Господа, прошу помочь решить пример скорее математический, чем программистский.
На счету 500 000 рублей.
Я буду покупать Сбер и против него шортить МТС. (акции взяты с потолка для примера)
Маржинальный коэффициент D_long у Сбера 0.3924
Маржинальный коэффициент D_short у МТС 0,44
Нужно,
1. Чтобы плечо использовалось максимально. Не должно оставаться неизрасходованных денег.
2. Чтобы лонг и шорт были на равную сумму денег. Равную - в разумных пределах, она будет кривоватая в любом случае.
Как рассчитать сумму денег, на которую покупать Сбер и шортить МТС?
Мои мысли.
Чтобы посчитать максимум денег, на который я могу покупать Сбер, надо 500 000 разделить на 0,3924. Получается 1 274 209
Максимум денег, на который я могу зашорить МТС равен 500 000/0,44=1 136 363
Но эти расчёты не годятся, потому что будет одновременно две позиции: лонг Сбер против шорта МТС.
Прошу подсказать как посчитать сумму денег на покупку каждой акции с учётом двух вышеназванных требований (использовать всё плечо, суммы по каждой акции равные)
Спасибо.
На счету 500 000 рублей.
Я буду покупать Сбер и против него шортить МТС. (акции взяты с потолка для примера)
Маржинальный коэффициент D_long у Сбера 0.3924
Маржинальный коэффициент D_short у МТС 0,44
Нужно,
1. Чтобы плечо использовалось максимально. Не должно оставаться неизрасходованных денег.
2. Чтобы лонг и шорт были на равную сумму денег. Равную - в разумных пределах, она будет кривоватая в любом случае.
Как рассчитать сумму денег, на которую покупать Сбер и шортить МТС?
Мои мысли.
Чтобы посчитать максимум денег, на который я могу покупать Сбер, надо 500 000 разделить на 0,3924. Получается 1 274 209
Максимум денег, на который я могу зашорить МТС равен 500 000/0,44=1 136 363
Но эти расчёты не годятся, потому что будет одновременно две позиции: лонг Сбер против шорта МТС.
Прошу подсказать как посчитать сумму денег на покупку каждой акции с учётом двух вышеназванных требований (использовать всё плечо, суммы по каждой акции равные)
Спасибо.