Тестирование долгосрочных стратегий на демосчете!?

Внимание

Для участия в обсуждениях и оформления подписки на новые сообщения форума вам необходимо зарегистрироваться.
Главная » Основные форумы » Система QUIK
Страницы: 1
RSS
Тестирование долгосрочных стратегий на демосчете!?
 
#1
24.08.2015 14:01:32
День добрый!
В описании работы учебного сервера говорилось что за основу берется один из торговых дней реального сервера. На следующий день эта корреляция сохраняется или будет браться новый день реального сервера из другого временного периода. Т.е. сохраняется ли логика тренда от дня ко дню - будет ли иметь смысл тестирование долгосрочных позиционных стратегий?
 
 
#2
24.08.2015 16:04:52
Цитата
lergen пишет:
День добрый!
В описании работы учебного сервера говорилось что за основу берется один из торговых дней реального сервера. На следующий день эта корреляция сохраняется или будет браться новый день реального сервера из другого временного периода. Т.е. сохраняется ли логика тренда от дня ко дню - будет ли иметь смысл тестирование долгосрочных позиционных стратегий?
Исходить надо из того, что котировки, стаканы и все остальное создается на основе генератора случайных чисел. Полагаться на каки бы то ни было закономерности не имеет смысла.
www.bot4sale.ru

Пасхалочка для Алексея Иванникова: https://forum.quik.ru/messages/forum10/message63088/topic7052/#message63088
 
 
#3
24.08.2015 17:49:45
Тогда в чем смысл фразы:
"Демо-версии рабочих мест — это пользовательские приложения, подключенные к учебному торговому серверу с эмуляцией реальных торгов, происходящих в один из предшествующих дней, ....."
 
 
#4
24.08.2015 18:47:11
Цитата
lergen пишет:
Тогда в чем смысл фразы:
"Демо-версии рабочих мест — это пользовательские приложения, подключенные к учебному торговому серверу с эмуляцией реальных торгов, происходящих в один из предшествующих дней , ....."
В произвольный, заранее нерегламентированный день. С усеченным объемом поставляемой информации.
www.bot4sale.ru

Пасхалочка для Алексея Иванникова: https://forum.quik.ru/messages/forum10/message63088/topic7052/#message63088
 
 
#5
24.08.2015 18:58:41
Ок. Спасибо. Разработчики молчат. Будем считать что они с Вами согласны.
 
 
#6
25.08.2015 07:19:30
Цитата
lergen пишет:
День добрый!
В описании работы учебного сервера говорилось что за основу берется один из торговых дней реального сервера. На следующий день эта корреляция сохраняется или будет браться новый день реального сервера из другого временного периода. Т.е. сохраняется ли логика тренда от дня ко дню - будет ли иметь смысл тестирование долгосрочных позиционных стратегий?
Чтобы нормально тестировать робота/стратегию - ничего лучше реальных торгов не найти.
Открываете счет на мин.сумму. (это 15 или 30 тыщ, не помню). и совершаете сделки либо одним лотом - чтобы убытки были минимальны, либо вообще ведете бумажную торговлю - т.е. робот пишет в лог где "он бы сделал сделку"
Такой подход даст результат тестирования наиболее приближенным к реальности.
 
 
#7
25.08.2015 10:07:09
Цитата
lergen пишет:
День добрый!
В описании работы учебного сервера говорилось что за основу берется один из торговых дней реального сервера. На следующий день эта корреляция сохраняется или будет браться новый день реального сервера из другого временного периода. Т.е. сохраняется ли логика тренда от дня ко дню - будет ли иметь смысл тестирование долгосрочных позиционных стратегий?
Добрый день,

Корреляция относительно истории котировок в период нескольких дней не гарантируется, тестирование долгосрочных стратегий на учебном сервере QUIK Junior проводить не рекомендуем.
 
 
Страницы: 1
Читают тему
Техническая поддержка
+7 383 219 1606
© 2000–2024,
ARQA Technologies
Наверх