Количество открытых позиций и сделки из таблицы всех сделок

Внимание

Для участия в обсуждениях и оформления подписки на новые сообщения форума вам необходимо зарегистрироваться.
Главная » Основные форумы » Система QUIK
Страницы: 1
RSS
Количество открытых позиций и сделки из таблицы всех сделок
 
#1
07.08.2015 14:39:04
Здравствуйте
Возник вот какой вопрос - почему не соотносятся данные по количеству открытых позиций фьючерса на индекс РТС и данные по сделкам из таблицы всех сделок. Рассмотрим конкретную ситуацию - 06.08.2015 в течение одной минуты, начиная с 14:41 произошло сокращение количества открытых позиций по фьючерсу RIU5 почти на 20 тыс. контрактов. (можно посмотреть в Quik на графике). За этот же период времени по таблице всех сделок прошло всего чуть более 1700 контрактов. Даже если предположить, что при этом для обеих сторон каждой сделки происходило закрытие позиции, то наберется сокращение позиций всего на 3,4-3,5 тыс. контрактов. А куда делось все остальное ?
Просьба знающих людей прокомментировать, может в чем-то я заблуждаюсь.
 
 
#2
07.08.2015 17:26:17
В одном вы точно заблуждаетесь: сделки объёмом 1700 контрактов не могут увеличить/уменьшить количество открытых позиций более, чем на 1700 контрактов.
Также на открытые позиции, возможно (?) влияют: внесистемные (внебиржевые) сделки, сделки для фьючерсных контрактов в календарном спреде, закрытие позиции в результате исполнения опционного контракта.
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
 
 
#3
07.08.2015 22:15:14
Цитата
Старатель пишет:
В одном вы точно заблуждаетесь: сделки объёмом 1700 контрактов не могут увеличить/уменьшить количество открытых позиций более, чем на 1700 контрактов.
Вот как раз тут и не заблуждаюсь ))))) Пример - у меня открыта длинная позиция на 1700 контрактов, а у Вас короткая в том же объеме, если Вы у меня купите эти 1700 контрактов, на сколько по вашему уменьшится общее количество открытых позиций ?
 
 
#4
08.08.2015 00:13:15
Хм, ну может, тут вы правы.
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
 
 
#5
08.08.2015 00:30:01
Цитата
Старатель пишет:
Также на открытые позиции, возможно (?) влияют: внесистемные (внебиржевые) сделки, сделки для фьючерсных контрактов в календарном спреде, закрытие позиции в результате исполнения опционного контракта.
1. Разве сделки по фьючерсу могут проходить вне биржи ? Насколько я понимаю, фьючерс это сугубо биржевой инструмент (по крайне мере фьючерс на индекс).
2. В результате исполнения опционного контракта происходит как раз открытие позиции по фьючерсу, а не закрытие.
3. Можете пояснить что за сделки в календарном спреде ?
 
 
#6
10.08.2015 07:19:17
Цитата
Василий Конюшев пишет:
1. Разве сделки по фьючерсу могут проходить вне биржи ? Насколько я понимаю, фьючерс это сугубо биржевой инструмент (по крайне мере фьючерс на индекс).
Не буду настаивать, ибо не уверен, но по-моему внебиржевые сделки могут проходить с любыми бумагами, и фьючами в том числе.
Цитата
2. В результате исполнения опционного контракта происходит как раз открытие позиции по фьючерсу, а не закрытие.
Если у меня уже был встречный фьючерс, то экспирация опциона может вызвать его закрытие. Почему нет?
Цитата
3. Можете пояснить что за сделки в календарном спреде ?
Купля RTS-9.15, с одновременной продажей RTS-12.15.
Или наоборот.
Есть инструмент специальный RIURIZ5 -- это как раз спред.
И сделки по нему, вероятно, не проходят в таблице объемов RIU5 например, но изменяют фактическое кол-во открытых позиций по контракту.
 
 
#7
12.08.2015 10:59:22
Цитата
Imersio Arrigo пишет:
Не буду настаивать, ибо не уверен, но по-моему внебиржевые сделки могут проходить с любыми бумагами, и фьючами в том числе.
Информация по внебиржевым сделкам раскрывается на сайте биржи, там проходят только акции, что на мой взгляд вполне логично. Как Вы себе представляете внебиржевой механизм сделок по фьючерсу на индекс РТС ?
Цитата
Imersio Arrigo пишет:
Если у меня уже был встречный фьючерс, то экспирация опциона может вызвать его закрытие. Почему нет?
Согласен, этот момент я упустил. Но опять же в этом случае должно произойти соответствующее уменьшение количества открытых позиций по опционам, чего не наблюдалось.
Цитата
Imersio Arrigo пишет:
Купля RTS-9.15, с одновременной продажей RTS-12.15.
Или наоборот.
А почему сделки с RTS-9.15 не попадут в таблицу всех сделок ?
Цитата
Imersio Arrigo пишет:
Есть инструмент специальный RIURIZ5 -- это как раз спред.
И сделки по нему, вероятно, не проходят в таблице объемов RIU5 например, но изменяют фактическое кол-во открытых позиций по контракту.
А что это за инструмент, что-то я по нему вообще никакой информации не могу найти, можете ссылку какаю-нибудь дать, для общего развития ?
 
