Квиковцы, добрый день!
В связи с изменением тарифной политики на срочном рынке, не могли вы добавить возможность в TWAP выставления заявки по средней цене спреда? Идея в следующем: сейчас TWAP работает так: задал количество, цену, число итераций и временной интервал исполнения, и далее идет постепенное исполнение заявки, фактически, по рыночной цене, т.к. указываешь с запасом, чтобы гарантированно прошла сделка.
Так как биржа решила поднять комисс за рыночные заявки, предлагаю предусмотреть следующий вариант исполнения TWAP: задается кол-во, число итераций, временной диапазон и "время ожидания", но заявки в каждой итерации не летят сразу по рыночной цене, а выставляются по средней цене спреда (разница между bid и ask), стоят определенное заданное "время ожидания", если не исполняются, то, так и быть, переставляются по рынку (по заранее указанной цене). Далее процесс повторяется, пока не исполнится весь объем.
Такое исполнение даст возможность хоть иногда быть на стороне "поставщика ликвидности", а не совершать сделки всё время "по рынку", т.к. стоимость таких заявок возросла в шесть раз в последнее время.
Что скажите?
В связи с изменением тарифной политики на срочном рынке, не могли вы добавить возможность в TWAP выставления заявки по средней цене спреда? Идея в следующем: сейчас TWAP работает так: задал количество, цену, число итераций и временной интервал исполнения, и далее идет постепенное исполнение заявки, фактически, по рыночной цене, т.к. указываешь с запасом, чтобы гарантированно прошла сделка.
Так как биржа решила поднять комисс за рыночные заявки, предлагаю предусмотреть следующий вариант исполнения TWAP: задается кол-во, число итераций, временной диапазон и "время ожидания", но заявки в каждой итерации не летят сразу по рыночной цене, а выставляются по средней цене спреда (разница между bid и ask), стоят определенное заданное "время ожидания", если не исполняются, то, так и быть, переставляются по рынку (по заранее указанной цене). Далее процесс повторяется, пока не исполнится весь объем.
Такое исполнение даст возможность хоть иногда быть на стороне "поставщика ликвидности", а не совершать сделки всё время "по рынку", т.к. стоимость таких заявок возросла в шесть раз в последнее время.
Что скажите?