Сделки на FORTS автоматически закрылись в конце торговой сессии

Внимание

Для участия в обсуждениях и оформления подписки на новые сообщения форума вам необходимо зарегистрироваться.
Главная » Основные форумы » Программирование на языке Lua
Страницы: 1
RSS
Сделки на FORTS автоматически закрылись в конце торговой сессии
 
#1
06.04.2016 10:56:03
Коллеги, доброго времени суток.
Помогите пжт разобраться со следующим феноменом.
В один из дней, при помощи QLUA-скрипта, было приобретено несколько контрактов на рынке FORTS. Цена не пошла в том направлении, которое я предсказывал совершая сделку, и я решил оставить позицию открытой на последующие дни. На следующий день, обнаружил, что все мои сделки были автоматически закрыты на крайней свече той торговой сессии (в 23:50 где-то). Я предположил, что в параметрах транзакции мне не хватает какой-то даты ограничивающей сделку, и ради эксперимента купил несколько контрактов уже непосредственно через терминал QUIK (не скриптом) - параметры сделки оказались идентичные с теми, что я ранее создавал скриптом.
Собственно вопрос, в параметрах транзакции действительно не хватает каких-то атрибутов (дат), или это особенность срочного рынка такая?
Параметры в QLUA формирую следующие:
Код
["ACCOUNT"] = pAccount,
["CLIENT_CODE"] = pClient_code,
["TYPE"] = "M",
["TRANS_ID"] = "1",
["CLASSCODE"] = pClasscode,
["SECCODE"] = pSeccode,
["ACTION"] = "NEW_ORDER",
["OPERATION"] = "B",
["PRICE"] = "0",
["QUANTITY"] = "1"
 
 
#2
06.04.2016 14:22:23
Добрый день.

Если Вам необходимо перенести заявку на следующий день, то Вам необходимо указать дату.
Через форму ввода заявку это настраивается включением галочки "переносить заявку", и указанием даты.

Через LUA текст транзакции будет такой:

TRANS_ID=1;CLASSCODE=SPBFUT;ACTION=Ввод заявки;Торговый счет=SPBFUT00832;К/П=Покупка;Тип=Лимитированная;Класс=SPBFUT;Инструмент=BRK6;Цена=44.00;Количество=1;Условие исполнения=Поставить в очередь;Комментарий=/vvvv;Переносить заявку=Да;Дата экспирации=20160407;
 
 
#3
06.04.2016 14:51:13
Egor Zaytsev,
можно ли изменить у уже выстааленной заявки дату экспирации?
есть ли для этой транзакции эквивалент с параметрами на английском языке?
 
 
#4
06.04.2016 14:58:16
Цитата
Вячеслав + написал:
Egor Zaytsev  ,
можно ли изменить у уже выстааленной заявки дату экспирации?
есть ли для этой транзакции эквивалент с параметрами на английском языке?
Если она активная, вы можете ее снять и выставить новую.
На английском нет.
 
 
#5
07.04.2016 11:18:13
Спасибо. Можно пжт несколько уточнений:
  1. Итого, даже если создавать заявку не скриптом, а через терминал QUIK, и при этом не указать параметры "Переносить заявку" и "Дата экспирации", то открытые позиции по этим заявкам все равно закроются в конце торговой сессии, верно?
  2. Что делать, если сделка уже открыта и эти параметры не выставлены, но при этом нужно перенести позицию на следующие дни? Можно ли изменить эти параметры в действующей сделке?
  3. Если я точно еще не знаю, в какой день мне нужно будет закрывать сделки - получается что в параметре "Дата экспирации" можно просто установить какую-нибудь далекую дату (например, дату экспирации фьючерса), и сидеть в позиции хоть до самой экспирации, верно?
  4. Существуют ли комиссии (или какие-либо иные списания) у Биржи или Брокеров за перенос открытых позиций по фьючерсам на следующие дни?
  5. По этим двум параметрам ("Переносить заявку" и "Дата экспирации"), в QLUA-скрипте нужно прям так и указывать как попробовал и изобразить ниже, или для этого существуют зарезервированные слова на латинице (как например, для остальных параметров транзакции)?
Код
["Переносить заявку"] = "Да",
["Дата экспирации"] = "20160414",

Заранее благодарю за ответ.
 
 
#6
07.04.2016 11:41:48
Что-то странное вы описываете.
Сделки автоматически не отменяются и не закрываются. (Кроме случаев маржин-кола).

Судя по описанию вы путаете понятия "заявки" и "сделки".
Описываемое вами время - оно действует на время активной (т.е. не исполненной и не отмененной) заявки.

А сделанная сделка - она же исполненная заявка - отображается в позициях. И, повторяюсь, автоматически не закрывается.

Так что рекомендую разобраться в своих текущих позициях и терминологии.
 
