Цитата |
---|
Николай Зятьков написал: Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по какому алгоритму Quik рассчитывает максимально возможное количество лот на покупку и продажу для заданного фьючерсного контракта? Предполагал, что это простое отношение Свободного капитала и ГО инструмента, но вижу, что ещё присутствует какая-то зависимость от цены инструмента. |
Добрый день.
Считается так.
Расчет доступного количества на покупку производится следующим образом - рассчитываем предполагаемую стоимость лота для бумаги <Стоимость лота>. Она будет равна лучшей цене предложения (если ее нет - то эта цене последней сделки, а если и ее нет - то цене закрытия пред. дня), и умножаем ее на размер лота для этой бумаги. Далее, считаем -
для маржинальных бумаг (МО) - <На покупку в лотах> = <На покупку> / <Стоимость лота>
для немаржинальных бумаг (пусто или М) - <На покупку в лотах> = <НаПокупНеМарж> / <Стоимость лота>
для бумаг обеспечения (О) - <На покупку в лотах> = <НаПокупОбесп> / <Стоимость лота>
Расчет доступного количества на продажу - рассчитываем предполагаемую стоимость лота для бумаги <Стоимость лота>. Она будет равна лучшей цене спроса (если ее нет - то эта цене последней сделки, а если и ее нет - то цене закрытия пред. дня), и умножаем ее на размер лота для этой бумаги.
Для маржинальных и "полумаржинальных" бумаг (МО и М) –
<На продажу в лотах> = <На продажу> / <Стоимость лота> + <Тек.остаток по бумаге>
Для немаржинальных бумаг и входящих в обеспечение (О) –
<На продажу в лотах> = <Тек.остаток по бумаге>