Проблемы с обновлением Спектры

Страницы: Пред. 1 2
RSS
Проблемы с обновлением Спектры, Проблемы после обновления Спектры и изменения механизма ГО
 
Цитата
Сергей Парахин пишет:
А может быть такое, что ГО, рассчитанное по методике из файла http://moex.com/a1463 получается меньше, чем транслирует квик в таблице текущих значений. Пример на 30.10.15 время 17:30.
Кот. клиринга (РЦ)=84270
макс. возм цена=88550
мин.возм. цена=79990
2L=88550-79990=8560
ст. шага цены=12,81 (округлим)
шаг цены=10
На основе параметров Si рассчитываем радиус курса 1+R= 1,16. Для надежности округляем радиус курса до 1,2.
Выставляем заявку на лонг по 83770,т.е. покупка по цене, ниже расчетной. Из таблички это формула:
ГО=(2L-(РЦ-Ц))*(MinStepPrice/StepPrice)*1+R
ГО=(8560-(84270-83770)*(12,81/10)*1,2=12 380,16
Квик же нам транслирует ГО 12 721,92.
Верен ли мой расчет ? И правильно ли я понимаю, что в некоторых случаях ГО может быть ниже, чем показывает квик ?
Добрый день,

Для проверки Вашего расчета рекомендуем обратиться к Вашему брокеру так как у него, возможно, сохранена информация по параметрам инструмента на указанный Вами момент времени, которой у нас, к сожалению, нет. При затруднении брокера с ответом необходимо инициировать его обращение к нам.
 
Цитата
Stanislav Tvorogov пишет:
Цитата
Сергей Парахин пишет:
А может быть такое, что ГО, рассчитанное по методике из файла http://moex.com/a1463 получается меньше, чем транслирует квик в таблице текущих значений. Пример на 30.10.15 время 17:30.
Кот. клиринга (РЦ)=84270
макс. возм цена=88550
мин.возм. цена=79990
2L=88550-79990=8560
ст. шага цены=12,81 (округлим)
шаг цены=10
На основе параметров Si рассчитываем радиус курса 1+R= 1,16. Для надежности округляем радиус курса до 1,2.
Выставляем заявку на лонг по 83770,т.е. покупка по цене, ниже расчетной. Из таблички это формула:
ГО=(2L-(РЦ-Ц))*(MinStepPrice/StepPrice)*1+R
ГО=(8560-(84270-83770)*(12,81/10)*1,2=12 380,16
Квик же нам транслирует ГО 12 721,92.
Верен ли мой расчет ? И правильно ли я понимаю, что в некоторых случаях ГО может быть ниже, чем показывает квик ?
Добрый день,

Для проверки Вашего расчета рекомендуем обратиться к Вашему брокеру так как у него, возможно, сохранена информация по параметрам инструмента на указанный Вами момент времени, которой у нас, к сожалению, нет. При затруднении брокера с ответом необходимо инициировать его обращение к нам.
Здравствуйте ! В верности исходных данных я не сомневаюсь. Вопрос в другом. Может ли быть такое, что по новым правилам ГО, рассчитываемое по приведенным формулам, ниже ГО, транслируемого в квик ? Брокеру я писал, они мне прислали ровно ту же табличку из файла с сайта биржи. Вы мне скажите, мой пример расчета ГО верен или нет для случая ПОКУПКИ НИЖЕ РАСЧЕТНОЙ ЦЕНЫ ?
Меня смущают эти формулировки из файла с формулами:
-----------------------------
Увеличение гарантийного обеспечения по фьючерсам для некоторых сделок  
Действующий подход  
При покупке фьючерса выше расчетной цены или продаже фьючерса ниже расчетной цены в ходе торгов предоставляется скидка по гарантийному обеспечению
(ГО) – оно  ограничивается величиной 2L, где L – это диапазон от расчетной цены до нижнего/верхнего лимита колебания цен сделок 1 .
Новый подход
При покупке фьючерса выше расчетной цены или продаже фьючерса ниже расчетной цены в ходе торгов скидка не предоставляется, максимальное ГО может
составить 3L:
----------------------------------------
Т.е. можно сделать вывод, что сейчас ГО увеличивается только при ПОКУПКЕ ВЫШЕ расчетной цены или ПРОДАЖЕ НИЖЕ расчетной цены ? В противоположных случаях по прежнему предоставляется скидка ? Хотя и ранее об этих скидках я ничего не знал. Просто в коде qpile брал ГО из таблицы, накидывал 10% и путем деления стоимости портфеля на это ГО  получал количество лотов на вход. Сейчас это превратилось в черный ящик. Например, при такой же "накидке" в 10% на ГО из квика, лонг может давать открыть, а шорт нет. В другой день, наоборот. Т.е., например, в одну сторону дает 5 лотов, обратно только 4, хотя предыдущие позиции были прибыльными. При этом в стоимости портфеля по новым правилам я стал учитывать, помимо накопленной маржи (до клиринга), также и текущую маржу. Новые правила это разрешают.
 
