Стоп-заявка на Добавление позиции

Страницы: 1
RSS
Стоп-заявка на Добавление позиции
 
Здравствуйте.

Так как выставленные заявки ограничены по времени текущей сессией, то для выставления бессрочных заявок на акции использую обратные стоп-заявки типа "Тейк-профит".
Другого решения при реализации на сервере не нашел. Поправьте, если оно есть.

Но у заявок "Тейк-профит" есть недостаток из-за особенности алгоритма. В некоторых случаях заявка, выставленная этой стоп-заявкой не срабатывает(так она требует второго касания цены), а стоп-заявка отменяется, и приходится заново устанавливать стоп-заявку на следующую сессию.

Возможно ли добавить новый вид бессрочной стоп-заявки на "Добавление позиции" ? (или "Наращивание позиции").

Предположим, по инструменту есть:

Открытая позиция = 10 лотов.
Открытая заявка = 5 лотов.

В стоп-заявке на Добавление позиции вводим:

1. Лимитную цену.
2. Общий необходимый объем открытой позиции. Например, 20 лотов.
3. Дата истечения.
4. Направление. Покупка или Продажа.

При обработке стоп-заявки на сервере вычисляется лот:

Новый лот = "Общий необходимый объем открытой позиции" - "Открытая позиция" - "Открытая заявка".
Например, Новый лот = 20-10-5 = 5 лотов.

Если Новый лот > 0, то выставляется новая заявка по "Лимитной цене" на "Новый лот".

При этом стоп-заявка на "Добавление позиции" не снимается.
Она снимается только тогда, когда "Общий необходимый объем открытой позиции" = "Открытая позиция".
Т.е. если на следующей сессии отменятся все заявки, то стоп-заявка добавит новую по лимитной цене.

Можно добавить возможность введение нескольких стоп-заявок на "Добавление позиции" с разными лимитными ценами, но тогда нужно, чтобы они обрабатывались на сервере в нужном порядке. Например, на покупку в порядке уменьшения лимитной цены.
Можно также создать такую же стоп-заявку на "Сокращение позиции", которая будет наоборот сокращать позицию до необходимого количества лотов.
 
Цитата
Алексей написал:
Другого решения при реализации на сервере не нашел. Поправьте, если оно есть.
Стоп типа "стоп-цена по другой бумаге" с этой же самой бумагой в качестве "другой".
 
Цитата
Anton написал:
Цитата
Алексей написал:
Другого решения при реализации на сервере не нашел. Поправьте, если оно есть.
Стоп типа "стоп-цена по другой бумаге" с этой же самой бумагой в качестве "другой".

Посмотрел. По-моему, такой же костыль, как и с тейк-профитом. Надежность исполнения, в-принципе, такая же.
За вариант спасибо.
 
Тейк-профит квиковский трейлить пытается, а стоп просто выкидывает заявку как ее ввели. Просто надо ставить защитный спред, чтобы заявка сразу по рынку исполнилась, но, с другой стороны, не скользнула слишком уж далеко в неудачном случае. А так даже если там лимитник бы стоял, никто не гарантирует, что его бы залили, даже если цена на этом уровне была, там мог поверх айсберг стоять, например.
 
Здравствуйте.
Почему техподдержка проигнорировала пост ?
 
Алексей, Добрый день!

Попробуйте использовать заявку с типом "Тейк - профит и стоп - лимит", без установки условия тейк - профита.  
 
Цитата
Anna Lozenko написал:
Алексей, Добрый день!

Попробуйте использовать заявку с типом "Тейк - профит и стоп - лимит", без установки условия тейк - профита.  
Здравствуйте. То есть оставить только часть со стоп-лимитом ? Но тогда это же будет заявка на пробой уровня.
 
Алексей, Да, в этом случае будет действовать условие стоп – цены, которое должно будет достигнуто.

Условные (Стоп - заявки) предполагают наличие стоп - цены, при достижении которой, они должны быть активированы и исполнены, а так же наличие цены,  с которой должна выставиться обычная заявка. Т.е это заранее подготовленная заявка, которая должна будет выставиться в торговую систему при наступлении, определенного условия (стоп - цены). Основная цель данного вида  заявок это ограничение уровня убытков при изменении цен.  Все выставленные заявки снимаются биржей в конце торгового дня, и у  них нет возможности установить время действия. Описанный выше  алгоритм, сложно отнести к стоп - заявкам.  
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Наверх