Добавить описание Сигмы в Руководство пользователя "Модуля опционной аналитики"

Здравствуйте, Роман.
Ваше письмо получено, проблема изучается. Постараемся в ближайшее время дать ответ.

Да, сигма это волатильность и да, можно брать значение из ТС (без доп.операций над значением).
Безрисковая ставка в процентах.

Добрый день, уважаемая Karina Dmitrieva,

Благодарю Вас за обновлённую версию Руководства Пользователя к Модулю Опционной аналитики!

Тут есть еще более интересный момент связанный с этим модулем.

1. В большинстве источников про опционы, коэффициент Дельта даётся в диапазоне от -1 до 0 (для опционов PUT) и от 0 до 1 (для опционов CALL), а в Модуле опционной аналитики (если я правильно догадался), в качестве Дельты даётся обратный коэффициент , т.е. (1 / дельта). С чем , интересно связано такое представление ? Не припомню, где бы ещё видел такое представление дельты? Возможно разработчики рассмотрят возможность отображать дельту так, как в большинстве источников. В частности, рискну предположить, что подавляющее большинство пользователей QUIK - это "клиенты" Московской биржи MOEX, которая на своём сайте имеет опционный калькулятор , где дельту они показывают в "каноническом" виде (т.е. в диапазоне [-1;1]) и возможно было бы удобнее, если бы данные QUIK были максимально приближены к его показаниям.

2. Если я правильно понял, то Модуль опционной аналитики считает цены опционов по модели Блэка-Шоулза. Однако, углубившись в документ МосБиржи Методика расчета теоретической цены опциона и коэффициента "дельта" я обнаружил, что для наиболее популярных у опционных трейдеров МосБиржи инструментов (опционы на фьючерсы), МосБиржа использует не модель Блэка-Шоулза, а модели либо Блэка, либо Башелье. Большую часть времени МосБиржа использует модель Блэка (описана в той же методике), а при чрезвычайных обстоятельствах, когда цены фьючерсов падают ниже некоторого порогового значения, МосБиржа переходит на модель Башелье. Более подробно они расписали это здесь. Поэтому, возможно ли приделать к Модулю опционной аналитики, либо опцию выбора модели расчёта цен  опционов и коэффициента дельта, либо, вслед за МосБиржей, считать их по модели Блэка, как более точно соответствующей биржевым расчётам большую часть времени ?  Думаю, с этим согласится большинство опционных трейдеров МосБиржи.

Благодарю Вас!

С уважением,
Роман.

Благодарю Вас, Karina Dmitrieva, ! . Хорошего Вам дня !