Добавлю. Только что получил ответ на форуме биржи. Не знаю, компетентен ли он, но привожу его:
-------------------------
В quick транслируется ГО при покупке фьючерса по расчетной цене:
ГО = 2 * L * (MinStepPrice/ MinStep) * (1 + R / 100) = 8560 * (12.81 / 100) * 1.16 = 12 721,92 (различия в последних знаках из-за большой точности расчета переменных)
При заключении сделок по цене отличной расчетной, ГО может отличаться. Ваша формула рассчитывает фактическое ГО при покупке фьючерсного контракта по цене Ц.
----------------------
http://forum.moex.com/viewtopic.asp?t=30287
 
А вот что мне ответил брокер, сославшись на материалы биржи  8)
--------------------------------------------------------------------------
Сергей посмотрите пожалуйста этот материал от биржи
давайте попробуем прояснить вашу ситуацию..


Обращаем Ваше внимание, вследствие п.3 списка изменений
ТС срочного рынка МБ ( http://www.moex.com/n10696/?nt=0) -
если срочный контракт приобретается/продается дороже/дешевле расчетной
цены,
то ГО под такую заявку (позицию) теперь будет больше чем БГО.
ГО теперь рассчитывается по формуле БГО + abs(РЦ-цена заявки).

Если к Вам обращаются клиенты, которые не могут выставить заявку с
диагностикой
"Ошибка создания заявки. [FORTS][332] "Нехватка средств по лимитам
клиента"
-
рекомендуем проверить достаточность средств по указанной формуле, учитывая
указываемую клиентом цену.
Аналогичная диагностика может возникать в случае выставления клиентом
рыночных заявок на срочном рынке. Вызвано это тем, что при выставлении
рыночной заявки на этом рынке, QUIK автоматически подставляет в качестве
цены заявки существенно отличающиеся от расчетной цены
максимальную/минимальную возможные цены по конкретному контракту.
---------------------
Переводя на русский. Берем цену нашей заявки, находим разницу с ценой последнего клиринга. С помощью функции abs получаем модуль числа. Полученный результат прибавляем к БГО, транслируемому в квик. Профит. Попробую так, поскольку по вышеприведенным формулами с радиусом курса все равно заявки отвергаются по ошибке 332.
 
Добавлю, что я выставляю лимитированную заявку по заранее известной цене (NEW_ORDER). Т.е. есть некий сигнал, скажем на шорт. Робот рассчитывает уровень входа от текущей цены на некоторое количество пунктов и ставит заявку по этой цене. Ни о каких рыночных заявках речи не идет. Да и насколько я помню, на ФОРТСе нет рыночных заявок.
 
Если происходит "переворот" позиции, то также блокируются средства на сумму отрицательной вариационной маржи по закрываемой позиции:
http://forum.moex.com/viewtopic.asp?t=30125
Я не могу быть заинтересован в устранении ошибок в чужом ПО больше, чем его разработчик.
 
Цитата
Старатель пишет:
Цитата
Dmitry Svetlichny пишет:
Цитата
Андрей пишет:
То есть, вам как разработчикам Квика нужно срочно изменить механизм эмуляции маркет-заявки с абсолютного принципа, когда вы просто брали цены лимитов, на относительный - расчёт от текущей рыночной цены через закладывния проскальзвания в пунктах:500...1000 и контрольной проверкой на попадания заявки в границы лимитов.
Мы зарегистрировали пожелание по добавлению этой возможности в QUIK.
Наверное, действительно стоит добавить параметр "Проскальзывание", с учётом которого можно было бы выставлять псевдо-рыночные заявки (как на ФОРТС, так и на споте):
Покупка = лучший бид + Проскальзывание
Продажа = лучший оффер - Проскальзывание

Также исправьте алгоритм расчёта параметра "max" в окне ввода заявки.
Цитата
Dmitry Svetlichny пишет:
Параметры "Макс.возм.цена" и "Мин.возм.цена" рассчитываются на основе данных, транслируемых из торговой системы.
Параметры "Макс.возм.цена" и "Мин.возм.цена" рассчитываются непосредственно в QUIK? Можете пояснить на основе каких данных?
Наблюдал ситуацию, когда уже после расширения лимитов и начала торгов параметры "Макс./Мин. возм. цена" ещё некоторое время транслировали старые значения.
Добрый день,

Ваше пожелание было реализовано в версии 7.0.3 терминала QUIK.
Данная версия была передана брокерам системы QUIK 04.12.2015 в рамках стандартной процедуры обновления версии.
Страницы: Пред. 1 2
Читают тему (гостей: 2)
Наверх