 
#8
12.08.2015 11:34:04
Цитата
Василий пишет:
Информация по внебиржевым сделкам раскрывается на сайте биржи, там проходят только акции, что на мой взгляд вполне логично. Как Вы себе представляете внебиржевой механизм сделок по фьючерсу на индекс РТС ?
Я - не представляю. Но это не значит что этого нет.
Кроме того, есть еще фьючерсные контракты на других биржах, которые явно не попадают в нашу таблицу всех сделок.
Так что...
Цитата
Василий пишет:
Согласен, этот момент я упустил. Но опять же в этом случае должно произойти соответствующее уменьшение количества открытых позиций по опционам, чего не наблюдалось.
Уверен что смотрел изменения по всем позициям по всем опционам всех страйков?
Цитата
Василий пишет:
А почему сделки с RTS-9.15 не попадут в таблицу всех сделок ?
Потому что сделка производится по инструменту RIURIZ5 (например), а фактически изменяется кол-во ОП и по RIU5 и по RIURIZ5
Цитата
Василий пишет:
А что это за инструмент, что-то я по нему вообще никакой информации не могу найти, можете ссылку какаю-нибудь дать, для общего развития ?
http://moex.com/ru/derivatives/spreads/calendar-spreads.aspx

В общем, я хотел сказать, что есть еще масса факторов изменяющих значение "Открытых Позиций", но которые не проезжают по таблице всех сделок.
 
 
#9
12.08.2015 11:34:55
Цитата
Imersio Arrigo пишет:
Василий пишет:
А почему сделки с RTS-9.15 не попадут в таблицу всех сделок ?
Потому что сделка производится по инструменту RIURIZ5 (например), а фактически изменяется кол-во ОП и по RIU5 и по RIURIZ5
поправка:
Потому что сделка производится по инструменту RIURIZ5 (например), а фактически изменяется кол-во ОП и по RIU5 и по RIZ5
они же RTS-9.15 и RTS-12.15
 
 
#10
12.08.2015 13:28:35
Можно не гадать
ftp://ftp.moex.com/pub/info/stats/history/F//2015/f150806.ZIP
RIU5;RTS-9.15;82700.00000;10000;2015-08-06 14:41:42.167;1185838445;1
 
 
#11
12.08.2015 13:31:24
не ту ссылку скопировал.
ftp://ftp.moex.com/pub/info/stats/history/F//2015/FT150806.zip
 
 
#12
12.08.2015 13:49:08
Цитата
user пишет:
Можно не гадать
ftp://ftp.moex.com/pub/info/stats/history/F//2015/f150806.ZIP
RIU5;RTS-9.15;82700.00000;10000;2015-08-06 14:41:42.167;1185838445;1
Это на какой вопрос отвечает?
 
 
#13
12.08.2015 14:32:32
Цитата
user пишет:
RIU5;RTS-9.15;82700.00000;10000;2015-08-06 14:41:42.167;1185838445;1
1 - Nosystem (внесистемная в торгах)

Василий Конюшев, если не секрет, как вы используете в торговле индикатор открытых позиций?
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
 
 
#14
12.08.2015 14:50:40
Цитата
user пишет:
Можно не гадать
RIU5;RTS-9.15;82700.00000;10000;2015-08-06 14:41:42.167;1185838445;1
Цитата
Старатель пишет:
1 - Nosystem (внесистемная в торгах)
Все понял.
 
 
#15
13.08.2015 10:10:47
Цитата
user пишет:
Можно не гадать
ftp://ftp.moex.com/pub/info/stats/history/F//2015/f150806.ZIP
RIU5;RTS-9.15;82700.00000;10000;2015-08-06 14:41:42.167;1185838445;1
Спасибо, полезная табличка. Интересно было бы узнать механизм этих "внесистемных сделок".
Цитата
Imersio Arrigo пишет:
http://moex.com/ru/derivatives/spreads/calendar-spreads.aspx

В общем, я хотел сказать, что есть еще масса факторов изменяющих значение "Открытых Позиций", но которые не проезжают по таблице всех сделок.
Почитал, спасибо, кое-что уяснил для себя.))
Цитата
Imersio Arrigo пишет:
Уверен что смотрел изменения по всем позициям по всем опционам всех страйков?
Есть конечно небольшая вероятность, что пропустил, но вообще у меня доски опционов постоянно открыты и такое большое сокращение думаю что заметил бы.
Цитата
Старатель пишет:
если не секрет, как вы используете в торговле индикатор открытых позиций?
Не секрет конечно, когда происходит значительное увеличение ОП, обычно это предшествует движению фьюча, вот и смотрю внимательно куда едем.
 
 
#16
13.08.2015 11:48:37
Покопал на тему внесистемных сделок, судя по всему тут имеет место быть биржевая адресная сделка, которая и не попадает в таблицу.
Так что тему можно закрывать. Всем участвовавшим спасибо, получил массу новой информации
 
 
#17
13.08.2015 22:07:46
Цитата
Василий пишет:
Покопал на тему внесистемных сделок, судя по всему тут имеет место быть биржевая адресная сделка, которая и не попадает в таблицу.
Интересно, а на объеме, отображаемом на графике, такая сделка тоже не отразится?
Или на значениях параметров ТТП типа "Количество во всех сделках" и "Оборот в деньгах"?
 
 
#18
13.08.2015 22:38:15
Объём на графике совпадает с объёмом, прошедшим по ТВС.
Количество бумаг во всех сделках из ТТП зачастую больше объёма на графике.
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
 
 
#19
14.08.2015 14:19:33
Судя по всему внесистемные сделки можно увидеть только в отчете биржи, ссылку на который выше давал user.
Кстати внесистемные и внебиржевые сделки это совсем не одно и то же. Внесистемные - это биржевые сделки.
 
 
#20
31.05.2017 16:46:25
Вернусь к теме - сейчас приведенная выше ссылка на сайт биржи почему-то не работает, никто не знает где смотреть данные ?
 
 
#21
01.06.2017 14:30:07
Судя по всему биржа сделала доступ к информации платным. Интересно, а через брокера можно это получить ?
 
 
Страницы: 1
Читают тему
Техническая поддержка
+7 383 219 1606
© 2000–2024,
ARQA Technologies
Наверх