 
#7
07.04.2016 12:44:02
Imersio Arrigo, я в первом посте и написал, что в конце торговой сессии у меня позакрывались именно сделки. Мне это тоже стало крайне странно, и поэтому решил спросить. Маржин-колла не могло быть, так как у меня было еще достаточно свободных средств. Параметры заявки, которые я выставлял, также присутствуют в первом поосте - по этим заявкам были по Рынку открыты сделки (где-то в середине торговой сессии), и в 23:45 сделки одновременно были закрыты.
До сих пор не могу понять, что произошло. Сделка на FORTS действительно не может автоматом закрыться никак, кроме как по маржин-коллу и экспирации самого фьючерса?
 
 
#8
07.04.2016 12:50:25
А по поводу путаницы "сделка/заявка", согласен, наверное не правильно понял ответ на первый пост
 
 
#9
07.04.2016 13:20:20
Цитата
Ivanco написал:
и в 23:45 сделки одновременно были закрыты.
Может быть осталась одна неснятая заявка, к-ю вы незаметили.
Просто вы легли спать, а она исполнилась, и утром вы увидели что позиция закрыта.

Нужно запросить отчет по сделкам у брокера.
Тогда все станет ясным. (*ну должно стать)
 
 
#10
07.04.2016 14:04:59
Нет, кроме открытых позиций ничего больше не было, в т.ч. и заявок. Отчет брокера у меня есть - все позиции которые открыл в середине торговой сессии, были закрыты на крайней свече той сессии (один в один). Я конечно же задам вопрос брокеру, но полагал что на форуме быстрее найду ответ. Но если Вы утверждаете, что сами по себе позиции на FORTS автоматом не закрываются (за исключением маржин-колла и наступления даты экспирации фьючерса) в конце торговой сессии, тогда мне одна дорога с вопросами к брокеру.
Еще вот так можно попробовать - у меня есть сейчас несколько открытых позиций на FORTS, оставлю на ночь, и если их не выбьет по стоп-лоссу, то должны "дожить" до конца торговой сессии, проверю что будет с ними.
 
 
#11
07.04.2016 17:36:29
Экспирация фьючерсов протекает в вечерний клиринг, а опцонов вроде даже в дневной (точно не знаю) сделали.
Так что это в любом случае не подходит.

Цитата
Ivanco написал:
Но если Вы утверждаете, что сами по себе позиции на FORTS автоматом не закрываются
Боюсь я не один такой :)

А поддержка брокера что говорит по этому поводу?
Цитата
Ivanco написал:
были закрыты на крайней свече той сессии (один в один).
В 23:49:59?
Какое время стоит в отчете брокера?
 
 
#12
08.04.2016 10:47:40
Добрый день.

Отвечаем на поставленные вопросы:

Цитата
Итого, даже если создавать заявку не скриптом, а через терминал QUIK, и при этом не указать параметры "Переносить заявку" и "Дата экспирации", то открытые позиции по этим заявкам все равно закроются в конце торговой сессии, верно?
Да.

Цитата
Что делать, если сделка уже открыта и эти параметры не выставлены, но при этом нужно перенести позицию на следующие дни? Можно ли изменить эти параметры в действующей сделке?
Если совершена сделка, то уже ничего.
Если заявка, то ее можно снять и выставить новую.

Цитата
Если я точно еще не знаю, в какой день мне нужно будет закрывать сделки - получается что в параметре "Дата экспирации" можно просто установить какую-нибудь далекую дату (например, дату экспирации фьючерса), и сидеть в позиции хоть до самой экспирации, верно?
Можно, но заявка может и исполнится или сняться до даты экспирации.
Цитата
Существуют ли комиссии (или какие-либо иные списания) у Биржи или  Брокеров за перенос открытых позиций по фьючерсам на следующие дни?
В QUIK такой комиссии нет. По поводу биржи точно сказать не можем.

Цитата
По этим двум параметрам ("Переносить заявку" и "Дата экспирации"), в QLUA-скрипте нужно прям так и указывать как попробовал и изобразить ниже, или для этого существуют зарезервированные слова на латинице (как например, для остальных параметров транзакции)?
Для такого типа транзакций только "русские символы".
 
 
#13
08.04.2016 10:56:46
Цитата
Imersio Arrigo написал:
В 23:49:59?
Какое время стоит в отчете брокера?
Все сделки произошли в 23:45:17.

Коллеги, вынужден принести свои извинения, за то что впустую вас всполошил. QLUA-скрипт, который работал в тот момент, у меня писал в текстовый файл-лог все свои активности. Сейчас решил еще раз внимательно просмотреть файл-лог, и обнаружил, что в 23:45:17 была выставлена заявка на продажу контрактов по рынку, судя по всему она моментально и исполнилась. Похоже, это все же мой робот взбесился, буду разбираться что произошло.

Спасибо за участие.
 
 
#14
08.04.2016 10:59:20
Egor Zaytsev, также благодарю за ответы по заявкам
 
 
Страницы: 1
Читают тему
Техническая поддержка
+7 383 219 1606
© 2000–2024,
ARQA Technologies
Наверх