Отправка транзакций

Страницы: 1
RSS
Отправка транзакций, Время прихода ответа на транзакцию
 
Здравствуйте! Подскажите, я отправляю транзакции с помощью команды QPILE -  R = SEND_TRANSACTION(15, T). Робот фиксирует время отправки этой транзакции и время получения ответа на транзакцию. В основном разница составляет порядка 0,1 секунд, но периодически время увеличивается до 5-7 секунд. Брокер утверждает что заявка у него регистрируется  и обрабатывается без таких больших задержек. То есть я отправляю транзакцию например 10-01-25, а ответ приходит в 10-01-32, а брокер утверждает что транзакция у него зарегистрировалась в 10-01-32. Где находится транзакция в течении 7 секунд непонятно. Подскажите через какие фильтры у брокера может проходить транзакция прежде чем она зарегистрируется сервером?
 
Цитата
Дмитрий написал:
Здравствуйте! Подскажите, я отправляю транзакции с помощью команды QPILE -  R = SEND_TRANSACTION(15, T). Робот фиксирует время отправки этой транзакции и время получения ответа на транзакцию. В основном разница составляет порядка 0,1 секунд, но периодически время увеличивается до 5-7 секунд. Брокер утверждает что заявка у него регистрируется  и обрабатывается без таких больших задержек. То есть я отправляю транзакцию например 10-01-25, а ответ приходит в 10-01-32, а брокер утверждает что транзакция у него зарегистрировалась в 10-01-32. Где находится транзакция в течении 7 секунд непонятно. Подскажите через какие фильтры у брокера может проходить транзакция прежде чем она зарегистрируется сервером?
Добрый день.

Данный вопрос необходимо изучать на стороне брокера.
Повторите проблему, обратитесь к брокеру и инициируйте обращение к нам. Будем разбираться.  
 
При отправке транзакций время ответа на транзакцию распределяется неравномерно. Одна часть транзакций сосредоточена в одном интервале времени ответа , а другая в другом. С чем это может быть связано?
На графике время ответа на транзакцию в мс. Выделено разными цветами времена ответа в разных интервалах.
На нижнем графике распределение частот времени ответа, где прослеживается эти 2 интервала
 
Добрый день.

Данные искажения действительно возможны. Это может быть связано с влиянием алгоритма Нейгла.

По умолчанию Windows использует именно этот алгоритм.
 
Цитата
Egor Zaytsev написал:
Добрый день.

Данные искажения действительно возможны. Это может быть связано с влиянием алгоритма Нейгла.

По умолчанию Windows использует именно этот алгоритм.
В том то и дело, что я его отключил (или попытался отключить по инструкции майкрософт). На квике 6 работало нормально, то есть график частот имеет один пик, а на квике 7 появляется ещё один пик в районе 220 мс.

И ещё одна особенность - все значения времени ответа сгруппированы по одним и тем же уровням с интервалом 15 мс, как видно на следующем графике (разными цветами опять показаны 2 пика распределения, а между ними пустая область)

Похоже квик 7 по какому то своему протоколу отправляет транзакции в отличие от TCP
 
Дмитрий,

Уточните в связи с чем Вы проводите такие исследования? если вопрос чисто из любопытства то не видим оснований исследовать этот вопрос т.к. он тербует более детального анализа логов со стороны брокера.
Иными словами стоит ли игра свеч?
Если Вы столкнулись с какой-то реальной проблемой, опишите в чем её суть.
 
Цитата
Sergey Gorokhov написал:
Дмитрий,

Уточните в связи с чем Вы проводите такие исследования? если вопрос чисто из любопытства то не видим оснований исследовать этот вопрос т.к. он тербует более детального анализа логов со стороны брокера.
Иными словами стоит ли игра свеч?
Если Вы столкнулись с какой-то реальной проблемой, опишите в чем её суть.
Понять моя ли это проблема. Тест на другом сервере брокера показал, что распределение происходит нормально. Вот для сравнения график частот


То есть на моём компьютере всё нормально, а проблема на стороне брокера. Возможно срабатывает механизм отложенного подтверждения ACK для пакетов TCP у брокера. А зачем всё это нужно - время реакции на изменение рыночной ситуации. Если есть уверенность, что сама программа квик здесь совершенно не причём, то конечно брокера мы не заставим производить такие тонкие настройки
 
Дмитрий,
Вы же сами говорите что на разных серверах разная картина.
 
Цитата
Sergey Gorokhov написал:
Дмитрий,
Вы же сами говорите что на разных серверах разная картина.
ну значит сам квик не виноват, я и не настаиваю
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Наверх