demo/
 
Anna Lozenko, спасибо.

Подключил у брокера алгоритмические заявки. Заявка со сроком действия то, что нужно.

Только хотел бы уточнить, как действует заявка со сроком действия при частичном исполнении связанной заявки.Что-то в документации не нашел описания.
В таблице алгоритмических заявок есть три колонки: количество, исполненное количество и остаток.
При исполнении связанной заявки поле "остаток" уменьшается.
Правильно я понимаю, что при частичном исполнении заявки, в следующей сессии алгоритмическая заявка создаст связанную заявку на уменьшенное количество из поля "остаток" ?
 
Алексей_,Пожалуйста! Да, алгоритмическая заявка будет создавать связанные заявки  пока не будет исполнен остаток.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Наверх